博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书2019年第2号

2019-07-13 07:21 来源:综合整理

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博时睿利事件驱动灵活配置混合型

证券投资基金(LOF)

更新招募说明书

2019年第2号

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

1、本基金根据2015年12月28日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]3087号)进行募集。本基金的基金合同于2016年5月31日正式生效,封闭期自2016年5月31日至2017年12月1日止。本基金自2017年12月4日起转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

3、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则 ,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、金融衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,存在因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险,及由于本基金在转换为上市开放式基金(LOF)后出现投资者大额或巨额赎回,致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的要求所导致的风险。

本基金可投资于中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃 ,潜在较大流

动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

5、本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,但低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的产品。

6、本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

7、在封闭期,本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-100%,其中定向增发(非公开发行)股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%;转为上市开放式基金(LOF)后,本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%,其中以事件驱动策略投资的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。债券等固定收益类证券投资比例为基金资产的0%-100%。权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。

8、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

9、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 ,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

11、本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年05月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年03月31日(财务数据未经审计)。

目录

【重要提示】.............................................2

第一部分 绪言............................................5

第二部分 释义............................................6

第三部分 基金管理人......................................11

第四部分 基金托管人......................................26

第五部分 相关服务机构....................................31

第六部分基金的募集与基金合同的生效.........................52

第七部分 基金份额的上市交易...............................53

第八部分 基金份额的申购与赎回.............................54

第九部分 基金的投资......................................65

第十部分基金的业绩.......................................77

第十一部分基金的财产....................................78

第十二部分基金资产的估值.................................79

第十三部分基金的收益分配.................................84

第十四部分基金费用与税收.................................85

第十五部分基金的会计与审计...............................87

第十六部分基金的信息披露.................................88

第十七部分风险揭示......................................94

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............97

第十九部分基金合同的内容摘要.............................99

第二十部分基金托管协议的内容摘要.........................114

第二十一部分 对基金份额持有人的服务.......................130

第二十二部分其他应披露的事项.............................133

第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式.....................134

第二十四部分 备查文件...................................135

第一部分 绪言

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