融通中证军工指数分级证券投资基金2019年第2季度报告

2019-07-15 21:53 来源:综合整理

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融通中证军工指数分级证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月16日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 融通军工分级

场内简称 融通军工

基金主代码 161628

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年7月1日

报告期末基金份额总额 101,119,286.85份

投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数。在正常市场情

况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离

度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资策略 本基金采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权

重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对投

资组合进行相应调整。

业绩比较基准 95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税

后)。

风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从

本基金所分离的两类基金份额来看,融通军工A份额具有低预期风险、

预期收益相对稳定的特征;融通军工B份额具有高预期风险、预期收

益相对较高的特征。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称融通军工分级 军工股A 军工股B

下属分级基金的场内简称融通中证军工 军工股A 军工股B

下属分级基金的交易代码161628 150335 150336

报告期末下属分级基金的55,633,994.85份 22,742,646.00份 22,742,646.00份

份额总额

融通军工股B份额为积

本基金为股票型基金,融通军工股A份额为稳极收益类份额,具有高

下属分级基金的风险收益 健收益类份额,具有低

具有较高预期风险、较 预期风险、预期收益相

特征 预期风险、预期收益相对较高的风险收益特

高预期收益的特征。

对稳定的风险收益特征

征。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 -194,662.75

2.本期利润 -7,889,456.77

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0779

4.期末基金资产净值 83,617,790.36

5.期末基金份额净值 0.827

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -8.42% 1.82% -9.33% 1.83% 0.91% -0.01%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的 证券从

姓名 职务 基金经理期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

何天翔本基金的基2015/7/1 - 11 何天翔先生,厦门大学经济学硕士,11

金经理、指 年证券投资从业经历,具有基金从业资

数与量化投 格。2008年7月至2010年3月就职于华

资部副总监 泰联合证券有限责任公司任金融工程分

析师。2010年3月加入融通基金管理有

限公司,历任金融工程研究员、专户投资

经理、融通中证大农业指数证券投资基金

(LOF)基金经理、融通国企改革新机遇

灵活配置混合型证券投资基金基金经理,

现任指数与量化投资部副总监、融通深证

100指数证券投资基金基金经理、融通中

证军工指数分级证券投资基金基金经理、

融通中证全指证券公司指数分级证券投

资基金基金经理、融通新趋势灵活配置混

合型证券投资基金基金经理、融通通瑞债

券型证券投资基金基金经理、融通中证人

工智能主题指数证券投资基金(LOF)基金

经理。

注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与中证军工指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资中证军工指数的一个有效工具。

本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.05%,年化跟踪误差为0.57%,符合基金合同约定。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.827元;本报告期基金份额净值增长率为-8.42%,业绩比较基准收益率为-9.33%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 78,785,535.96 93.73

其中:股票 78,785,535.96 93.73

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 5,256,921.60 6.25

8 其他资产 12,175.39 0.01

9 合计 84,054,632.95 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 73,870,678.18 88.34

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,595,042.75 5.50

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 78,465,720.93 93.84

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 54,794.25 0.07

C 制造业 133,392.04 0.16

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 35,048.44 0.04

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.05

J 金融业 33,869.94 0.04

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.03

S 综合 - -

合计 319,815.03 0.38

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1 601989 中国重工 1,484,581 8,254,270.36 9.87

2 000768 中航飞机 336,874 5,305,765.50 6.35

3 600893 航发动力 219,006 4,973,626.26 5.95

4 002179 中航光电 125,050 4,184,173.00 5.00

5 600482 中国动力 167,074 3,946,287.88 4.72

6 002465 海格通信 392,936 3,748,609.44 4.48

7 002268 卫士通 142,775 3,490,848.75 4.17

8 600879 航天电子 529,320 3,260,611.20 3.90

9 600118 中国卫星 143,896 3,244,854.80 3.88

10 002013 中航机电 438,996 3,020,292.48 3.61

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1 300782 卓胜微 545 59,361.40 0.07

2 600968 海油发展 15,435 54,794.25 0.07

3 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.05

4 603967 中创物流 1,763 35,048.44 0.04

5 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.04

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 7,360.59

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,073.09

5 应收申购款 3,741.71

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,175.39

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称 允价值(元) 值比例(%) 说明

1 601236 红塔证券 33,869.94 0.04 新股流通受限

§6开放式基金份额变动

单位:份

项目 融通军工分级 军工股A 军工股B

报告期期初基金份额总额 54,713,216.38 22,497,585.00 22,497,585.00

报告期期间基金总申购份额 8,794,604.55 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 7,383,704.08 - -

报告期期间基金拆分变动份额 -490,122.00 245,061.00 245,061.00

(份额减少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 55,633,994.85 22,742,646.00 22,742,646.00

注:拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

(一)中国证监会批准融通中证军工指数分级证券投资基金设立的文件

(二)《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》

(三)《融通中证军工指数分级证券投资基金基金托管协议》

(四)《融通中证军工指数分级证券投资基金基金招募说明书》及更新

(五)《融通中证军工指数分级证券投资基金之军工股A和军工股B上市交易公告书》

(六)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

(七)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

8.2存放地点

基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所

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