融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告

2019-07-15 21:55 来源:综合整理

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融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月16日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 融通巨潮100指数(LOF)

场内简称 融通巨潮

基金主代码 161607

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2005年5月12日

报告期末基金份额总额 620,310,499.47份

投资目标 本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100

目标指数跟踪误差的基础上,力求获得超越巨潮100目标指数

的投资收益,追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济

的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果,实现基金财产

的长期增长,为投资者带来稳定的回报。

投资策略 本基金为增强型指数基金,在控制股票投资组合相对目标指数

偏离风险的基础上,力争获得超越目标指数的投资收益。基金

以指数化分散投资为主要投资策略,在此基础上进行适度的主

动调整,在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基

金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金

偏离目标指数的风险,本基金力求将基金份额净值增长率与目

标指数增长率间的日跟踪误差控制0.5%。

业绩比较基准 巨潮100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通巨潮100指数A/B 融通巨潮100指数C

下属分级基金的交易代码 161607 004874

报告期末下属分级基金的份额总额619,619,304.25份 691,195.22份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

融通巨潮100指数A/B 融通巨潮100指数C

1.本期已实现收益 23,994,975.48 18,585.48

2.本期利润 13,609,720.58 -291.13

3.加权平均基金份额本期利润 0.0217 -0.0004

4.期末基金资产净值 760,142,228.98 756,248.21

5.期末基金份额净值 1.227 1.094

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通巨潮100指数A/B

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 1.74% 1.50% 1.39% 1.45% 0.35% 0.05%

融通巨潮100指数C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 1.67% 1.49% 1.39% 1.45% 0.28% 0.04%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金于2017年7月5日增设C类份额,本基金C类份额的统计区间为2017年7月6日至本报告期末。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金

姓名 职务 经理期限 证券从 说明

任职日期离任业年限

日期

蔡志伟先生,计算机应用技术硕士,金融风险管理师

(FRM),8年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2006

本基金 年7月至2008年8月就职于汇丰软件开发(广东)有限公

蔡志伟的基金2015-02-11 - 8 司任高级软件工程师。2011年6月加入融通基金管理有

经理 限公司,历任风险管理专员、金融工程研究员,现任融

通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理、融通深证

成份指数证券投资基金基金经理、融通创业板指数增强

型证券投资基金基金经理。

注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式,采取量化策略进行指数增强和风险管理,在控制基金相对巨潮100指数基金基准的跟踪误差下,力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末融通巨潮100指数A/B基金份额净值为1.227元,本报告期基金份额净值增长率为1.74%;截至本报告期末融通巨潮100指数C基金份额净值为1.094元,本报告期基金份额净值增长率为1.67%;同期业绩比较基准收益率为1.39%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 724,504,576.60 94.90

其中:股票 724,504,576.60 94.90

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 16,480,662.00 2.16

其中:债券 16,480,662.00 2.16

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 22,030,791.31 2.89

8 其他资产 462,628.57 0.06

9 合计 763,478,658.48 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 19,061,571.18 2.51

B 采矿业 12,749,876.57 1.68

C 制造业 231,140,370.12 30.38

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,523,058.00 1.12

E 建筑业 20,707,837.26 2.72

F 批发和零售业 6,986,816.00 0.92

G 交通运输、仓储和邮政业 16,333,368.94 2.15

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,145,106.23 1.60

J 金融业 316,936,591.99 41.65

K 房地产业 20,742,049.08 2.73

L 租赁和商务服务业 8,624,093.85 1.13

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 673,950,739.22 88.57

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 7,443,715.25 0.98

C 制造业 20,538,151.78 2.70

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,039,794.00 0.27

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 2,695,899.00 0.35

G 交通运输、仓储和邮政业 1,969,447.00 0.26

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,082,897.71 0.54

J 金融业 2,689,063.94 0.35

K 房地产业 5,357,917.00 0.70

L 租赁和商务服务业 1,275,440.00 0.17

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,806,480.10 0.24

R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00

S 综合 631,925.00 0.08

合计 50,553,837.38 6.64

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 601318 中国平安 858,134 76,039,253.74 9.99

2 600519 贵州茅台 37,747 37,143,048.00 4.88

3 600036 招商银行 968,861 34,859,618.78 4.58

4 601166 兴业银行 1,254,431 22,943,542.99 3.02

5 000333 美的集团 419,837 21,772,746.82 2.86

6 000651 格力电器 361,299 19,871,445.00 2.61

7 000858 五粮液 163,524 19,287,655.80 2.53

8 600887 伊利股份 546,790 18,268,253.90 2.40

9 600276 恒瑞医药 251,776 16,617,216.00 2.18

10 300498 温氏股份 445,813 15,986,854.18 2.10

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 603160 汇顶科技 30,593 4,246,308.40 0.56

2 000975 银泰资源 185,400 2,445,426.00 0.32

3 002456 欧菲光 292,200 2,290,848.00 0.30

4 002463 沪电股份 165,300 2,251,386.00 0.30

5 600188 兖州煤业 197,700 2,148,999.00 0.28

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 1,005,200.00 0.13

2 央行票据 - -

3 金融债券 15,475,462.00 2.03

其中:政策性金融债 15,475,462.00 2.03

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 16,480,662.00 2.17

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 108901 农发1801 104,620 10,472,462.00 1.38

2 108603 国开1804 50,000 5,003,000.00 0.66

3 019503 15国债03 10,000 1,005,200.00 0.13

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 70,601.39

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 334,521.23

5 应收申购款 57,505.95

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 462,628.57

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位:份

项目 融通巨潮100指数A/B 融通巨潮100指数C

报告期期初基金份额总额 640,421,221.92 564,647.81

报告期期间基金总申购份额 7,943,079.39 661,143.19

减:报告期期间基金总赎回份额 28,744,997.06 534,595.78

报告期期间基金拆分变动份额 - -

报告期期末基金份额总额 619,619,304.25 691,195.22

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

(一)中国证监会批准融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)设立的文件

(二)《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金合同》

(三)《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)托管协议》

(四)《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新

(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

8.2存放地点

基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所。

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