融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2019年第2季度报告

2019-07-15 21:56 来源:综合整理

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融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月16日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 融通证券分级

场内简称 融通证券

交易代码 161629

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年7月17日

报告期末基金份额总额 80,686,371.35份

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证全指证券公司指

投资目标 数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比

较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年

跟踪误差控制在4%以内。

本基金采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中

投资策略 的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及

其权重的变动对投资组合进行相应调整。

业绩比较基准 95%×中证全指证券公司价格指数收益率+5%×银行人民币

活期存款利率(税后)。

本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的

风险收益特征 特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,融通证券A份

额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;融通证券B

份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通证券分级 证券A基 证券B基

下属分级基金场内简称 融通证券分级 证券A基 证券B基

下属分级基金的交易代码 161629 150343 150344

报告期末下属分级基金的份额 69,989,525.35份 5,348,423.00份 5,348,423.00份

总额

融通证券A份额融通证券B份额

本基金为股票型基 为稳健收益类份 为积极收益类份

下属分级基金的风险收益特征 金,具有较高预期 额,具有低预期风 额,具有高预期风

风险、较高预期收 险、预期收益相对 险、预期收益相对

益的特征。 稳定的风险收益 较高的风险收益

特征。 特征。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 265,495.40

2.本期利润 -3,801,392.48

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0503

4.期末基金资产净值 78,779,534.41

5.期末基金份额净值 0.976

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 长率① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 -5.33% 2.19% -6.65% 2.25% 1.32% -0.06%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

何天翔先生,厦门大学经济学硕

士,11年证券投资从业经历,具

有基金从业资格。2008年7月至

2010年3月就职于华泰联合证

券有限责任公司任金融工程分

析师。2010年3月加入融通基金

管理有限公司,历任金融工程研

本基金的 究员、专户投资经理、融通中证

基金经 大农业指数证券投资基金(LOF)

理、指数2015年7月 基金经理、融通国企改革新机遇

何天翔 与量化投17日 - 11 灵活配置混合型证券投资基金

资部副总 基金经理,现任指数与量化投资

监 部副总监、融通深证100指数证

券投资基金基金经理、融通中证

军工指数分级证券投资基金基

金经理、融通中证全指证券公司

指数分级证券投资基金基金经

理、融通新趋势灵活配置混合型

证券投资基金基金经理、融通通

瑞债券型证券投资基金基金经

理、融通中证人工智能主题指数

证券投资基金(LOF)基金经理。

注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与中证全指证券公司指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资中证全指证券公司指数的一个有效工具。

本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.07%,年化跟踪误差为1.04%,符合基金合同约定。4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.976元;本报告期基金份额净值增长率为-5.33%,业绩比较基准收益率为-6.65%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产

的比例(%)

1 权益投资 73,061,014.99 91.57

其中:股票 73,061,014.99 91.57

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 5,744,362.12 7.20

8 其他资产 978,297.94 1.23

9 合计 79,783,675.05 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值

码 比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 - -

J 金融业 72,801,365.06 92.41

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 72,801,365.06 92.41

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值

码 比例(%)

A 农、林、牧、渔业 0.00

B 采矿业 48,361.65 0.06

C 制造业 116,215.66 0.15

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - 0.00

E 建筑业 - 0.00

F 批发和零售业 - 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 25,028.92 0.03

H 住宿和餐饮业 - 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 36,173.76 0.05

J 金融业 33,869.94 0.04

K 房地产业 - 0.00

L 租赁和商务服务业 - 0.00

M 科学研究和技术服务业 - 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00

P 教育 - 0.00

Q 卫生和社会工作 - 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - 0.00

S 综合 - 0.00

合计 259,649.93 0.33

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

股票代 占基金资产

序号 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 600030 中信证券 548,016 13,048,260.96 16.56

2 600837 海通证券 508,596 7,216,977.24 9.16

3 601211 国泰君安 283,549 5,203,124.15 6.60

4 601688 华泰证券 205,302 4,582,340.64 5.82

5 600999 招商证券 179,765 3,072,183.85 3.90

6 000166 申万宏源 566,616 2,838,746.16 3.60

7 000776 广发证券 186,018 2,555,887.32 3.24

8 600958 东方证券 224,964 2,402,615.52 3.05

9 002736 国信证券 154,597 2,034,496.52 2.58

10 601377 兴业证券 294,527 1,985,111.98 2.52

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

股票代 占基金资产

序号 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 300782 卓胜微 446.00 48,578.32 0.06

2 600968 海油发展 13,623.00 48,361.65 0.06

3 601698 中国卫通 9,228.00 36,173.76 0.05

4 601236 红塔证券 9,789.00 33,869.94 0.04

5 300594 朗进科技 631.00 27,833.41 0.04

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形如下:

国信证券:

本基金投资的前十名证券中的国信证券,其发行主体为国信证券股份有限公司。

2019年5月11日,公司公告公司内蒙古分公司于2019年4月17日收到中国人民银行呼和浩

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