天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告

2019-07-15 22:00 来源:综合整理

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天弘添利债券型证券投资基金(LOF)

2019年第2季度报告

2019年06月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2019年07月16日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年07月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘添利债券(LOF)

场内简称 天弘添利

基金主代码 164206

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年12月03日

报告期末基金份额总额 177,015,332.28份

投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力

求获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率

走势和货币政策四个方面的分析和预测,确定

经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势

和风险的潜在影响。基于各类券种对利率、通

胀的反应,制定有效的投资策略,在控制利率

投资策略 风险、信用风险以及流动性风险的基础上,主

动构建及调整固定收益投资组合,力争获取超

额收益。此外,通过对首次发行和增发公司内

在价值和一级市场申购收益率的全面分析,积

极参与新股申购,获得较为安全的新股申购收

益。

业绩比较基准 中国债券总指数

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较

风险收益特征 低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币

市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)

1.本期已实现收益 -516,085.18

2.本期利润 -3,978,258.25

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0216

4.期末基金资产净值 197,021,463.75

5.期末基金份额净值 1.113

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金合同于2010年12月03日生效。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④

准差② ③ 标准差

过去三个月 -1.77% 0.27% -0.53% 0.11% -1.24% 0.16%

3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金合同于2010年12月03日生效。根据基金合同约定,本基金于2015年12月03日自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为"天弘添利债券型证券投资基金(LOF)"。

2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

§4 管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

男,数学硕士。历任安信

证券股份有限公司固定收

2018 益分析师,光大永明人寿

王昌 本基金基金经理。 年11 - 13 保险有限公司高级投资经

俊 月 年 理,光大永明资产管理股

份有限公司投资管理总部

董事总经理,先锋基金管

理有限公司固定收益总

监。2017年7月加盟本公

司。

女,经济学硕士。历任本

公司债券研究员兼债券交

姜晓 2018 10 易员,光大永明人寿保险

丽 本基金基金经理。 年08 - 年 有限公司债券研究员兼交

月 易员。2011年8月加盟本公

司,历任固定收益研究员、

基金经理助理等。

注:1、基金经理任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

为规范投资行为,公平对待投资组合,制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。

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