万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告

2019-07-15 22:01 来源:综合整理

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万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月16日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 万家行业优选

场内简称 万家优选

基金主代码 161903

交易代码 161903

基金运作方式 契约型上市开放式基金(LOF)

基金合同生效日 2005年7月15日

报告期末基金份额总额 271,824,785.98份

本基 金主要 投资景 气行业或 预 期景气度 向好的 行业

投资目标 股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较

基准的投资回报。

投资策略 本基 金采取 优选行 业和精选 个 股相结合 的主动 投资

管理方式,并适度动态配置大类资产。

业绩比较基准 80%×沪深300指数收 益率+20%×上 证国债指数收

益率

本基金是混合型基金,风险低于股票型基金,高于货

风险收益特征 币市场基金、债券型基金,属于中等风险、中等预期

收益的证券投资基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 3,216,292.37

2.本期利润 416,042.22

3.加权平均基金份额本期利润 0.0017

4.期末基金资产净值 252,652,140.56

5.期末基金份额净值 0.9295

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 -1.15% 1.81% -0.71% 1.23% -0.44% 0.58%

注:基金业绩比较基准增长率=80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金于2013年7月11日召开持有人大会,会议审议通过了《关于修改万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)基金合同有关事项的议案》,该议案已于2013年8月28日通过并完成向中国证监会的备案。根据基金份额持有人大会决议,原“万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)”更名为“万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)”。更名后基金的建仓期为持有人大会决议生效日起6个月。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。2015年7月31日,“万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)”更名为“万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)”。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经

姓名 职务 理期限 证券从 说明

任职日 离任日 业年限

期 期

清华大学计算机系博士。

2007年8月至2011年5月在交银施

万家行业优选 罗德基金管理有限公司担任研究员。

混合型证券投 2019年 2011年6月至2018年10月在光大

黄兴亮 资基金(LOF)3月2日 - 11年 保德信基金管理有限 公司先后担任

的基金经理 投资部研究员、基金经理。

2018年11月加入万家基金管理有

限公司,2019年2月起担任投资研究

部基金经理。

注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;

对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

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