万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告

2019-07-15 22:03 来源:综合整理

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万家社会责任18个月定期开放混合型证券

投资基金(LOF)

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月16日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年07月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务数据未经审计。

本报告期自2019年04月01日起至06月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 万家社会责任18个月定期开放混合

基金主代码 161912

交易代码 161912

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2019年3月21日

报告期末基金份额总额 550,561,697.77份

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基

金财产的长期稳健增值。

本基金以“自下而上”精选证券的策略为主,并

适度动态配置大类资产。通过定性与定量分析相

结合的方法,精选出具备持续竞争优势且价值被

低估的企业进行重点投资。本基金根据对宏观经

济环境、经济增长前景及证券市场发展状况的综

合分析,结合对股票市场整体估值水平、上市公

司利润增长情况,债券市场整体收益率曲线变化

投资策略 等综合指标的分析,形成对各大类资产收益风险

水平的前瞻性预测,以此确定股票、固定收益证

券和现金等大类资产及中国证监会允许基金投

资的其他金融工具在给定区间内的动态配置。开

放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便

投资者安排投资,在遵守本基金有关投资限制与

投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投

资品种。未来,随着市场的发展和基金管理运作

的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前

提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后

相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新

中公告。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益

率×20%

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期

风险收益特征 收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货

币市场基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家社会责任A 万家社会责任C

下属分级基金的交易代码 161912 161913

报告期末下属分级基金的份额总额 535,068,059.77份 15,493,638.00份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

万家社会责任A 万家社会责任C

1.本期已实现收益 -3,623,898.79 -123,188.95

2.本期利润 -34,634,352.74 -1,020,690.38

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0647 -0.0659

4.期末基金资产净值 497,055,605.81 14,373,019.77

5.期末基金份额净值 0.9290 0.9277

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家社会责任A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -6.51% 0.94% -0.71% 1.23% -5.80% -0.29%

万家社会责任C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -6.63% 0.94% -0.71% 1.23% -5.92% -0.29%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:(1)本基金合同生效日期为2019年03月21日,基金合同生效起至披露时点未满一年。

(2)本基金建仓期为基金合同生效后6个月,截至报告期末本基金尚未完成建仓。截至报告期末各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

万家和 美国圣约翰大学MBA。2010

谐增长 年3月至2011年2月在财

混合型 富证券有限责任公司任分

证券投 2019年3 析师、投资经理助理,2011

莫海波 资基金、月21日 - 9年 年2月至2015年3月在中

万家精 银国际证券有限责任公司

选混合 任投资经理;2015年3月

型证券 进入万家基金管理有限公

投资基 司,从事投资研究工作,自

金、万家 2015年5月起担任基金经理

品质生 职务,现任公司总经理助

活灵活 理、投资研究部总监、基金

配置混 经理。

合型证

券投资

基金、万

家瑞兴

灵活配

置混合

型证券

投资基

金、万家

新利灵

活配置

混合型

证券投

资基金、

万家新

兴蓝筹

灵活配

置混合

型证券

投资基

金、万家

宏观择

时多策

略灵活

配置混

合型证

券投资

基金、万

家臻选

混合型

证券投

资基金、

万家瑞

尧灵活

配置混

合型证

券投资

基金、万

家社会

责任18

个月定

期开放

混合型

证券投

资基金

(LOF)

的基金

经理。

注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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