万家添利债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告

2019-07-15 22:06 来源:综合整理

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万家添利债券型证券投资基金(LOF)

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月16日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 万家添利

基金主代码 161908

交易代码 161908

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年6月2日

报告期末基金份额总额 58,538,884.45份

投资目标 在严格控制投资风险 的基础上,追求 当期较高收入和

投资总回报。

本基 金在充 分研究 宏观市场 形 势以及微 观市场 主体

的基 础上, 采取 积极主动 地投资 管理策 略,通过 定性

与定量分析,对利率 变化趋势、债券 收益率曲线移动

方向、信用利差等影 响债券价格的因 素进行评 估,对

不同投资品种运用不 同的投资策略, 并充分利用市场

投资策略 的非有效性,把握各 类套利的机会。 在风险可控的前

提下 ,充分 发挥在封 闭期内 基金 规模稳 定的优势,寻

求组合流动性与收益 的最佳配比,实 现基金收益的最

大化。此外,本基金通过对首次发行(IPO)股票和增发

新股 的上市 公司内 在价值和 一 级市场申 购收益 率的

全面 分析, 制定 相应的新 股申购 策略, 以获得较 为安

全的新股申购收益。

业绩比较基准 中国债券总指数

本基金是债券型证券 投资基金,属于 具有中低风险收

风险收益特征 益特征的基金品种, 其长期平均风险 和预期收益率低

于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 402,203.54

2.本期利润 -3,633,067.27

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0567

4.期末基金资产净值 57,411,022.37

5.期末基金份额净值 0.9807

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 -4.26% 0.58% -0.53% 0.11% -3.73% 0.47%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金于2011年6月2日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各 项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

万家日日 2017年6月 上海财经大学 金融学

陈佳昀 薪货币市 5日 - 7.5年 硕士。2011年7月至

场证券投 2015年11月在财达证

资基金、 券有限责任公司工

万家添利 作,先后担任 固定收

债券型证 益部经理助理 、资产

券投资基 管理部投资经理职

金(LOF)、 务;2015年12月至

万家货币 2017年4月在平安证

市场证券 券股份有限公司工

投资基 作,担任资产 管理部

金、万家 投资经理职务。2017

玖盛纯债 年4月进入万家基金

9个月定 管理有限公司 ,从事

期开放债 债券研究与投资工

券型证券 作,自2017年5月起

投资基 担任固定收益 部基金

金、万家 经理职务。

鑫瑞纯债

债券型证

券投资基

金、万家

稳健增利

债券型证

券投资基

金、万家

天添宝货

币市场基

金、万家

现金宝货

币市场证

券投资基

金、万家

双引擎灵

活配置混

合型证券

投资基金

基金经理

注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《基金合同》、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金投资运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没

有损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

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