万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告

2019-07-15 22:09 来源:综合整理

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万家中证红利指数证券投资基金(LOF)

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月16日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务数据未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 万家中证红利指数(LOF)

基金主代码 161907

交易代码 161907

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2011年3月17日

报告期末基金份额总额 25,581,117.90份

本基金采用 被动式指数化投资 方法,通过严格的 投资纪

律 约 束和数量 化风险 控制手段 ,在正常 市场情 况下,力

投资目标 争 控 制本基金 的净值 增长率 与业绩比 较基准 之间的日

平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实

现对中证红利指数的有效跟踪。

本 基 金为指数 型基金,原则上 采用完全 复制法,按照成

份 股 在中证红 利指数 中的基 准权重构 建指数 化投资组

合,并根据标 的指数成份股及 其权重的变动进行 相应调

投资策略 整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红

等行为时,以 及因基金的申购 和赎回对本基金跟踪标的

指数的效果 可能带来影响时, 基金管理人会对实 际投资

组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。

业绩比较基准 95%×中证红利指数收益率+5%×银行同业存款利率。

本基金为股票型指数基金, 预 期风险高于货币市场基

风险收益特征 金、债券型基金及混合型基金,属于较高风险,较高预期

收益的证券投资基金品种。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 1,615,039.65

2.本期利润 -1,690,168.47

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0675

4.期末基金资产净值 42,205,137.47

5.期末基金份额净值 1.6499

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 -4.29% 1.33% -6.71% 1.34% 2.42% -0.01%

注:业绩比较基准为95%×中证红利指数收益率+5%×银行同业存款利率

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金成立于2011年3月17日,建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

万家180 北京大学应用数学硕士。

指数证券 2012年7月至2014年7月

投资基 2017年4月 在国泰基金管理有限公司

朱小明 金、万家 8日 - 6.5年 工作,担任研究员职务;

上证50交 2014年7月至2016年6月

易型开放 在德骏达隆(上海)资产管

式指数证 理有限公司工作,担任投资

券投资基 经理助 理职务 ;2016年6

金、万家 月进入万家基金管理有限

中证红利 公司,从事量化研究工作,

指数证券 自2017年4月起担任量化

投资基金 投资部基金经理职务。

(LOF) 基

金经理

注:1、任职日期以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金 资产,在认真控制投 资风险的基础上,为 基金持有人谋取最大利 益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无 下列情况:所有投资 组合参与的交易所公 开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度,国内政策层面保持相对稳定。中美贸易争端重新成为影响市场情绪的重要因

素。市场在5月份大幅下跌,6月份大幅上涨。中证红利指数中汽车行业占比较高,受今年汽车业不景气的影响,报告期本基金投资标的指数——中证红利指数收益率为-7.09%。

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