南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金2019年第2季度报告

2019-07-15 22:14 来源:综合整理

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南方中证国有企业改革指数分级证券

投资基金2019年第2季度报告

2019年06月30日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:海通证券股份有限公司

报告送出日期:2019年7月16日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 南方中证国有企业改革指数分级

场内简称 改革基金

基金主代码 160136

交易代码 160136

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月3日

报告期末基金份额总额 177,225,700.14份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩

比较基准相似的回报。

本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股

在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数

成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整

和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎

回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特

投资策略 殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪

标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调

整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,力争控制本基金的净值

增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟

踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏

离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免

跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准:标的指数收益率×95%+银行人民币活期

存款利率(税后)×5%。

本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型

风险收益特征 基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,

通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 海通证券股份有限公司

下属分级基金的基金简 南方中证国有企业改革指数分级 改革A 改革B

下属分级基金的场内简 改革基金 改革A 改革B

下属分级基金的交易代

码 160136 150295 150296

报告期末下属分级基金 120,229,076.14份 28,498,312.0 28,498,312.00

的份额总额 0份 份

本基金属于股票型基金,其长期平 改革A份额 改革B 份 额具

均风险与预期收益高于混合型基 具有低预期 有高预期风

下属分级基金的风险收 金、债券型基金与货币市场基金。风险、预期收险、预期收益

益特征 同时本基金为指数型基金,通过跟 益相对稳定 相对较高的

踪标的指数表现,具有与标的指数 的特征。 特征。

相似的风险收益特征。

本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“改革基金”。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 2,018,160.11

2.本期利润 -2,513,663.75

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0138

4.期末基金资产净值 164,458,861.81

5.期末基金份额净值 0.9280

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 -1.52% 1.48% -2.81% 1.47% 1.29% 0.01%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

管理学学士,具有基金从业资格、金融

分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)

资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资

本基金 并购部、德勤华永会计师事务所深圳分

孙伟 基金经 2015年7 9年 所审计部。2010年2月加入南方基金,

月2日 - 历任运作保障部基金会计、数量化投资

理 部量化投资研究员;2014年12月至2015

年5月,担任南方恒生ETF的基金经理

助理;2015年5月至2016年7月,任南

方500工业ETF、南方500原材料ETF

基金经理;2015年7月至今,任改革基

金、高铁基金、500信息基金经理;2016

年5月至今,任南方创业板ETF、南方

创业板ETF联接基金经理;2016年8月

至今,任500信息联接、深成ETF、南

方深成基金经理;2017年3月至今,任

南方全指证券ETF联接、南方中证全指

证券ETF基金经理;2017年6月至今,

任南方中证银行ETF、南方银行联接基

金经理;2018年2月至今,任H股ETF、

南方H股联接基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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