南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告

2019-07-15 23:01 来源:综合整理

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南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告

2019年06月30日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月16日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 南方沪深300ETF

场内简称 南方300

基金主代码 159925

交易代码 159925

基金运作方式 交易型开放式(ETF)

基金合同生效日 2013年2月18日

报告期末基金份额总额 955,199,451.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为被动式指数基金,采用指数复制法,按照成份股在标的

指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股

及其权重的变化进行相应调整。 基金管理人可以对投资组合管

投资策略 理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产

品。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调

整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数:沪深300指数。

本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币

风险收益特征 市场基金。本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的

指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场

相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方300”。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 3,837,464.23

2.本期利润 -1,485,587.43

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0016

4.期末基金资产净值 1,577,563,090.33

5.期末基金份额净值 1.6516

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 -0.21% 1.54% -1.21% 1.53% 1.00% 0.01%

3.2.2自基金合同转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

女,美国南加州大学数学金融硕士、美

国加州大学计算机科学硕士,具有基金

从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银

行,从事量化分析工作。2008年9月加

入南方基金,任南方基金数量化投资部

本基金 基金经理助理;2013年4月起担任数量

罗文杰 基金经 2013年5 - 14年 化投资部基金经理;现任指数投资部总

理 月17日 经理。2013年5月至2015年6月,任南

方策略基金经理;2017年11月至2019

年1月,任南方策略、南方量化混合基

金经理;2016年12月至2019年4月,

任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收

益基金经理;2013年4月至今,任南方

500、南方500ETF基金经理;2013年5

月至今,任南方300、南方300联接基金

经理;2014年10月至今,任500医药基

金经理;2015年2月至今,任南方恒生

ETF基金经理;2017年7月至今,任恒

生联接基金经理;2017年8月至今,任

南方房地产联接、南方房地产ETF基金

经理;2018年2月至今,任H股ETF、

南方H股ETF联接基金经理;2018年4

月至今,任MSCI基金基金经理;2018

年6月至今,任MSCI联接基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整所致。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

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