嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告

2019-07-16 18:04 来源:综合整理

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嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数

证券投资基金2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月17日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 嘉实中证中期国债ETF

场内简称 国债ETF

基金主代码 159926

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013年5月10日

报告期末基金份额总额 72,698.00份

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风

投资目标 险管理手段,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪

偏离度的绝对值不超过0.25%,年跟踪误差不超过3%。

本基金主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表

性的成份券及备选成份券,或选择非成份券作为替代,综合考虑跟踪效

果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回

投资策略 情况、市场流动性以及交易所和银行间债券交易特性及交易惯例等情

况,通过“久期匹配”、“信用等级匹配”、“期限匹配”等优化策略对基

金资产进行抽样化调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之

内,尽量控制跟踪误差最小化。

业绩比较基准 中证金边中期国债指数

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、

风险收益特征 混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用代表

性分层抽样复制策略跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的

指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 3,783.13

2.本期利润 -51,777.20

3.加权平均基金份额本期利润 -0.7122

4.期末基金资产净值 8,194,938.00

5.期末基金份额净值 112.726

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长

净值增长率 业绩比较基 基准收益

阶段 率标准差 ①-③ ②-④

① 准收益率③ 率标准差

过去三个月 -0.63% 0.10% -0.41% 0.08% -0.22% 0.02%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

图:嘉实中证中期国债ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

(2013年5月10日至2019年6月30日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分(二)投资范围和(七)投资禁止行为与限制”的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金、嘉实中证中期企 曾任国泰基金管

业债指数(LOF)、嘉实中证 理有限公司债券

金边中期国债ETF联接、 研究员,2014年6

嘉实稳祥纯债债券、嘉实 月加入嘉实基金

王亚洲 稳盛债券、嘉实丰安6个 2015年7月9 - 7年 管理有限公司固

月定期债券、嘉实稳华纯 日 定收益业务体系

债债券、嘉实稳怡债券、 任研究员。具有基

嘉实致享纯债债券、嘉实 金从业资格,中国

中债1-3政金债指数基金 国籍。

经理

本基金、嘉实债券、嘉实 2015年4月 曾任中信基金任

曲扬 稳固收益债券、嘉实纯债 18日 - 14年 债券研究员和债

债券、嘉实中证中期企业 券交易员、光大银

债指数(LOF)、嘉实中证金 行债券自营投资

边中期国债ETF联接、嘉 业务副主管,2010

实丰益纯债定期债券、嘉 年6月加入嘉实基

实丰益策略定期债券、嘉 金管理有限公司

实新财富混合、嘉实新起 任基金经理助理,

航混合、嘉实稳瑞纯债债 现任职于固定收

券、嘉实稳祥纯债债券、 益业务体系全回

嘉实新优选混合、嘉实新 报策略组。硕士研

思路混合、嘉实稳鑫纯债 究生,具有基金从

债券、嘉实安益混合、嘉 业资格,中国国

实稳泽纯债债券、嘉实策 籍。

略优选混合、嘉实新添瑞

混合、嘉实稳元纯债债券、

嘉实稳熙纯债债券、嘉实

稳怡债券、嘉实新添辉定

期混合基金经理

注:(1)任职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

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