汇添富恒生指数分级证券投资基金2019年第2季度报告

2019-07-16 18:05 来源:综合整理

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汇添富恒生指数分级证券投资基金2019年第2

季度报告

2019年6月30日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月17日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 汇添富恒生指数分级(QDII)

场内简称 添富恒生

基金主代码 164705

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年3月6日

报告期末基金份额总额 225,765,240.41份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪

标的指数,实现基金投资目标。

业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+商业银行活期存款

利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币

市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与

标的指数及标的指数所表征的股票市场相似的风险收益特征,在股

票基金中属于中等风险、中等收益的产品。本基金为境外证券投资

的基金,主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。

除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投

资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市

场投资所面临的特别投资风险。此外,从投资者具体持有的基金份

额来看,在分级运作期内,由于基金收益分配的安排,稳健收益类

的恒生A份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征,其预期收益

和预期风险要低于普通的股票型基金份额;积极收益类的恒生B份

额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要

高于普通的股票型基金份额。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 恒生A 恒生B 添富恒生

下属分级基金的交易代码 150169 150170 164705

报告期末下属分级基金的份额 76,428,286.00份 76,428,286.00份 72,908,668.41份

总额

稳健收益类的恒生A份积极收益类的恒生B

添富恒生属于股

额将表现出低风险、收 份额则表现出高风

票基金,风险与收

下属分级基金的风险收益特益稳定的明显特征,其险、高收益的显著特

益高于混合基

征 预期收益和预期风险征,其预期收益和预

金、债券基金与货

要低于普通的股票型期风险要高于普通的

币市场基金

基金份额 股票型基金份额

境外资产托管人 英文名称:TheHongKongandShanghaiBankingCo.Ltd.

中文名称:香港上海汇丰银行有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 5,296,773.01

2.本期利润 4,495,274.15

3.加权平均基金份额本期 0.0188

利润

4.期末基金资产净值 276,482,080.33

5.期末基金份额净值 1.225

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不 含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.66% 0.87% 0.73% 0.88% 0.93% -0.01%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2014年3月6日)起6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

国籍:中国,

学历:北京大

学中国经济研

究中心金融学

硕士,相关业

务资格:证券

投资基金从业

资格。从业经

历:曾任泰达

汇添富黄金 宏利基金管理

及贵金属基 有限公司风险

金(LOF)的 管理分析师。

基金经理、 2010年8月加

汇添富恒生 入汇添富基金

指数分级 管理股份有限

(QDII)基 公司,历任金

金、汇添富 融工程部分析

深证300ETF 师、基金经理

基金、汇添 助理。2012年

富深证 11月1日至今

300ETF联接 任汇添富黄金

赖中立 基金、汇添2014年3月6日 - 12年 及贵金属基金

富中证环境 (LOF)的基金

治理指数 经理,2014年

(LOF)基 3月6日至今

金、汇添富 任汇添富恒生

优选回报混 指数分级

合基金、汇 (QDII)基金

添富中证港 的基金经理,

股通高股息 2015年1月6

投资指数 日至今任汇添

(LOF)基金 富深证300ETF

的基金经 基金、汇添富

理。 深证300ETF

基金联接基金

的基金经理,

2015年5月26

日至2016年7

月13日任汇

添富香港优势

混合基金的基

金经理,2016

年12月29日

至今任汇添富

中证环境治理

指数(LOF)基

金的基金经

理,2017年5

月18日至今

任汇添富优选

回报混合基金

的基金经理,

2017年11月

24日至今任汇

添富中证港股

通高股息投资

指数(LOF)基

金的基金经

理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

注:本基金无境外投资顾问。

4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明

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