深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告

2019-07-16 18:14 来源:综合整理

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深证300价值交易型开放式指数证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年七月十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 交银深证300价值ETF

场内简称 深价值

基金主代码 159913

交易代码 159913

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年9月22日

报告期末基金份额总额 43,329,693份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

化。

本基金绝大部分资产采用完全复制法,跟踪深证300

价值价格指数,以完全按照标的指数成份股组成及其

权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数

化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指

投资策略 数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成

份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为

时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数

的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动

性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的

指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变

通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 深证300价值价格指数

本基金属于股票基金,风险与预期收益高于混合基金、

风险收益特征 债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,

具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相

似的风险收益特征。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期

(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 3,358,594.72

2.本期利润 -274,604.78

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0065

4.期末基金资产净值 80,304,545.92

5.期末基金份额净值 1.853

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

长率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 -0.27% 1.81% -1.35% 1.84% 1.08% -0.03%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

深证300价值交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2011年9月22日至2019年6月30日)

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 年限 说明

任职日期 离任日期

交银 蔡铮先生,中国国籍,

上证 复旦大学电子工程硕

蔡铮 180 2012-12-27 - 10年 士。历任瑞士银行香港

公司 分行分析员。2009年加

治理 入交银施罗德基金管理

ETF 有限公司,历任投资研

及其 究部数量分析师、基金

联接、 经理助理、量化投资部

交银 助理总经理、量化投资

深证 部副总经理。2012年12

300 月27日至2015年6月

价值 30日担任交银施罗德沪

ETF 深300行业分层等权重

及其 指数证券投资基金基金

联接、 经理,2015年4月22

交银 日至2017年3月24日

国证 担任交银施罗德环球精

新能 选价值证券投资基金基

源指 金经理,2015年4月22

数分 日至2017年3月24日

级、交 担任交银施罗德全球自

银中 然资源证券投资基金基

证海 金经理,2015年8月13

外中 日至2016年7月18日

国互 担任交银施罗德中证环

联网 境治理指数分级证券投

指数 资基金基金经理。

(QD

II-LO

F)、交

银中

证互

联网

金融

指数

分级、

交银

中证

环境

治理

指数

(LO

F)、交

银致

远智

投混

合的

基金

经理,

公司

量化

投资

副总

监兼

多元

资产

管理

副总

注:基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

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