交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金2019年第2季度报告

2019-07-16 18:25 来源:综合整理

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交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年七月十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 交银国证新能源指数分级

场内简称 交银新能

基金主代码 164905

交易代码 164905

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年3月26日

报告期末基金份额总额 291,272,629.81份

投资目标 本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求

跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本

基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟

踪误差不超过4%。

投资策略 本基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制

标的指数的方法跟踪标的指数,即按照国证新能源

指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,

并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应

调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、

增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对

本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因

某些特殊情况导致成份股流动性不足时,或其他原

因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理

人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而

使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率

(税后)×5%

风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益

高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属

于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基

金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计,

不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金

共有三类份额,其中交银新能源份额具有与标的指

数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收

益特征;交银新能源A份额具有低预期风险、预期

收益相对稳定的特征;交银新能源B份额具有高预

期风险、高预期收益的特征。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 交银新能 新能源A 新能源B

下属分级基金的场内简 交银新能 新能源A 新能源B

下属分级基金的交易代

码 164905 150217 150218

报告期末下属分级基金 252,626,593.81 19,323,018.00 19,323,018.00

的份额总额 份 份 份

下属分级基金的风险收 交银新能源份 交银新能源A 交银新能源B

益特征 额具有与标的 份额具有低预 份额具有高预

指数、以及标的期风险、预期收期风险、高预期

指数所代表的 益相对稳定的 收益的特征

股票市场相似 特征

的风险收益特

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 -14,649,517.57

2.本期利润 -35,966,344.16

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1218

4.期末基金资产净值 268,414,311.09

5.期末基金份额净值 0.922

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个 -11.77% 1.85% -11.85% 1.86% 0.08% -0.01%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015年3月26日至2019年6月30日)

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明

期限 年限

任职日期 离任日期

交银

上证

180公

司治

理ETF

及其

联接、

交银

深证

300价

值ETF 蔡铮先生,中国国籍,复旦大

及其 学电子工程硕士。历任瑞士银

联接、 行香港分行分析员。2009年加

交银 入交银施罗德基金管理有限

国证 公司,历任投资研究部数量分

新能 析师、基金经理助理、量化投

源指 资部助理总经理、量化投资部

数分 副总经理。2012年12月27

级、交 日至2015年6月30日担任交

银中 银施罗德沪深300行业分层等

证海 2015-03- 权重指数证券投资基金基金

蔡铮 外中 26 - 10年 经理,2015年4月22日至2017

国互 年3月24日担任交银施罗德

联网 环球精选价值证券投资基金

指数 基金经理,2015年4月22日

(QDI 至2017年3月24日担任交银

I-LOF) 施罗德全球自然资源证券投

、交银 资基金基金经理,2015年8

中证 月13日至2016年7月18日

互联 担任交银施罗德中证环境治

网金 理指数分级证券投资基金基

融指 金经理。

数分

级、交

银中

证环

境治

理指

(LOF

)、交

银致

远智

投混

合的

基金

经理,

公司

量化

投资

副总

监兼

多元

资产

管理

副总

注:基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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