嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告

2019-07-16 18:28 来源:综合整理

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嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资

基金2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月17日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 嘉实沪深300ETF

场内简称 300ETF

基金主代码 159919

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2012年5月7日

报告期末基金份额总额 6,803,316,676.00份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏

离度和跟踪误差的最小化。

本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其

投资策略 权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的

变动进行相应调整。

业绩比较基准 沪深300指数。

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型

风险收益特征 基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被

动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的

股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 418,363,103.36

2.本期利润 -22,460,369.13

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0036

4.期末基金资产净值 26,212,051,904.41

5.期末基金份额净值 3.8528

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长

净值增长率 业绩比较基 基准收益

阶段 率标准差 ①-③ ②-④

① 准收益率③ 率标准差

过去三个月 -0.23% 1.53% -1.21% 1.53% 0.98% 0.00%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

图:嘉实沪深300ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012年5月7日至2019年6月30日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“十五(二)投资范围和(八)投资禁止行为与限制2、基金投资组合比例限制”的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期 证券从

姓名 职务 限 业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金、嘉实沪深300ETF 曾任职于中国台湾

联 接 (LOF)、嘉实基本面 台育证券、中国台湾

50指数(LOF)、嘉实黄金 保诚投信。2008年6

(QDII-FOF-LOF)、嘉实中 月加入嘉实基金管

证500ETF、嘉实中证 理有限公司,先后任

陈正宪 500ETF联接、嘉实中关村 2016年1月 - 14年 职于产品管理部、指

A股ETF、嘉实富时中国 5日 数投资部,现任指数

A50ETF联接、嘉实富时中 投资部执行总监及

国A50ETF 、嘉实创业板 基金经理。硕士研究

ETF、嘉实恒生港股通新经 生,具有基金从业资

济指数(LOF)、嘉实基本 格,中国台湾籍。

面50ETF基金经理

曾任职于IA克莱灵

顿投资管理公司

(IA-Clarington

本基金、嘉实沪深300ETF InvestmentsInc)、

联 接 (LOF)、嘉实基本面 富兰克林坦普顿投

50指数(LOF)、嘉实H股 资管理公司

指数(QDII-LOF)、嘉实黄 (Franklin

金(QDII-FOF-LOF)、嘉实 Templeton

何如 中证500ETF、嘉实中证 2016年1月 - 13年 Investments

500ETF联接、嘉实中证主 5日 Corp.)。2007年6

要消费ETF、嘉实中证医 月加入嘉实基金管

药卫生ETF、嘉实中证金 理有限公司,先后任

融地产ETF、嘉实中证金 职于产品管理部、指

融地产ETF联接、嘉实基 数投资部,现任指数

本面50ETF基金经理 投资部副总监、基金

经理。硕士研究生,

具有基金从业资格,

加拿大籍。

注:(1)任职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券

业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

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