嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告

2019-07-16 18:34 来源:综合整理

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嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投

资基金2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月17日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 嘉实瑞享定期混合

场内简称 嘉实瑞享

基金主代码 160726

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年8月3日

报告期末基金份额总额 1,309,159,660.49份

投资目标 本基金通过优选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、

投资策略 市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合

中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50% +恒生指数收益率×40%(人民币计价)

+ 中债综合财富指数收益率×10%

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券

风险收益特征 型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标

的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交

易规则差异等带来的境外市场的风险。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 57,480,721.24

2.本期利润 146,569.37

3.加权平均基金份额本期利润 0.0001

4.期末基金资产净值 1,491,598,351.26

5.期末基金份额净值 1.1394

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.02% 1.57% -0.12% 1.05% 0.14% 0.52%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

图:嘉实瑞享定期混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2018年8月3日至2019年6月30日)

注:本基金基金合同生效日2018年8月3日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十三(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

曾任中金公司研究部能源组

本基金、嘉实 组长。润晖投资高级副总裁,

沪港深精选 负责能源和原材料等行业的

张金涛 股票、嘉实沪 2018年8月3 - 17年 研究和投资。2012年10月加

港深回报混 日 入嘉实基金,曾任海外研究组

合基金经理 组长,负责海外投资策略以及

能源原材料行业研究。现任策

略组投资总监。

注:(1)基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计3次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

二季度美国股市、香港股市以及国内股市大幅震荡,标普500、恒生指数及沪深300指数收益分别为3.8%、-1.8%及-1.2%。

4月中央政治局工作会议的表态扭转了此前市场对于持续货币宽松的预期,市场开始回调。期间叠加中美贸易谈判出现波折,5月6日特朗普突然加征关税,导致市场进一步大跌。但到6月末,中美首脑再度通话,并在G20峰会达成继续谈判的协议,市场信心得到明显恢复。尽管季度来看市场整体涨跌幅不大,但过程跌宕起伏。外围冲击不可避免,但从政府对于货币和财政政策角度上看,体现出短期稳经济、长期持续调结构、发展新经济以及扶植中小民营企业的决心。这是我们从中长期角度对中国经济保持乐观态度的重要原因。

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