深证300交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告

2019-07-16 18:37 来源:综合整理

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深证300交易型开放式指数证券投资基金2019

年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月17日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 汇添富深证300ETF

场内简称 深300ETF

基金主代码 159912

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年9月16日

报告期末基金份额总额 94,348,991.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法。正常情况下,本基金日均跟踪偏离度的

绝对值不超过0.1%,年跟踪误差不超过2%。

业绩比较基准 深证300指数收益率。

风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债

券型基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标ETF,紧密跟

踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似

的风险收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 -1,340,855.25

2.本期利润 -6,918,962.50

3.加权平均基金份额本期 -0.0733

利润

4.期末基金资产净值 114,865,684.98

5.期末基金份额净值 1.2175

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不 含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -5.85% 1.81% -6.48% 1.83% 0.63% -0.02%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2011年9月16日) 起3个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

国籍:中国,

学历:中国科

汇添富中证 学技术大学金

主要消费 融工程博士研

ETF、汇添富 究生,相关业

中证医药卫 务资格:证券

生ETF、汇添 投资基金从业

富中证能源 资格。从业经

ETF、汇添富 历:曾任国泰

中证金融地 基金管理有限

产ETF、汇添 公司金融工程

富深证 部助理分析

300ETF基 师、量化投资

金、汇添富 部基金经理助

深证300ETF 理。2015年6

联接基金、 月加入汇添富

汇添富主要 基金管理股份

消费ETF联 有限公司任基

接基金、汇 金经理助理,

添富中证生 2015年8月3

过蓓蓓 物科技指数2015年8月18日 - 8年 日至今任中证

(LOF)基 主要消费ETF

金、汇添富 基金、中证医

中证中药指 药卫生ETF基

数(LOF)基 金、中证能源

金、汇添富 ETF基金、中

中证新能源 证金融地产

汽车产业指 ETF基金、汇

数(LOF)基 添富中证主要

金、中证银 消费ETF联接

行ETF基 基金的基金经

金、添富中 理,2015年8

证医药ETF 月18日至今

联接基金、 任汇添富深证

添富中证银 300ETF基金、

行ETF联接 汇添富深证

基金的基金 300ETF基金联

经理。 接基金的基金

经理,2016年

12月22日至

今任汇添富中

证生物科技指

数(LOF)基金

的基金经理,

2016年12月

29日至今任汇

添富中证中药

指数(LOF)基

金的基金经

理,2018年5

月23日至今

任汇添富中证

新能源汽车产

业指数(LOF)

基金的基金经

理,2018年10

月23日至今

任中证银行

ETF基金的基

金经理,2019

年3月26日至

今任添富中证

医药ETF联接

基金的基金经

理,2019年4

月15日至今

任添富中证银

行ETF联接基

金的基金经

理。

汇添富黄金 国籍:中国,

及贵金属基 学历:北京大

金(LOF)的 学中国经济研

基金经理、 究中心金融学

汇添富恒生 硕士,相关业

指数分级 务资格:证券

(QDII)基 投资基金从业

赖中立 金、汇添富2015年1月6日 - 12年 资格。从业经

深证300ETF 历:曾任泰达

基金、汇添 宏利基金管理

富深证 有限公司风险

300ETF联接 管理分析师。

基金、汇添 2010年8月加

富中证环境 入汇添富基金

治理指数 管理股份有限

(LOF)基 公司,历任金

金、汇添富 融工程部分析

优选回报混 师、基金经理

合基金、汇 助理。2012年

添富中证港 11月1日至今

股通高股息 任汇添富黄金

投资指数 及贵金属基金

(LOF)基金 (LOF)的基金

的基金经 经理,2014年

理。 3月6日至今

任汇添富恒生

指数分级

(QDII)基金

的基金经理,

2015年1月6

日至今任汇添

富深证300ETF

基金、汇添富

深证300ETF

基金联接基金

的基金经理,

2015年5月26

日至2016年7

月13日任汇

添富香港优势

混合基金的基

金经理,2016

年12月29日

至今任汇添富

中证环境治理

指数(LOF)基

金的基金经

理,2017年5

月18日至今

任汇添富优选

回报混合基金

的基金经理,

2017年11月

24日至今任汇

添富中证港股

通高股息投资

指数(LOF)基

金的基金经

理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决

议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

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