嘉实多利分级债券型证券投资基金2019年第2季度报告

2019-07-16 19:01 来源:综合整理

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嘉实多利分级债券型证券投资基金2019年

第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2019年07月17日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 嘉实多利分级债券

场内简称 嘉实多利

基金主代码 160718

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年3月23日

报告期末基金份额总额 72,610,398.47份

投资目标 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,力争持续稳定增值。

投资策略 为持续稳妥地获得高于存款利率的收益,本基金首先运用“嘉实下行风

险波动模型”,控制基金组合的年下行波动风险。在此前提下,本基金

综合分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状

况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等,挖掘风险收益优化、

满足组合收益和流动性要求的投资机会,力求持续取得达到或超过业绩

比较基准的收益。

业绩比较基准 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型

基金,高于货币市场基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实多利分级债券 多利优先 多利进取

下属分级基金的场内简称 嘉实多利 多利优先 多利进取

下属分级基金的交易代码 160718 150032 150033

报告期末下属分级基金的 42,044,103.47份 24,453,036.00份 6,113,259.00份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)

1.本期已实现收益 927,348.19

2.本期利润 122,960.68

3.加权平均基金份额本期利润 0.0017

4.期末基金资产净值 70,104,546.10

5.期末基金份额净值 0.9655

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个月 0.19% 0.09% 0.29% 0.14% -0.10% -0.05%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图:嘉实多利分级债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2011年3月23日至2019年6月30日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十六(二)投资范围和(五)投资限制2.投资组合限制)的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金、嘉实多 曾任武汉市商业银行信贷

元债券、理财宝 资金管理部总经理助理,中

7天债券、嘉实 信证券固定收益部,长盛基

新起点混合、嘉 2011年3 金管理有限公司基金经理。

王茜 实新起航混合、月23日 - 16年 2008年11月加盟嘉实基金

嘉实致兴定期 管理有限公司,现任固定收

纯债债券基金 益业务体系配置策略组组

经理 长。工商管理硕士,具有基

金从业资格,中国国籍。

注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤

勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计3次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年2季度回顾来看,在经历了1季度金融数据、实体经济超预期回暖之后,数据整体在今年2季度有所回落,但回落幅度我们认为在合理区间。从上半年整体回顾来看,经济大体呈现稳定增长的状态。

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