深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告

2019-07-16 19:09 来源:综合整理

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深证基本面120交易型开放式指数证券投

资基金2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月17日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 嘉实深证基本面120ETF

场内简称 深F120

基金主代码 159910

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年8月1日

报告期末基金份额总额 663,906,143.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其

投资策略 权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的

变动进行相应调整。

业绩比较基准 深证基本面120指数

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型

风险收益特征 基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动

跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股

票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 52,108,035.21

2.本期利润 -24,997,460.92

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0411

4.期末基金资产净值 1,193,362,483.92

5.期末基金份额净值 1.7975

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长

净值增长率 业绩比较基 基准收益

阶段 率标准差 ①-③ ②-④

① 准收益率③ 率标准差

过去三个月 -2.17% 1.79% -3.01% 1.79% 0.84% 0.00%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

图:嘉实深证基本面120ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

的历史走势对比图

(2011年8月1日至2019年6月30日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“十五、基金的投资(二)投资范围和(八 )2、基金投资组合比例限制”的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金、嘉实深证基本面

120ETF联接、嘉实中创

400ETF、嘉实中创400ETF

联接、嘉实中证主要消费

ETF 、嘉实中证医药卫生 2009年加入嘉实基

ETF 、嘉实中证金融地产 2016年3月 金管理有限公司,曾

刘珈吟 ETF 、嘉实中证金融地产 24日 - 10年 任指数投资部指数

ETF联接、嘉实中关村A 研究员一职。现任指

股ETF、嘉实富时中国 数投资部基金经理。

A50ETF联接、嘉实富时中

国A50ETF、嘉实恒生港股

通新经济指数(LOF)基金

经理

本基金、嘉实深证基本面 2014年7月加入嘉

120ETF联接、嘉实中创 2017年12月 实基金,从事指数基

李直 400ETF、嘉实中创400ETF 26日 - 4年 金投资研究工作。硕

联接基金经理 士研究生,具有基金

从业资格。

注:(1)任职日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计3次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,本基金日均跟踪误差为0.04%,年化跟踪误差为0.57%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.2%的限制。

作为被动管理的指数基金,本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差,力争投资回报与业绩基准保持一致。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.7975元;本报告期基金份额净值增长率为-2.17%,业绩比较基准收益率为-3.01%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,192,296,306.73 99.68

其中:股票 1,192,296,306.73 99.68

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的 - -

买入返售金融资产

7 银行存款和结算备付 3,809,416.23 0.32

金合计

8 其他资产 5,664.06 -

9 合计 1,196,111,387.02 100.00

注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 28,922,936.20 2.42

B 采矿业 11,725,653.12 0.98

C 制造业 722,135,598.89 60.51

D 电力、热力、燃气 14,843,111.70 1.24

及水生产和供应业

E 建筑业 8,995,330.73 0.75

F 批发和零售业 48,697,955.76 4.08

G 交通运输、仓储和 4,660,559.00 0.39

邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和 5,232,208.00 0.44

信息技术服务业

J 金融业 149,367,737.12 12.52

K 房地产业 164,614,705.77 13.79

L 租赁和商务服务业 25,582,792.00 2.14

M 科学研究和技术服 - -

务业

N 水利、环境和公共 4,647,514.00 0.39

设施管理业

O 居民服务、修理和 - -

其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐 2,870,204.44 0.24

S 综合 - -

合计 1,192,296,306.73 99.91

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

报告期末,本基金未持有积极投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

占基金资

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比

例(%)

1 000651 格力电器 1,757,894 96,684,170.00 8.10

2 000002 万科A 2,584,627 71,878,476.87 6.02

3 000333 美的集团 1,376,098 71,364,442.28 5.98

4 000001 平安银行 4,103,835 56,550,846.30 4.74

5 000100 TCL集团 9,331,300 31,073,229.00 2.60

6 000858 五粮液 261,817 30,881,315.15 2.59

7 000338 潍柴动力 2,445,748 30,058,242.92 2.52

8 000725 京东方A 8,659,600 29,789,024.00 2.50

9 300498 温氏股份 719,760 25,810,593.60 2.16

10 000776 广发证券 1,589,431 21,838,781.94 1.83

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

报告期末,本基金未持有积极投资股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末,本基金未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末,本基金未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(1)2018年8月1日, 中国人民银行发布银反洗罚决字【2018】1号-5号,于2018年7

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