华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告

2019-07-16 19:22 来源:综合整理

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华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年七月十七日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 华夏蓝筹混合(LOF)

场内简称 华夏蓝筹

基金主代码 160311

交易代码 160311

基金运作方式 契约型上市开放式

基金合同生效日 2007年4月24日

报告期末基金份额总额 2,500,379,783.59份

追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续

投资目标

增值。

本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的

综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合

投资策略

理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,

以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。

本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数,债券投

业绩比较基准 资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300

指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

本基金是混合基金,风险高于货币市场基金和债券基金,

风险收益特征

低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 144,872,175.32

2.本期利润 59,540,203.63

3.加权平均基金份额本期利润 0.0236

4.期末基金资产净值 3,936,067,624.01

5.期末基金份额净值 1.574

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个月 1.48% 1.49% -0.26% 0.92% 1.74% 0.57%

3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2007年4月24日至2019年6月30日)

注:自2007年4月24日起,由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

北京大学经济学硕

士。2004年6月加入

华夏基金管理有限公

本基金 司,曾任行业研究员、

的基金 行业研究主管、基金

经理、 经理助理,华夏回报

王怡欢 股票投 2011-02-22 - 15年 证券投资基金基金经

资部执 理(2015年1月20

行总经 日至2017年7月17

理 日期间)、华夏回报二

号证券投资基金基金

经理(2015年1月20

日至2017年7月17

日期间)等。

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2季度,美国经济的前瞻指标乏力,我国国内的投资和消费需求也尚无明显起色。而此时中美贸易战的显著升级直接导致了A股投资者年初以来逐步回升的风险偏好再度受挫,市场在4月初创出阶段高点后大幅回调。从结构来看,盈利质量高、预期稳定的消费品行业在指数整体回调下表现优异,部分优质个股创出新高,而年初主要受益于风险偏好的部分高估值小股票跌幅明显。

基于市场整体仍然低估的判断,本基金在2季度仍然保持了较高的仓位,继续集中持有保险、部分优质股份制银行、航空和白酒等行业个股。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2019年6月30日,本基金份额净值为1.574元,本报告期份额净值增长率为1.48%,同期业绩比较基准增长率为-0.26%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资

产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比

序号 项目 金额(元)

例(%)

1 权益投资 3,231,075,014.53 81.53

其中:股票 3,231,075,014.53 81.53

2 固定收益投资 171,327,106.28 4.32

其中:债券 171,327,106.28 4.32

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 449,990,794.99 11.35

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 101,788,858.38 2.57

7 其他各项资产 8,884,744.27 0.22

8 合计 3,963,066,518.45 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 125,492,211.19 3.19

C 制造业 754,966,128.86 19.18

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 125,296,986.70 3.18

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 217,074,068.55 5.51

G 交通运输、仓储和邮政业 392,707,770.87 9.98

H 住宿和餐饮业 9,856,000.00 0.25

I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.00

J 金融业 1,510,926,091.49 38.39

K 房地产业 57,448,480.32 1.46

L 租赁和商务服务业 37,267,672.79 0.95

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,231,075,014.53 82.09

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 601318 中国平安 4,333,550 383,995,865.50 9.76

2 600036 招商银行 9,400,054 338,213,942.92 8.59

3 601336 新华保险 4,723,044 259,909,111.32 6.60

4 000858 五粮液 1,679,758 198,127,456.10 5.03

5 601601 中国太保 4,692,209 171,312,550.59 4.35

6 600029 南方航空 19,173,447 148,019,010.84 3.76

7 601111 中国国航 14,029,166 134,259,118.62 3.41

8 002867 周大生 3,667,281 125,384,337.39 3.19

9 000968 蓝焰控股 9,550,666 110,883,232.26 2.82

10 600115 东方航空 17,612,383 110,429,641.41 2.81

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 160,067,000.00 4.07

其中:政策性金融债 160,067,000.00 4.07

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 11,260,106.28 0.29

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 171,327,106.28 4.35

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(%)

1 180209 18国开09 1,100,000 110,033,000.00 2.80

2 180410 18农发10 400,000 40,028,000.00 1.02

3 113020 桐昆转债 90,190 10,716,375.80 0.27

4 120231 12国开31 100,000 10,006,000.00 0.25

5 110055 伊力转债 4,120 476,354.40 0.01

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,075,254.25

2 应收证券清算款 2,917,001.88

3 应收股利 -

4 应收利息 4,771,117.13

5 应收申购款 121,371.01

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,884,744.27

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

值比例(%)

1 113020 桐昆转债 10,716,375.80 0.27

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 2,579,359,347.32

报告期基金总申购份额 37,590,060.72

减:报告期基金总赎回份额 116,569,624.45

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 2,500,379,783.59

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 100.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 100.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.00

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2019年5月9日发布华夏基金管理有限公司关于提示投资者在中国结算办理场内外账户对应关系维护业务的公告。

2019年5月9日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增玄元保险代理有限公司为代销机构的公告。

2019年5月13日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在嘉实财富管理有限公司开通定期定额申购业务的公告。

2019年6月4日发布华夏基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善客户身份信息资

料的特别提示公告。

2、其他相关信息

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