恒生交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告

2019-07-16 19:33 来源:综合整理

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恒生交易型开放式指数证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年七月十七日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 华夏恒生ETF

场内简称 恒生ETF

基金主代码 159920

交易代码 159920

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2012年8月9日

报告期末基金份额总额 2,745,559,219份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟

投资策略

踪标的指数,实现基金投资目标。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生指数收益率。

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货

风险收益特征

币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 BankofChina(HongKong)Limited

境外资产托管人中文名称 中国银行(香港)有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 88,021,146.58

2.本期利润 67,957,522.20

3.加权平均基金份额本期利润 0.0205

4.期末基金资产净值 4,242,358,806.36

5.期末基金份额净值 1.5452

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个月 1.83% 0.91% 0.75% 0.92% 1.08% -0.01%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

恒生交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012年8月9日至2019年6月30日)

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

清华大学工学硕士。曾任财

富证券助理研究员,原中关

本基金 村证券研究员等。2006年2

的基金 月加入华夏基金管理有限公

徐猛 经理、 2015-12-21 - 16年 司,曾任数量投资部基金经

数量投 理助理,上证原材料交易型

资部总 开放式指数发起式证券投资

监 基金基金经理(2016年1月

29日至2016年3月28日期

间)等。

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为香港恒生指数,恒生指数目前是以香港股市中市值最大及成交最活跃的50家蓝筹股票为成份股样本,以其经调整的流通市值为权数计算得到的加权平均股价指数。该指数自1969年11月24日起正式发布,是香港股市最有影响力的标杆性指数。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。

2季度,美国经济保持较快的增长速度,但在中美贸易摩擦升级的背景下,全球以及美国的经济增长前景发生了较大变化。国内经济数据维持弱势,汽车、地产限购政策在局部地区开始松绑,专项债扩容有利于基建投资,政府持续推出稳增长政策。中国香港市场受发达市场和中国内地市场的双重影响,本报告期,受中美贸易摩擦升级的影响,恒生指数出现较大幅度的下跌,随后随着全球主要央行货币政策转向宽松,恒生指数出现反弹。

报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。

为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中信证券股份有限公司等。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

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