嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告

2019-07-16 19:34 来源:综合整理

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嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投

资基金2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月17日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 嘉实中关村A股ETF

场内简称 中关村A

基金主代码 159951

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2017年6月7日

报告期末基金份额总额 22,822,910.00份

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏

投资目标 离度和跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值

不超过0.2%,年跟踪误差不超过3%。

本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其

投资策略 权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的

变动进行相应调整。

业绩比较基准 中关村A股指数收益率

本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型

风险收益特征 基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要

采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标

的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 -221,955.15

2.本期利润 -1,939,693.17

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0850

4.期末基金资产净值 17,552,481.54

5.期末基金份额净值 0.7691

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长

净值增长率 业绩比较基 基准收益

阶段 率标准差 ①-③ ②-④

① 准收益率③ 率标准差

过去三个月 -9.95% 1.93% -10.07% 1.94% 0.12% -0.01%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

图:嘉实中关村A股ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

的历史走势对比图

(2017年6月7日至2019年6月30日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(七)投资限制)的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金、嘉实深证基本面

120ETF联接、嘉实深证基

本面120ETF 、嘉实中创

400ETF、嘉实中创400ETF 2009年加入嘉实

联接、嘉实中证主要消费 基金管理有限公

ETF、嘉实中证医药卫生 2017年6月7 司,曾任指数投

刘珈吟 ETF、嘉实中证金融地产 日 - 10年 资部指数研究员

ETF、嘉实中证金融地产 一职。现任指数

ETF联接、嘉实富时中国 投资部基金经

A50ETF联接、嘉实富时中 理。

国A50ETF、嘉实恒生港股

通新经济指数(LOF)基金

经理

曾任职于中国台

本基金、嘉实沪深300ETF 湾台育证券、中

联接 (LOF) 、嘉实基本面 国台湾保诚投

50指数(LOF)、嘉实黄金 信。2008年6月

(QDII-FOF-LOF)、嘉实沪 加入嘉实基金管

深300ETF、嘉实中证 理有限公司,先

陈正宪 500ETF、嘉实中证500ETF 2017年6月7 - 14年 后任职于产品管

联接、嘉实富时中国 日 理部、指数投资

A50ETF联接、嘉实富时中 部,现任指数投

国A50ETF、嘉实创业板 资部执行总监及

ETF、嘉实恒生港股通新经 基金经理。硕士

济指数(LOF)、嘉实基本 研究生,具有基

面50ETF基金经理 金从业资格,中

国台湾籍。

注:(1)基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计3次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,本基金日均跟踪误差为0.02%,年化跟踪误差为0.36%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.2%的限制。

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