富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金2019年第2季度报告

2019-07-17 17:02 来源:综合整理

富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金2019年第2季度报告查看PDF原文

富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 国富中证100指数增强分级

基金主代码 164508

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2015年3月26日

报告期末基金份额总额 54,971,144.92份

本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方法,控制基金

投资组合与标的指数构成的偏差,同时采取适当的增强策略,在严

投资目标 格控制跟踪误差风险的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资

收益,追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下,本基金力争

使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值

不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。

1、资产配置策略

本基金采取指数增强策略。为控制基金的跟踪误差风险,本基金的

资产配置将保持与业绩比较基准基本一致,只在股票、债券(主要

是国债)、现金等各大类资产间进行小幅度的主动调整,追求适度超

越业绩比较基准的收益目标。

2、股票投资策略

为严格控制跟踪误差风险,本基金的股票投资以被动复制跟踪标的

指数为主,辅以适度

的增强策略。

3、债券投资策略

投资策略 本基金债券投资的主要目的是在保证基金资产流动性的前提下,提

高基金资产的投资收益。本基金主要投资于信用等级高、流动性好

的政府债券、金融债、企业债等。

本基金在进行债券组合管理中,将基于对国内外宏观经济形势、国

家财政货币政策动向、市场资金流动性等方面的分析,对利率、信

用利差变化的趋势进行判断,综合考察债券的投资价值 和流动性等

因素,构建和调整债券投资组合。

4、股指期货投资策略

本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,以套期保值

为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与股指期货交易,

以提高投资管理效率,降低跟踪误差风险。

业绩比较基准 中证100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

本基金为股票指数增强型基金,属于高预期收益、高预期风险的证

券投资品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金

与货币市场基金。

风险收益特征 在本基金分级运作期内,从本基金所分离出来的两类基金份额来看,

由于基金收益分配的安排,国富中证100A份额将表现出低风险、

收益相对稳定的特征;国富中证100B份额则表现出高风险、收益

相对较高的特征。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 国富中证100指数增 国富中证100指数增 国富中证100指数

称 强分级A 强分级B 增强分级

下属分级基金的交易代 150135 150136 164508

报告期末下属分级基金 7,345,576.00份 7,345,577.00份 40,279,991.92份

的份额总额

本基金为股票指数

增强型基金,属于高

国富中证100A份额将 国富中证100B份额则 预期收益、高预期风

下属分级基金的风险收 表现出 低风险、 收益 表现出 高风险、 收益 险的证券投资品种,

益特征 相对稳定的特征。 相对较高的特征。 其预期风险与预期

收益高于混合型基

金、债券型基金与货

币市场基金。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 2,894,828.25

2.本期利润 2,699,489.56

3.加权平均基金份额本期利润 0.0477

4.期末基金资产净值 57,920,787.91

5.期末基金份额净值 1.054

注:

1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 4.46% 1.42% 1.83% 1.44% 2.63% -0.02%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的基金合同生效日为2015年3月26日。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。

3.3其他指标

单位:人民币元

其他指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

中证100A与中证 1:1

100B

期末中证100A份额 1.025

参考净值

期末中证100A份额累 1.220

计参考净值

期末中证100B份额参 1.083

考净值

期末中证100B份额累 1.083

计参考净值

中证100A的预计年收 5.00%

益率

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

张志强先 生,CFA,纽 约州

立大学(布法罗)计算机科

公司量化 学硕士,中国科学技术大学

与指数投 数学专业硕士。历任美国

资总监、 EnreachTechnologyInc.

金融工程 软件工程师、海通证券股份

部总经 有限公司研究所高级研究

理、职工 员、友邦华泰基金管理有限

监事、国 2015年3月 公司高级数量分析师、国海

张志强 富沪深 26日 - 16年 富兰克林基金管理有限公

300指数 司首席数量分析师、风险控

增强基金 制部总经理、业务发展部总

及国富中 经理。截至本报告期末任国

证100指 海富兰克林基金管理有限

数增强分 公司量化与指数投资总监、

级基金的 金融工程部总经理、职工监

基金经理 事、国富沪深300指数增强

基金及国富中证100指数增

强分级基金的基金经理。

注:

1.表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2.表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

-->