渤海汇金汇添金货币市场基金2019年第2季度报告

2019-07-17 17:06 来源:综合整理

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渤海汇金汇添金货币市场基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 渤海汇添金货币基金

场内简称 -

交易代码 004786

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年7月25日

报告期末基金份额总额 179,793,149.22份

投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力

争获得高于业绩比较基准的投资回报。

本基金在保持投资组合高流动性的前提下,分析国

内外宏观经济运行状况、资本市场资金流动性态势、

金融市场运行状态、政策变动情况等方面因素,在

控制投资组合平均剩余期限的条件下,合理安排投

资组合期限结构,利用定性与定量分析,积极选择

短期金融工具,发掘市场投资机会,实现投资组合

增值。具体策略包括:

投资策略 1、资产配置策略

本基金根据宏观经济运行状况、财政与货币政策形

势、信用状况、利率走势和资金供求变化等因素的

综合判断,结合各类资产的流动性特征、风险收益、

估值水平特征,决定债券、银行存款等各类资产的

配置比例和期限匹配量,并适时进行动态调整。

2、个券选择策略

在个券选择上,本基金将综合运用收益率曲线分析、

流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投

资价值,发掘出具备相对价值的个券。

3、利率分析策略

通过对经济增速、物价水平及国际收支等数据的研

究,分析宏观经济运行周期,对引起短期资金变动

影响较大的财政政策、货币政策等经济政策取向进

行研判,进而合理预测金融市场利率水平的变动趋

势,并据此调整基金资产的配置结构。

4、银行存款投资策略

本基金根据不同银行的银行存款收益率情况,结合

银行的信用等级、存款期限等因素的分析,以及对

整个利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格控

制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款

进行投资。

5、久期策略

久期是衡量债券利率风险的主要指标,反映了债券

价格对于收益率变动的敏感程度。当预期市场短期

利率上升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短

债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期,

以降低组合跌价风险;当预期市场短期利率下降时,

则通过增持剩余期限较长的债券等方式提高组合久

期,以分享债券价格上升的收益。

6、流动性管理策略

本基金将在流动性优先的前提下,综合平衡基金资

产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通

过现金留存、持有高流动性债券种、正回购、降低

组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时,

本基金将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变

化规律,提前做好资金准备。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收

益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 渤海汇金证券资产管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 渤海汇金汇添金货币A 渤海汇金汇添金货币B

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 004786 004787

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 26,081,229.18份 153,711,920.04份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

渤海汇金汇添金货币A 渤海汇金汇添金货币B

1.本期已实现收益 153,498.73 1,551,821.67

2.本期利润 153,498.73 1,551,821.67

3.期末基金资产净值 26,081,229.18 153,711,920.04

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

渤海汇金汇添金货币A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5219% 0.0016% 0.0873% 0.0000% 0.4346% 0.0016%

渤海汇金汇添金货币B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5822% 0.0016% 0.0873% 0.0000% 0.4949% 0.0016%

注:本货币基金收益分配按日结转份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同于2017年7月25日生效。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

天津财经大学经济学学士。

2011年10月到2014年4月,

在包商银行股份有限公司任

债券交易员,2014年5月到

2016年8月,在天津银行股

李杨 本基金的 2017年 2年 份有限公司任债券交易员,

基金经理 8月7日 - 2016年9月至今,在渤海汇

金证券资产管理有限公司任

基金经理。2017年8月起任

渤海汇金汇添金货币市场基

金基金经理。2017年12月

起任渤海汇金汇增利3个月

定期开放债券型发起式证券

投资基金基金经理。2017年

12月起任渤海汇金汇添益

3个月定期开放债券型发起

式证券投资基金基金经理。

2018年2月起担任渤海汇金

睿选混合基金基金经理。

美国杜克大学管理学硕士。

2012年6月至2017年6月

就职于摩根士丹利华鑫证券

有限责任公司固定收益部,

鞠诗颖 本基金的 2018年 7年 任债券交易员。2017年6月

基金经理 8月21日 - 加入渤海汇金证券资产管理

有限公司公募投资部,任基

金经理。2018年8月起担任

渤海汇金汇添金货币市场基

金基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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