东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告

2019-07-17 18:36 来源:综合整理

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东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投

资基金2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 东方红睿华沪港深混合

场内简称 东证睿华

基金主代码 169105

基金运作方式 契约型基金,基金合同生效后,前三年封闭运作,在封闭期内不开放

申购、赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易

所转让基金份额。封闭期届满后,本基金转换为上市开放式基金

(LOF),基金名称变更为东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资

基金(LOF)。

基金合同生效日 2016年8月4日

报告期末基金份额总额 6,365,901,942.56份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健

增值。

投资策略 本基金在中国经济增长模式转型的大背景下,寻找符合经济发展趋势

的行业,积极把握由新型城镇化、人口结构调整、资源环境约束、产

业升级、商业模式创新等大趋势带来的投资机会,挖掘重点行业中的

优势个股,自下而上精选具有核心竞争优势的企业,分享转型期中国

经济增长的成果,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增

值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收

益率×20%。

风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券

投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,

低于股票型基金。本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投

资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类

似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香

港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 33,786,421.07

2.本期利润 -185,051,496.65

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0291

4.期末基金资产净值 7,979,401,558.40

5.期末基金份额净值 1.2535

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -2.26% 1.52% -1.03% 1.05% -1.23% 0.47%

注:过去三个月指2019年4月1日-2019年6月30日。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:截止日期为2019年6月30日。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

东方红睿 硕士,曾任上海东方证券资产管理

华沪港深 公司研究部助理研究员,权益研究

灵活配置2019年6月28 部研究员、高级研究员、资深研究

周杨 混合型证 日 - 5年 员;现任东方红睿华沪港深灵活配

券投资基 置混合型证券投资基金基金经理。

金基金经 具有基金从业资格,中国国籍。

理。

上海东方

证券资产

管理有限 硕士,曾任东方证券股份有限公司

公司权益 资产管理业务总部研究员,上海东

研究部副 方证券资产管理有限公司研究部研

总经理 究员,专户投资部投资主办人,私

李响 (主持工2018年3月28 - 11年 募权益投资部投资主办人,权益研

作)兼任 日 究部副总经理(主持工作),现任上

东方红睿 海东方证券资产管理有限公司权益

华沪港深 研究部副总经理兼任东方红睿华沪

灵活配置 港深混合基金经理。

混合型证

券投资基

金基金经

理。

上海东方

证券资产

管理有限

公司副总

经理、公

募权益投

资部总经

理、兼任

东方红睿

丰灵活配

置混合型 硕士,曾任东方证券研究所研究

证券投资 员、资产管理业务总部投资经理,

基金 上海东方证券资产管理有限公司投

(LOF)、 资部投资经理、专户投资部资深投

东方红沪 资经理、基金投资部基金经理、执

林鹏 港深灵活2016年8月4 - 21年 行董事、董事总经理;现任上海东

配置混合 日 方证券资产管理有限公司副总经

型证券投 理、公募权益投资部总经理兼任东

资基金、 方红睿丰混合、东方红沪港深混

东方红睿 合、东方红睿华沪港深混合、东方

华沪港深 红恒元五年定开混合基金基金经

灵活配置 理。具有基金从业资格,中国国籍。

混合型证

券投资基

金、东方

红恒元五

年定期开

放灵活配

置混合型

证券投资

基金基金

经理。

注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、本基金管理人于2019年6月28日发布公告,增聘周杨为本基金基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实

信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

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