广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年第2季度报告

2019-07-17 18:39 来源:综合整理

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广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

(LOF)

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

2.1基金产品概况

基金简称 广发中证500ETF联接(LOF)

场内简称 广发500L

基金主代码 162711

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2009年11月26日

报告期末基金份额总额 4,340,432,833.21份

投资目标 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追

求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现

对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率

与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以

内,年化跟踪误差控制在4%以内。

业绩比较基准 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债

券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与

标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收

益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 广发中证500ETF联接 广发中证500ETF联接

(LOF)A (LOF)C

下属两级基金的交易代码 162711 002903

报告期末下属两级基金的份

1,502,614,882.39份 2,837,817,950.82份

额总额

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510510

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013年4月11日

基金份额上市的证券交易

上海证券交易所

上市日期 2013年5月24日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构

投资策略 成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及

其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份

股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。

业绩比较基准 中证500指数

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型

风险收益特征 基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全

复制法跟踪标的指数中证500指数的表现,具有与标的指数、

以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

报告期

(2019年4月1日-2019年6月30日)

主要财务指标

广发中证500ETF联接 广发中证500ETF联接

(LOF)A (LOF)C

1.本期已实现收益 -2,197,229.74 -3,230,204.06

2.本期利润 -172,595,498.91 -220,399,516.37

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1173 -0.0912

4.期末基金资产净值 1,629,227,973.09 2,460,546,146.78

5.期末基金份额净值 1.0843 0.8671

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发中证500ETF联接(LOF)A:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 -9.61% 1.68% -10.22% 1.72% 0.61% -0.04%

2、广发中证500ETF联接(LOF)C:

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③ 准收益率标

准差④

过去三个月 -9.66% 1.68% -10.22% 1.72% 0.56% -0.04%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2009年11月26日至2019年6月30日)

1.广发中证500ETF联接(LOF)A:

2.广发中证500ETF联接(LOF)C:

注:经2013年10月10日中国证监会的备案确认,本基金变更了投资范围并更名为广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)。

§4 管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金

经理期限 证券从业

姓名 职务 年限 说明

任职 离任日

日期 期

本基金的基金 刘杰先生,工学学士,持有中国证

经理;广发沪深 券投资基金业从业证书。曾任广发

300交易型开 基金管理有限公司信息技术部系

放式指数证券 统开发专员、数量投资部研究员、

投资基金联接 广发沪深300指数证券投资基金

基金的基金经 2014-0 基金经理(自2014年4月1日至

刘杰 理;广发中证 4-01 - 15年 2016年1月17日)、广发中证环

500交易型开 保产业指数型发起式证券投资基

放式指数证券 金基金经理(自2016年1月25日

投资基金的基 至2018年4月25日)、广发量化

金经理;广发沪 稳健混合型证券投资基金基金经

深300交易型 理(自2017年8月4日至2018年

开放式指数证 11月30日)。

券投资基金的

基金经理;广发

中小板300交

易型开放式指

数证券投资基

金的基金经理;

广发中小板

300交易型开

放式指数证券

投资基金联接

基金的基金经

理;广发中证环

保产业交易型

开放式指数证

券投资基金发

起式联接基金

的基金经理;广

发中证养老产

业指数型发起

式证券投资基

金的基金经理;

广发中证军工

交易型开放式

指数证券投资

基金的基金经

理;广发中证军

工交易型开放

式指数证券投

资基金发起式

联接基金的基

金经理;广发中

证环保产业交

易型开放式指

数证券投资基

金的基金经理;

广发创业板交

易型开放式指

数证券投资基

金的基金经理;

广发创业板交

易型开放式指

数证券投资基

金发起式联接

基金的基金经

理;广发标普全

球农业指数证

券投资基金的

基金经理;广发

道琼斯美国石

油开发与生产

指数证券投资

基金

(QDII-LOF)的

基金经理;广发

港股通恒生综

合中型股指数

证券投资基金

(LOF)的基金经

理;广发美国房

地产指数证券

投资基金的基

金经理;广发纳

斯达克100交

易型开放式指

数证券投资基

金的基金经理;

广发纳斯达克

100指数证券

投资基金的基

金经理;广发纳

斯达克生物科

技指数型发起

式证券投资基

金的基金经理;

广发全球医疗

保健指数证券

投资基金的基

金经理;广发恒

生中国企业精

明指数型发起

式证券投资基

金(QDII)的基

金经理;指数投

资部总经理助

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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