广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告

2019-07-17 18:43 来源:综合整理

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广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发小盘成长混合(LOF)

场内简称 广发小盘

基金主代码 162703

交易代码 162703

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2005年2月2日

报告期末基金份额总额 1,815,612,003.29份

通过投资于具有高成长性的小市值公司股票,以寻

投资目标

求资本的长期增值。

1.资产配置区间:股票资产配置比例为60%-95%,

债券资产配置比例为0-15%,现金大于等于5%。

投资策略

2.决策依据:以《基金法》、基金合同、公司章程

等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持

有人利益作为最高准则。

3.股票投资管理的方法与标准:本基金在投资策略

上采取小市值成长导向型,主要投资于基本面良

好,具有高成长性的小市值公司股票。

4.债券投资策略:利率预测、收益率曲线模拟、资

产配置和债券分析。

业绩比较基准 天相小市值指数。

本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币

风险收益特征 型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证

券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2019年4月1日-2019年6月30

日)

1.本期已实现收益 70,608,418.63

2.本期利润 -82,358,137.93

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0457

4.期末基金资产净值 2,497,580,745.92

5.期末基金份额净值 1.3756

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期

公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个 -3.22% 1.53% -9.63% 1.81% 6.41% -0.28%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年2月2日至2019年6月30日)

§4 管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经

理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日 离任日 年限

期 期

本基金的基金

经理;广发创

新升级灵活配 刘格菘先生,经济学博

置混合型证券 士,持有中国证券投资

投资基金的基 基金业从业证书。曾任

金经理;广发 中邮创业基金管理有限

鑫享灵活配置 公司研究员、基金经理,

混合型证券投 融通基金管理有限公司

资基金的基金 权益投资部总经理、基

刘格 经理;广发双 2017-06- 金经理,广发基金管理

菘 擎升级混合型 19 - 9年 有限公司权益投资一部

证券投资基金 研究员、权益投资一部

的基金经理; 副总经理、北京权益投

广发多元新兴 资部总经理、广发行业

股票型证券投 领先混合型证券投资基

资基金的基金 金基金经理(自2017年6

经理;广发集 月19日至2019年5月

嘉债券型证券 31日)。

投资基金的基

金经理;成长

投资部总经理

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规

定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等

有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚

实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基

金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人

利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共4次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2019年二季度受国内经济下行、中美问题再起波折的影响,A股整体出现一定调整。其中沪深300指数和中证1000指数分别回调1.2%和10.0%,食品饮料、家用电器和银行等行业涨幅居前。

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