安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金2019年第2季度报告

2019-07-17 18:45 来源:综合整理

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安信中证一带一路主题指数分级证券投资

基金2019年第2季度报告

2019年06月30日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

报告送出日期:2019年07月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 安信一带一路分级

场内简称 一带分级

交易代码 167503

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年05月14日

报告期末基金份额总额 156,007,443.99份

投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正

常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均

跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资策略 股票投资上,本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的

指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份

股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整;债券投资上,本

基金将以宏观形势及利率分析为基础,预测未来基准利率水平变化趋

势与幅度,进行定量评价;权证投资上,综合考虑权证标的证券的基

本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权

证进行合理定价,谨慎进行权证投资;资产支持证券投资方面,综合

运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管

理等策略。

业绩比较基准 中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×

5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、

债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期

收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有

与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

下属分级基金的基金简 一带分级 一带一A 一带一B

下属分级基金的交易代 167503 150275 150276

报告期末下属分级基金 57,467,987.99份 49,269,728.00份 49,269,728.00份

的份额总额

下属分级基金的风险收 本基金属于股票型基 安信一带一路A份额为 安信一带一路B份

益特征 金,其预期的风险与预 稳健收益类份额,具有 额为积极收益类份

期收益高于混合型基 低预期风险且预期收 额,具有高预期风险

金、债券型基金与货币 益相对较低的特征。 且预期收益相对较

市场基金,为证券投资 高的特征。

基金中较高风险、较高

预期收益的品种。同

时,本基金为指数基

金,通过跟踪标的指数

表现,具有与标的指数

以及标的指数所代表

的公司相似的风险收

益特征。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)

1.本期已实现收益 1,110,853.77

2.本期利润 -8,478,703.14

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0542

4.期末基金资产净值 171,387,518.23

5.期末基金份额净值 1.099

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -4.60% 1.54% -5.91% 1.57% 1.31% -0.03%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同生效日为2015年5月14日。

2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金

经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日 离任日 业年限

期 期

龙川先生,统计学博士。历任Susquehanna

InternationalGroup(美国)量化投资经

本基金的

理、国泰君安证券资产管理有限公司量化投

基金经 2015

资部首席研究员、东方证券资产管理有限公

龙川 理,量化 年5月 - 17年

司量化投资部总监。现任安信基金管理有限

投资部总 14日

责任公司量化投资部总经理。曾任安信量化

经理

多因子灵活配置混合型证券投资基金、安信

稳健阿尔法定期开放混合型发起式基金的

基金经理;现任安信中证一带一路主题指数

分级证券投资基金、安信沪深300指数增强

型发起式证券投资基金、安信中证复兴发展

100主题指数型证券投资基金、安信量化优

选股票型发起式证券投资基金的基金经理。

注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

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