长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告

2019-07-17 18:57 来源:综合整理

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长城久富核心成长混合型证券投资基金

(LOF)

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月18日

§1重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年04月01日起至06月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 长城久富混合(LOF)

场内简称 长城久富

基金主代码 162006

交易代码 162006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007年2月12日

报告期末基金份额总额 626,950,200.35份

投资于具有核心竞争力的企业,分享其在中国经济高

投资目标 速、平稳增长背景下的持续成长所带来的良好收益,

力争为基金持有人实现稳定的超额回报。

本基金投资的核心策略是“自下而上、精选个股”,

同时根据市场偏好适度配置主题类资产以保持组合

投资策略 的均衡性。精选原则将继承基金久富以往富有成效的

核心企业评价体系,以“具备核心竞争力、能够在市

场中获取超额收益的企业”为主,构建均衡的投资组

合。

业绩比较基准 75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债指数收

益率

本基金是较高预期收益较高预期风险的产品,其预期

风险收益特征 收益与风险高于债券基金与货币市场基金,但低于股

票基金。

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 -12,247,462.64

2.本期利润 -46,071,840.35

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0729

4.期末基金资产净值 655,696,039.61

5.期末基金份额净值 1.0459

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 -6.58% 1.51% -0.61% 1.14% -5.97% 0.37%

3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:①本基金于2007年2月12日由封闭式基金基金久富转型而来。

②本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为:股票资产占基金总资产60%-95%,债券占基金总资产0%-35%,权证投资占基金资产净值0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金股票资产中,不低于80%的资金将投资于具有核心成长优势的上市公司发行的股票。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

男,中国籍,清华大学工学

与经济学双学士、清华大学

工学硕士。2011年进入长城

长城久鼎保本、 基金管理有限公司,曾任行

长城新兴产业 业研究员、“长城消费增值

混合、长城久祥 2018年12月 混合型证券投资基金”基

陈良栋 混合、长城久富 28日 - 8年 金经理助理,“长城保本混

混合的基金经 合型证券投资基金”、“长

理 城久益保本混合型证券投

资基金”、“长城久祥保本

混合型证券投资基金”、

“长城久安保本混合型证

券投资基金”的基金经理。

注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久富核心成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,

定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

4月中上旬市场在对中国宏观经济和中美贸易战的乐观预期中,延续一季度的上涨,而4月底到6月初,中美贸易摩擦再次升级超出市场预期,社融和PMI等宏观数据低预期,以及包商银行信用风险事件影响,导致市场重新担忧宏观经济下行风险,风险偏好快速下降。6月中下旬,随着国家宏观经济逆周期调节政策推出,以及中美贸易战有所转机,市场反弹。二季度市场严重分化,沪深300指数下跌1.2%,而创业板指数下跌10.8%,食品饮料、家电、银行行业指数分别上涨13.0%、3.5%、2.9%,而传媒、轻工制造、纺织服装行业指数分别下跌15.8%、13.7%、11.7%。本基金继续保持中性偏高的仓位,加大了大消费行业配置比例。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为-6.58%,业绩比较基准收益率为-0.61%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金无需要说明的情况。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 541,628,175.02 81.59

其中:股票 541,628,175.02 81.59

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 44,013,200.00 6.63

其中:债券 44,013,200.00 6.63

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 50,000,000.00 7.53

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 19,881,871.82 2.99

8 其他资产 8,314,614.00 1.25

9 合计 663,837,860.84 100.00

5.2报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 49,364,903.34 7.53

B 采矿业 12,341,266.25 1.88

C 制造业 266,690,315.63 40.67

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 24,709,221.00 3.77

G 交通运输、仓储和邮政业 2,730,000.00 0.42

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 85,523,161.94 13.04

J 金融业 58,354,332.22 8.90

K 房地产业 18,684,468.00 2.85

L 租赁和商务服务业 11,994,345.00 1.83

M 科学研究和技术服务业 10,309,955.04 1.57

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 926,206.60 0.14

S 综合 - -

合计 541,628,175.02 82.60

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 600984 建设机械 4,933,760 32,316,128.00 4.93

2 300498 温氏股份 772,454 27,700,200.44 4.22

3 300078 思创医惠 2,540,578 25,939,301.38 3.96

4 601933 永辉超市 2,420,100 24,709,221.00 3.77

5 000568 泸州老窖 304,700 24,628,901.00 3.76

6 300349 金卡智能 1,353,271 24,061,158.38 3.67

7 603589 口子窖 365,147 23,522,769.74 3.59

8 002402 和而泰 2,338,600 22,146,542.00 3.38

9 002714 牧原股份 368,510 21,664,702.90 3.30

10 000651 格力电器 350,500 19,277,500.00 2.94

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 44,013,200.00 6.71

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 44,013,200.00 6.71

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

1 019544 16国债16 440,000 44,013,200.00 6.71

2 - - - - -

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未投资股指期货,本期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

注:本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

注:本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期本基金投资的前十名证券除建设机械发行主体外,其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据上海证券交易所公布的纪律处分决定书:陕西建设机械股份有限公司(简称建设机械)因信息披露相关违规情形,于2019年4月10日被上海证券交易所予以通报批评。

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