富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告

2019-07-17 18:59 来源:综合整理

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富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 国富恒利债券(LOF)

场内简称 国富恒利

基金主代码 164509

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2014年3月10日

报告期末基金份额总额 166,046,381.44份

在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础

投资目标 上,通过积极主动的投资管理,力争获取高于业

绩比较基准的投资收益。

本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,

结合自下而上的个券选择方法,灵活运用利率预

投资策略 期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、相

对价值判断等多重投资策略,构建债券投资组

合,力求实现基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 中债综合指数(全价)

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较

风险收益特征 低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基

金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国富恒利债券(LOF)A 国富恒利债券(LOF)

C

下属分级基金的场内简称 国富恒利 恒利C

下属分级基金的交易代码 164509 164510

报告期末下属分级基金的份额总额 161,937,048.10份 4,109,333.34份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

国富恒利债券(LOF)A 国富恒利债券(LOF)C

1.本期已实现收益 1,362,336.05 -1,257.65

2.本期利润 1,622,278.62 21,588.13

3.加权平均基金份额本期利润 0.0032 0.0046

4.期末基金资产净值 156,141,847.78 4,264,269.45

5.期末基金份额净值 0.9642 1.0377

注:

1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国富恒利债券(LOF)A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.61% 0.06% -0.24% 0.06% 0.85% 0.00%

国富恒利债券(LOF)C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.50% 0.06% -0.24% 0.06% 0.74% 0.00%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注:本基金已在转换基准日2017年3月10日日终转换为上市开放式基金(LOF)。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

公司固 刘怡敏 女士, CFA,四川大

定收益 学金融学硕士。历任西南证

投资总 券研究发展中心债券研究

刘怡敏 监,国富 2015年11 - 15年 员、富国基金管理有限公司

强化收 月28日 债券研究员、国海富兰克林

益债券 基金管理有限公司国富中

基金、国 国收益混合基金的基金经

富恒久 理。截至本报告期末任国海

信用债 富兰克林基金管理有限公

券基金、 司固定收益投资总监,国富

国富恒 强化收益债券基金、国富恒

利债券 久信用债券基金、国富恒利

(LOF) 债券(LOF)基 金及国富焦

基金及 点驱动混合基金的基金经

国富焦 理。

点驱动

混合基

金的基

金经理

注:

1.表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2.表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

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