圆信永丰中高等级债券型证券投资基金2019年第2季度报告

2019-07-18 18:39 来源:综合整理

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圆信永丰中高等级债券型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年06月30日

基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

报告送出日期:2019年07月19日

目录

§1重要提示...................................................................................................................................................3

§2基金产品概况...........................................................................................................................................3

§3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................3

3.1主要财务指标...................................................................................................................................3

3.2基金净值表现...................................................................................................................................4

§4管理人报告...............................................................................................................................................5

4.1基金经理(或基金经理小组)简介...............................................................................................5

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明....................................................................6

4.3公平交易专项说明...........................................................................................................................6

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析...........................................................................................7

4.5报告期内基金的业绩表现...............................................................................................................7

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明........................................................................7

§5投资组合报告...........................................................................................................................................7

5.1报告期末基金资产组合情况...........................................................................................................8

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................8

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细............................8

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................8

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................9

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细............9

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........................9

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................9

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明............................................................................9

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..........................................................................9

5.11投资组合报告附注.......................................................................................................................10

§6开放式基金份额变动.............................................................................................................................11

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况..........................................................................................11

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况.........................................................................................11

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..........................................................................11

§8影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................................11

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况..............................................11

8.2影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................11

§9备查文件目录.........................................................................................................................................12

9.1备查文件目录.................................................................................................................................12

9.2存放地点.........................................................................................................................................12

9.3查阅方式.........................................................................................................................................12

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 圆信永丰中高等级

基金主代码 005922

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年08月03日

报告期末基金份额总额 164,520,210.35份

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期

内实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况

和金融市场运行趋势等因素,根据整体资产配

置策略动态调整大类金融资产的比例;在充分

投资策略 分析债券市场环境及市场流动性的基础上,决

定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并

在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,

以获取较高的投资收益。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高

风险收益特征 于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型

基金,属于中低风险/收益的证券投资基金。

基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)

1.本期已实现收益 717,599.81

2.本期利润 866,263.88

3.加权平均基金份额本期利润 0.0044

4.期末基金资产净值 172,199,897.17

5.期末基金份额净值 1.0467

注1:本期指2019年4月1日至2019年6月30日,上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④

准差② 标准差

③ ④

过去三个月 0.70% 0.08% -0.24% 0.06% 0.94% 0.02%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:自基金合同生效后,截止报告期末,本基金成立不满一年;本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理

期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任 年限

日期

上海财经大学金融数学与

金融工程博士,现任圆信

永丰基金管理有限公司固

定收益投资部总监;历任

广州中大凯思投资集团投

余文龙 本基金基金经理 9年 资部分析师;上海申银万

2018-08-03 - 国证券研究所债券高级分

析师;中信证券股份有限

公司资产管理部固定收益

投资经理。国籍:中国,

获得的相关业务资格:基

金从业资格证。

厦门大学经济学硕士,现

任圆信永丰基金管理有限

公司固定收益投资部副总

监。历任厦门国贸集团投

资研究员,国贸期货宏观

林铮 本基金基金经理 2018-08-03 - 10年 金融期货研究员,海通期

货股指期货分析师,圆信

永丰基金管理有限公司专

户投资部副总监。国籍:

中国,获得的相关业务资

格:基金从业资格证。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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