先锋日添利货币市场基金2019年第2季度报告

2019-07-18 18:40 来源:综合整理

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先锋日添利货币市场基金

2019年第2季度报告

2019年06月30日

基金管理人:先锋基金管理有限公司基金托管人:渤海银行股份有限公司

报告送出日期:2019年07月19日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 先锋日添利

基金主代码 004151

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年04月14日

报告期末基金份额总额 265,772,574.33份

投资目标 在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现

超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金

市场状况等因素对利率走势进行综合判断,并根据

投资策略 利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限,

力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高

的收益率。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风

风险收益特征 险品种,本基金的预期风险和预期收益低于股票型

基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 先锋基金管理有限公司

基金托管人 渤海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 先锋日添利A 先锋日添利B

下属分级基金的交易代码 004151 004152

报告期末下属分级基金的份额总 17,345,039.48份 248,427,534.85份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)

主要财务指标

先锋日添利A 先锋日添利B

1.本期已实现收益 119,456.50 3,258,422.22

2.本期利润 119,456.50 3,258,422.22

3.期末基金资产净值 17,345,039.48 248,427,534.85

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

先锋日添利A净值表现

净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个

月 0.5110% 0.0007% 0.3413% 0.0000% 0.1697% 0.0007%

先锋日添利B净值表现

净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个

月 0.5714% 0.0007% 0.3413% 0.0000% 0.2301% 0.0007%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同"投资范围"、"投资限制"的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

美国伊利诺伊州立大学芝

加哥分校工商管理硕士;

2009-2010年任职于大公

国际资信评估有限公司信

用评级部,任信用分析师

;2011-2013年8月任职于

光大证券股份有限公司金

融市场总部,从事固定收

杜磊 投资研究部固定收益副总 2017- 6 益投资交易工作,任高级

监、基金经理 04-21 - 年 经理;2013年8月-2015年

10月任职于中信建投证券

股份有限公司固定收益部

,负责固定收益交易工作

,历任高级经理和副总裁

职务;2015年11月-2016

年4月任职于兴业银行北

京分行金融市场部,任投

资经理。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2019年二季度宏观经济和金融市场波动加剧,经济阶段性回升在4月达到年内高位,货币政策4月份边际收紧,货币政策的刺激力度适度减弱,结合经济和通胀预期升温推动中长期债券收益率快速上行。5月中美经贸谈判再生波澜,财政支出放缓,叠加中小银行打破刚兑事件导致流动性分层,市场风险偏好收缩。央行于5月6日对中小银行实行较低存款准备金率,释放长期资金约2800亿元。进入6月,流动性分层加剧,具体体现为金融体系对于风险的重新定价,信用利差快速扩大,流动性变现压力加剧,风险偏好加速收缩。央行和金融监管部门开始对资金面极度关注,央行在公开市场操作表述中也频频提及"维护半年末流动性平稳",积极应对疏导小银行、非银机构流动性紧张局面和平息市场恐慌情绪,流动性分层边际上有所缓和,资金面平稳跨季,债券市场维持观望格局。G20中美元首会晤也传达了中性偏暖的信号,贸易摩擦出现阶段性缓和。

报告期内,本基金接受了严峻的考核,规模也进一步探底。流动性管理仍为第一要务,密切关注持有人占比和申赎资金动向,顺利地实现了半年末时点流动性的平稳过渡,并为投资者获得了稳定的收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

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