易方达深证100交易型开放式指数基金2019年第2季度报告

2019-07-18 18:42 来源:综合整理

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易方达深证100交易型开放式指数基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达深证100ETF

场内简称 深100ETF

基金主代码 159901

交易代码 159901

基金运作方式 交易型开放式(ETF)

基金合同生效日 2006年3月24日

报告期末基金份额总额 1,507,388,396.00份

投资目标 紧密跟踪目标指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的

最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数

的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并

根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票

时,基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组

合的个股权重比例,以此构建本基金实际的投资组

合,追求尽可能贴近目标指数的表现。

业绩比较基准 深证100价格指数

风险收益特征 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合

基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型

基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,

具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场

相似的风险收益特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 246,914,986.75

2.本期利润 -193,204,391.08

3.加权平均基金份额本

期利润 -0.1387

4.期末基金资产净值 6,714,376,659.96

5.期末基金份额净值 4.4543

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.本基金已于2006年4月14日进行了基金份额折算,折算比例为0.94948342。

4.本基金已于2010年11月19日进行了基金份额拆分,拆分比例为5:1,即每一份基金份额拆成5份。

5.本基金已于2014年8月29日进行了基金份额合并,合并比例为0.2:1,即每5份基金份额合并成1份。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

净值增 业绩比 较基准

净值增 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④

准差② ③ 标准差

过去三个 -3.29% 1.84% -4.08% 1.85% 0.79% -0.01%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达深证100交易型开放式指数基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2006年3月24日至2019年6月30日)

注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为335.81%,同期业

绩比较基准收益率为297.50%。

§4 管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理、易方

达中小板指数分级证券

投资基金的基金经理、易

方达原油证券投资基金

(QDII)的基金经理、易方 硕士研究生,曾任华泰联合

达银行指数分级证券投 证券资产管理部研究员,易

成 资基金的基金经理、易方2016- - 11年 方达基金管理有限公司集

曦 达生物科技指数分级证 05-07 中交易室交易员、指数与量

券投资基金的基金经理、 化投资部指数基金运作专

易方达深证成指交易型 员、基金经理助理。

开放式指数证券投资基

金联接基金的基金经理、

易方达深证成指交易型

开放式指数证券投资基

金的基金经理、易方达深

证100交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

的基金经理、易方达纳斯

达克100指数证券投资基

金(LOF)的基金经理、易

方达恒生中国企业交易

型开放式指数证券投资

基金联接基金的基金经

理、易方达恒生中国企业

交易型开放式指数证券

投资基金的基金经理、易

方达创业板交易型开放

式指数证券投资基金联

接基金的基金经理、易方

达创业板交易型开放式

指数证券投资基金的基

金经理、易方达并购重组

指数分级证券投资基金

的基金经理、易方达

MSCI中国A股国际通交

易型开放式指数证券投

资基金发起式联接基金

的基金经理、易方达

MSCI中国A股国际通交

易型开放式指数证券投

资基金的基金经理

本基金的基金经理、易方

达中小板指数分级证券

投资基金的基金经理、易

方达银行指数分级证券

投资基金的基金经理、易

方达香港恒生综合小型 硕士研究生,曾任招商银行

股指数证券投资基金 资产托管部基金会计,易方

刘 (LOF)的基金经理、易方 2017- 达基金管理有限公司核算

树 达生物科技指数分级证 07-18 - 12年 部基金核算专员、指数与量

荣 券投资基金的基金经理、 化投资部运作支持专员、基

易方达深证成指交易型 金经理助理。

开放式指数证券投资基

金联接基金的基金经理、

易方达深证成指交易型

开放式指数证券投资基

金的基金经理、易方达深

证100交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

的基金经理、易方达上证

中盘交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

的基金经理、易方达上证

中盘交易型开放式指数

证券投资基金的基金经

理、易方达创业板交易型

开放式指数证券投资基

金联接基金的基金经理、

易方达创业板交易型开

放式指数证券投资基金

的基金经理、易方达并购

重组指数分级证券投资

基金的基金经理、易方达

标普医疗保健指数证券

投资基金(LOF)的基金经

理、易方达标普信息科技

指数证券投资基金(LOF)

的基金经理、易方达标普

生物科技指数证券投资

基金(LOF)的基金经理、

易方达标普500指数证券

投资基金(LOF)的基金经

注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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