易方达银行指数分级证券投资基金2019年第2季度报告

2019-07-18 18:47 来源:综合整理

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易方达银行指数分级证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达银行分级

基金主代码 161121

交易代码 161121

基金运作方式 契约型开放式、分级基金

基金合同生效日 2015年6月3日

报告期末基金份额总额 250,150,299.73份

投资目标 紧密追踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误

差的最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数

的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并

根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的

指数成份股时,基金管理人可采取其他指数投资技

术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指

数的目的。

业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+活期存款利率(税后)

×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金,主要采用完全复制策略跟踪

标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相

似。长期而言,其风险收益水平高于混合型基金、

债券型基金和货币市场基金;A类份额具有预期风

险、收益较低的特征;B类份额具有预期风险、收

益较高的特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达银行分 易方达银行分 易方达银行分

称 级 级A 级B

下属分级基金场内简称 银行业 银行业A 银行业B

下属分级基金的交易代

161121 150255 150256

报告期末下属分级基金 153,406,089.73 48,372,105.00 48,372,105.00

的份额总额 份 份 份

下属分级基金的风险收 基础份额为股 与基础份额相 与基础份额相

益特征 票型基金,其风 比,A类份额的比,B类份额的

险收益水平高 预期收益和预 预期收益和预

于混合型基金、期风险低于基 期风险高于基

债券型基金和 础份额。 础份额。

货币市场基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 5,277,9

2.本期利润 5,561,9

3.加权平均基金份额本期利润 0

4.期末基金资产净值 243,081,7

5.期末基金份额净值 0

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费

用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价

值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允

价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个 2.67% 1.14% 1.28% 1.13% 1.39% 0.01%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

易方达银行指数分级证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015年6月3日至2019年6月30日)

注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为8.26%,同期业绩

比较基准收益率为0.24%。

§4 管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理、易方

达中小板指数分级证券

投资基金的基金经理、易

方达原油证券投资基金

(QDII)的基金经理、易方 硕士研究生,曾任华泰联合

达生物科技指数分级证 证券资产管理部研究员,易

成 券投资基金的基金经理、2016- - 11年 方达基金管理有限公司集

曦 易方达深证成指交易型 05-07 中交易室交易员、指数与量

开放式指数证券投资基 化投资部指数基金运作专

金联接基金的基金经理、 员、基金经理助理。

易方达深证成指交易型

开放式指数证券投资基

金的基金经理、易方达深

证100交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

的基金经理、易方达深证

100交易型开放式指数基

金的基金经理、易方达纳

斯达克100指数证券投资

基金(LOF)的基金经理、

易方达恒生中国企业交

易型开放式指数证券投

资基金联接基金的基金

经理、易方达恒生中国企

业交易型开放式指数证

券投资基金的基金经理、

易方达创业板交易型开

放式指数证券投资基金

联接基金的基金经理、易

方达创业板交易型开放

式指数证券投资基金的

基金经理、易方达并购重

组指数分级证券投资基

金的基金经理、易方达

MSCI中国A股国际通交

易型开放式指数证券投

资基金发起式联接基金

的基金经理、易方达

MSCI中国A股国际通交

易型开放式指数证券投

资基金的基金经理

本基金的基金经理、易方

达中小板指数分级证券

投资基金的基金经理、易

方达香港恒生综合小型

股指数证券投资基金

(LOF)的基金经理、易方 硕士研究生,曾任招商银行

达生物科技指数分级证 资产托管部基金会计,易方

刘 券投资基金的基金经理、2017- 达基金管理有限公司核算

树 易方达深证成指交易型 07-18 - 12年 部基金核算专员、指数与量

荣 开放式指数证券投资基 化投资部运作支持专员、基

金联接基金的基金经理、 金经理助理。

易方达深证成指交易型

开放式指数证券投资基

金的基金经理、易方达深

证100交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

的基金经理、易方达深证

100交易型开放式指数基

金的基金经理、易方达上

证中盘交易型开放式指

数证券投资基金联接基

金的基金经理、易方达上

证中盘交易型开放式指

数证券投资基金的基金

经理、易方达创业板交易

型开放式指数证券投资

基金联接基金的基金经

理、易方达创业板交易型

开放式指数证券投资基

金的基金经理、易方达并

购重组指数分级证券投

资基金的基金经理、易方

达标普医疗保健指数证

券投资基金(LOF)的基金

经理、易方达标普信息科

技指数证券投资基金

(LOF)的基金经理、易方

达标普生物科技指数证

券投资基金(LOF)的基金

经理、易方达标普500指

数证券投资基金(LOF)的

基金经理

注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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