平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第1期)

2019-07-24 21:50 来源:综合整理

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平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基

金招募说明书(更新)摘要

2019 年第 1 期

基金管理人:平安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

截止时间: 2019 年 6 月 14 日

平安基金管理有限公司 招募说明书更新摘要(2019 年第1 期)

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【重要提示】

平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)

经 2018 年 3 月 26 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许

可【2018】528 号文准予募集注册。本基金的基金合同于 2018 年 6 月 15 日正式生

效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证

监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益

作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的

投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证

券所带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预

期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,

也可能承担基金投资所带来的损失。本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期

收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指

数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与 MSCI 中国 A 股国际指数(MSCI

China A International Index)以及其所代表的股票相似的风险收益特征。

证券投资基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、基金中基金、货币

市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承

担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。

本基金按照基金份额初始面值 1.00 元发售,在市场波动等因素的影响下,基

金份额净值可能低于基金份额初始面值。

因折算、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,

不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以 1.00 元初始面值开展基金

募集或因折算、分红等行为导致基金份额净值调整至 1.00 元初始面值或 1.00 元附

近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能

低于初始面值。

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科

创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票。本基金资产并非必然投资科创板

股票。

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本基金可投资科创板股票,除了需要承担与 A 股类似的市场波动风险等一般投

资风险之外,本基金还面临科创板因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来

的特有风险,包括流动性风险、退市风险等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书

的“风险揭示”章节的具体内容。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为 证券市场波动等因素产生波动,投

资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能

力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,

并承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险、管理风险、职业道德风险、合

规风险、本基金特有风险及其他风险等。特有风险包括:标的指数回报与股票市场

平均回报偏离的风险、标的指数波动风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离

的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV

决策和 IOPV 计算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、

基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、二级市场流动

性风险、退市风险、第三方机构服务的风险等。对于场内申购:投资者申购的基金

份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回;即

在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的基金

份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。因此为投

资者办理申购业务的代理券商若发生交收违约,将导致投资者不能及时、足额获得

申购当日未卖出的基金份额,投资者的利益可能受到影响。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应仔细阅读本基金的招募说明书及

基金合同等信息披露文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、

投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并

不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决

策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

本招募说明书(2019 年第 1 期)所载内容截止日期为 2019 年 6 月 14 日,其

中投资组合报告与基金业绩截止日期为 2019 年 3 月 31 日。有关财务数据未经审

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计。

本基金托管人中国工商银行股份有限公司于 2019 年 7 月 4 日对本招募说明书

(2019 年第 1 期)进行了复核。

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一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:平安基金管理有限公司

住所:深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

法定代表人:罗春风

设立日期:2011 年 1 月 7 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会 证监许可【2010】1917 号

组织形式:有限责任公司(中外合资)

注册资本:人民币 130,000 万元

存续期限:持续经营

联系人:吴小红

联系电话:0755-22623179

股东名称、股权结构及持股比例:

股东名称 出资额(万元) 出资比例

平安信托有限责任公司 88,647 68.19%

大华资产管理有限公司 22,763 17.51%

三亚盈湾旅业有限公司 18,590 14.3%

合计 130,000 100%

基金管理人无任何重大行政处罚记录。

客服电话:400-800-4800(免长途话费)

(二)主要人员情况

1、董事、监事及高级管理人员

(1)董事会成员

罗春风先生,董事长,博士,高级经济师。1966 年生。曾任中华全国总工会

国际部干部,平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平

安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安

人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公

司总经理。现任平安基金管理有限公司董事长兼任深圳平安大华汇通财富管理有

限公司执行董事。

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姚波先生,董事,硕士,1971 年生。曾任 R.J.Michalski Inc.(美国)养老金

咨询分析员、Guardian Life Ins.Co (美国)助理精算师、Swiss Re (美国)精算

师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. (香港)精算师、中国平安保险(集团)股份有

限公司副总精算师、总经理助理等职务,现任中国平安保险(集团)股份有限公

司常务副总经理兼首席财务官兼总精算师。

陈敬达先生,董事,硕士,1948 年生,新加坡籍。曾任香港罗兵咸会计师事

务所审计师;新鸿基证券有限公司执行董事;DBS 唯高达香港有限公司执行董事;

平安证券有限责任公司副总经理;平安证券有限责任公司副董事长/副总经理;平

安证券有限责任公司董事长;中国平安保险(集团)执行委员会执行顾问, 现任集

团投资管理委员会副主任。

肖宇鹏先生,董事,学士,1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金

管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。

杨玉萍女士,董事,学士,1983 年生。曾于平安数据科技(深圳)有限公司

从事运营规划,现任平安保险(集团)股份有限公司人力资源中心薪酬规划管理

部高级人力资源经理。

叶杨诗明女士,董事,硕士,1961 年生,加拿大籍。曾任职于澳新银行、渣

打银行、汇丰银行并担任高级管理职务。2011 年加入大华银行集团,任大华银行

有限公司董事总经理,现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大华银

行(中国)有限公司非执行董事,同时于香港上市公司“数码通电讯集团有限公

司”任独立非执行董事。

张文杰先生,董事,学士,1964 年生,新加坡籍。现任大华资产管理有限公

司执行董事及首席执行长,新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政

府投资公司“特别投资部门”首席投资员,大华资产管理有限公司组合经理,国

际股票和全球科技团队主管。

薛世峰先生,独立董事,硕士,1963 年生。曾任江西省行政学院老师、深圳

市龙岗镇投资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表人、

深圳市鑫德莱实业有限公司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律顾问,

后加入广东万乘律师事务所任专职律师,现任广东宏泰律师事务所高级合伙人、

专职律师。

李娟娟女士,独立董事,学士,1965 年生。曾任安徽商业高等专科学校教师、

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深圳兴粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、

深圳职业技术学院计财处处长;现任深圳职业技术学院经济学院副院长。

刘雪生先生,独立董事,硕士,1963 年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所

审计员、深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳

市注册会计师协会部门临时负责人、秘书长助理;现任深圳市注册会计师协会副

秘书长。

潘汉腾先生,独立董事,学士,1949 年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司助

理经理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁;现任彩日本

料理私人有限公司非执行董事、一合环保控股有限公司独立董事、速美建筑集团

有限公司独立董事、华业集团有限公司独立董事。

(2)监事会成员

巢傲文先生,监事长,硕士,1967 年生。曾任江西客车厂科室助理工程师;

深圳市龙岗区投资管理公司经济研究部科员;平安银行(原深圳发展银行)营业

部柜员、副主任、支行会计部副主任、总行电脑部规划室经理、总行零售银行部

综合室经理、总行稽核部零售稽核室主管、总行稽核部总经理助理;广东南粤银

行总行稽核监察部副总经理(主持工作)、总行人力资源部总经理、惠州分行筹建

办主任、分行行长、总行稽核部总经理;现任职于中国平安保险(集团)股份有限公

司稽核监察部总经理室,兼任重庆金融资产交易所监事会主席。

冯方女士,监事,硕士,1975 年生,新加坡籍。曾任职于淡马锡控股和旗下

的富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于 2013 年加

入大华资产管理,现任区域总办公室主管。

郭晶女士,监事,硕士,1979 年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫

集团人力资源管理岗;现任平安基金管理有限公司人力资源室副经理。

李峥女士,监事,硕士,1985 年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、

深圳市宝能投资集团财务部会计主管,现任平安基金管理有限公司监察稽核岗。

(3)公司高管

罗春风先生,博士,高级经济师,1966 年生。曾任中华全国总工会国际部干

部,平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总

公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京

分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理。

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现任平安基金管理有限公司董事长,兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执

行董事。

肖宇鹏先生,学士,1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有

限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。

付强先生,博士,高级经济师,1969 年生。曾任中国华润总公司进出口副科

长、申银万国证券研究所任高级研究员、申万巴黎基金管理公司高级研究经理、

安信证券首席分析师、嘉实基金管理公司产品总监、平安证券有限责任公司副总

经理。现任平安基金管理有限公司副总经理。

林婉文女士,1969 年生,毕业于新加坡国立大学,拥有学士和荣誉学位,新

加坡籍。曾任新加坡国防部职员,大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个

人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理,大华资产管理公司大中华

区业务开发主管,高级董事。现任平安基金管理有限公司副总经理。

汪涛先生,1976 年生,毕业于谢菲尔德大学,金融硕士学位。曾任上海赛宁

国际贸易有限公司销售经理、汇丰银行上海分行市场代表、新加坡华侨银行产品

经理、渣打银行产品主管、宁波银行总行个人银行部总经理助理、总行审计部副

总经理、总行资产托管部副总经理、永赢基金管理有限公司督察长。现任平安基

金管理有限公司副总经理。

陈特正先生,督察长,学士,1969 年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长助

理,龙华支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总

经理、平安银行深圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高级

审批师、平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现任平安基金管理有限公司督

察长。

2、基金经理

成钧先生,上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职

于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安

人寿保险股份有限公司。2017 年 2 月加入平安基金管理有限公司,现任平安沪深

300 交易型开放式指数证券投资基金(2017-12-25 至今)、平安中证 500 交易型开

放式指数证券投资基金(2018-03-23 至今)、平安沪深 300 交易型开放式指数证券

投资基金联接基金(2018-04-04-至今)、平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指

数证券投资基金(2018-06-15 至今)、平安 MSCI 中国 A 股低波动交易型开放式指

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数证券投资基金(2018-06-07 至今)、平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数

证券投资基金联接基金(2018-06-21 至今)、平安中证 500 交易型开放式指数证券

投资基金联接基金(2018-09-05 至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基

金(2019-03-15 至今)基金经理。

钱晶先生,美国纽约大学理工学院硕士。曾先后担任国信证券股份有限公司

量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017 年 10 月加入平安基金管理有

限公司,任资产配置事业部 ETF 指数部投资经理。现任平安中证沪港深高股息精

选指数型证券投资基金(2018-03-26 至今)、平安 MSCI 中国 A 股低波动交易型开

放式指数证券投资基金(2018-06-20 至今)、平安港股通恒生中国企业交易型开放

式指数证券投资基金(2018-11-06 至今)、平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式

指数证券投资基金联接基金(2019-02-28 至今)、平安 MSCI 中国 A 股国际交易型

开放式指数证券投资基金(2019-02-28 至今)、平安创业板交易型开放式指数证券

投资基金(2019-03-15 至今)基金经理。

3、投资决策委员会成员

本公司投资决策委员会成员包括:总经理肖宇鹏先生,权益投资中心投资董

事总经理李化松先生,衍生品投资中心投资执行总经理 DANIEL DONGNING SUN

先生、研究中心研究执行总经理张晓泉先生、基金经理黄维先生。

肖宇鹏先生,学士,1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有

限公司督察长;现任平安基金管理有限公司总经理。

李化松先生,北京大学硕士。先后担任国信证券有限责任公司经济研究所分

析师、华宝兴业基金管理有限公司研究部分析师、嘉实基金管理有限公司研究部

高级研究员、基金经理。2018 年 3 月加入平安基金管理有限公司,现任权益投资

中心投资董事总经理,同时担任平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、平

安转型创新灵活配置混合型证券投资基金、平安核心优势混合型证券投资基金、

平安高端制造混合型证券投资基金、平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金

经理。

DANIEL DONGNING SUN 先生,北京大学硕士,美国哥伦比亚大学博士,

约翰霍普金斯大学博士后。先后担任瑞士再保险自营交易部量化分析师、花旗集

团投资银行高级副总裁、瑞士银行投资银行交易量化总监、德意志银行战略科技

部量化服务负责人。2014 年 10 月加入平安基金管理有限公司,任衍生品投资中心

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投资执行总经理。现任平安深证 300 指数增强型证券投资基金、平安沪深 300 指

数量化增强证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安股息

精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。

张晓泉先生,清华大学材料科学与工程专业硕士,曾先后担任广发证券股份

有限公司研究员、招商基金管理有限公司研究员、国投瑞银基金管理有限公司研

究总监助理。2017 年 10 月加入平安基金管理有限公司,任研究中心研究执行总经

理,现任平安新鑫先锋混合型证券投资基金的基金经理。

黄维先生,北京大学微电子学硕士,2010 年 7 月起先后任广发证券股份有限

公司研究员、广发证券资产管理(广东)有限公司投资经理,于 2016 年 5 月加入

平安基金管理有限公司,现任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金、平安

优势产业灵活配置混合型证券投资基金、平安安盈灵活配置混合型证券投资基金

基金经理。

上述人员之间不存在近亲属关系。

(三)基金管理人的职责

1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金

份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产;

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经

营方式管理和运作基金财产;

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证

所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,

分别记账,进行证券投资;

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

7、 依法接受基金托管人的监督;

8、编制并公告申购赎回清单,计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购

对价、赎回对价;

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9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符

合基金合同等法律文件的规定;

10、按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回对价;

11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

12、编制季度、半年度和年度基金报告;

13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义

务;

14、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他

人泄露;

15、按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配

基金收益;

16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配

合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

17、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料 15 年以上;

18、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保

证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资

料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

19、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配;

20、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并

通知基金托管人;

21、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,

应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

22、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管

人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基

金托管人追偿;

23、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任;

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24、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为;

25、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,

基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基

金募集期结束后 30 日内退还基金认购人,同时将已冻结的股票解冻;

26、执行生效的基金份额持有人大会的决议;

27、建立并保存基金份额持有人名册;

28、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

(四)基金管理人关于遵守法律法规的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建

立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行

为的发生;

2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的内

部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)侵占、挪用基金财产;

(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动;

(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家

有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)越权或违规经营;

(2)违反基金合同或托管协议;

(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

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(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;

(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事

相关的交易活动;

(8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;

(9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰

乱市场秩序;

(10)贬损同行,以提高自己;

(11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(12)以不正当手段谋求业务发展;

(13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

(14)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。

(五)基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:

1、承销证券;

2、违反规定向他人贷款或者提供担保;

3、从事承担无限责任的投资;

4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

5、向基金管理人、基金托管人出资;

6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款

前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法

履行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

(六)基金经理承诺

1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有

人谋取最大利益;

2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;

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3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事

相关的交易活动;

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

(七)基金管理人的内部控制制度

1、内部控制制度概述

为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风

险,确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地

保护基金份额持有人的利益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高

效的内部控制制度。

内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理

方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制

度、部门业务规章等组成。

公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是对各项基

本管理制度的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、

内控措施等内容。

基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察

稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制

度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。

部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、

岗位责任、操作守则等的具体说明。

2、内部控制原则

健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各

级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。

有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控

制度的有效执行。

独立性原则。公司各机构、部门、和岗位在职能上应当保持相对独立,公司

基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡,并通

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过切实可行的措施来实行。

成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性,

运用科学化的方法尽量降低经营运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达

到最佳的内部控制效果。

3、主要内部控制制度

(1)内部会计控制制度

公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金

会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制

度、公司财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责,并针对各个风险控

制点建立严密的会计系统控制。

内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度

和程序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报

销管理办法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度

等。

(2)风险管理控制制度

风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定,风险控制制度由风险控制

的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险

控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。

风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务

风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、

员工行为准则等程序性风险管理制度。

(3)监察稽核制度

公司设立督察长,经董事会聘任,报中国证监会相关机构认可。根据公司监

察稽核工作的需要,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部

控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不

定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议。

公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作,并保证法律合规监察部的独立

性和权威性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责,严格制订了

专业任职条件、操作程序和组织纪律。

法律合规监察部强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的

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执行情况,促使公司各项经营管理活动的规范运行。

公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作,对违反法律法规和公司

内部控制制度的,追究有关部门和人员的责任。

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二、基金托管人

一、基金托管人情况

1、基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间:1984 年 1 月 1 日

法定代表人:陈四清

注册资本:人民币 34,932,123.46 万元

联系电话:010-66105799

联系人:郭明

2、主要人员情况

截至 2018 年 12 月,中国工商银行资产托管部共有员工 202 人,平均年龄

33 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历

或高级技术职称。

3、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提

供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险

管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,

严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客

户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了

国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、

保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII

资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计

划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、

ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管

理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 12 月,

中国工商银行共托管证券投资基金 923 只。自 2003 年以来,本行连续十五年

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获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、

内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 64 项最佳托

管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金

融领域的持续认可和广泛好评。

二、基金托管人的内部风险控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产

托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一

手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管

理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心

培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作

来做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017、

2018共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,获

得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对中国工商银行托管服

务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行

托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目

前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法

经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监

控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持

有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察

部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各

业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部

门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的

内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法

律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实

施具体的风险控制措施。

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3、内部风险控制原则

(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,

并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和

监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部

门、岗位和人员。

(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照

“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章

制度。

(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金

资产和其他委托资产的安全与完整。

(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修

改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控

制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制

度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确

的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列

规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人

员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略

的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资

产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,

督促职能管理部门改进。

(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互

控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人

为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。

并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防

范与控制理念。

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(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营

销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益

最大化目的。

(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风

险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风

险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据

传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于

数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。

为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间

演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生

灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总

经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产

托管业务健康、稳定地发展。

(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下

每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托

管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位

员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的

内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把

风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年

努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务

操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业

务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。

资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调

规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随

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着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管

部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业

务生存和发展的生命线。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人

对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与

银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基

金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登

载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自

基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有

关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金

管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限

期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管

理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国

证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时

通知基金管理人限期纠正。

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三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

平安基金管理有限公司

办公地址:深圳福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 楼

法定代表人:罗春风

直销电话:0755-22627627

直销传真:0755-23990088

联系人:郑权

网址:

2、申购赎回代办券商

(1) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人:杨德红

联系人:钟伟镇

联系电话:021-38032284

客服电话:95521

传真:021-38670666

网址:

(2) 中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号

法定代表人:王常青

联系人:刘畅

联系电话:010-65608231

客服电话:400-8888-108

传真:010-65182261

网址:

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(3) 招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

法定代表人:霍达

联系人:黄婵娟

联系电话:0755-82943666

客服电话:95565;400-8888-111

传真:0755-82943636

网址:

(4) 广发证券股份有限公司

注册地址:广州市黄埔区中新广场知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、8、17-19、38-44 楼

法定代表人:孙树明

联系人:黄岚

客服电话:95575

传真:020-87557689

网址:

(5) 中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:郑慧

联系电话:010-60838888

客服电话:95548

网址:

(6) 申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼

办公地址:上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 40 楼

法定代表人:李梅

联系人:李玉婷

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联系电话:021-33388229

客服电话:95523 或 4008895523

传真:021-33388224

网址:

(7) 长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人:尤习贵

联系人:奚博宇

联系电话:021-68751860

客服电话:95579 或 4008-888-999

传真:027-85481900

网址:

(8) 安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人:王连志

联系人:陈剑虹

电话:0755-82555551

客服电话:400-800-1001

网址:

(9) 西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

法定代表人:吴坚

联系人:张煜

电话:023-63786633

客服电话:95355、400-8096-096

传真:023-63786212

网址:

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(10) 中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)

办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

法定代表人:姜晓林

联系人:吴忠超

联系电话:0532-85022326

客服电话:0532-96577

传真:0532-85022605

网址:

(11) 信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人:张志刚

联系人:尹旭航

联系电话:010-63081493

客服电话:95321

网址:

(12) 东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层

办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层

法定代表人:潘鑫军

联系人:孔亚楠

联系电话:021-63325888

客服电话:95503

传真:021-63326173

网址:

(13) 方正证券股份有限公司

注册地址:湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层

办公地址:湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人:高利

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联系人:高洋

联系电话:010-59355546

客服电话:95571

传真:010-57398058

网址:

(14) 平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

办公地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

法定代表人:何之江

联系人:周一涵

联系电话:021-38637436

客服电话:400-8816-168

传真:0755-82400862

网址:stock.pingan.com

(15) 东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人:赵俊

电话:021-20333333

传真:021-50498825

联系人:王一彦

客服电话:95531;400-8888-588

网址:

(16) 恒泰证券股份有限公司

注册地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座

办公地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座

法定代表人:庞介民

联系人:熊丽

电话:0471-3953168

传真:0471-3979545

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客服电话:400-196-6188

网址:

(17) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦

20 楼 2005 室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦

20 楼 2005 室

法定代表人:韩志谦

联系人:王怀春

联系电话: 0991-2307105

传真:010-88085195

客服电话:4008000562

网址:

(18) 中泰证券股份有限公司

注册地址:山东省济南市经十路 20518 号

办公地址:山东省济南市经七路 86 号证券大厦

法定代表人:李玮

联系人:许曼华

联系电话:021-20315117

客服电话:95538

传真:0531-68889752

网址:

(19) 中国国际金融股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址:北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦

法定代表人:毕明建

联系人:杨涵宇

电话:010-65051166

客服电话:400-910-1166

网址:

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(20) 天风证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼

办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

法定代表人:余磊

联系人:岑妹妹

电话:027-87617017

客服电话:95391/400-800-5000

网址:

(21) 开源证券股份有限公司

注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代表人:李刚

联系人:袁伟涛

电话:029-63387289

传真:029-81887060

客服电话:400-860-8866

网址:

(二)登记结算机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人:周明

电话:010-59378856

传真:010-59378907

联系人:崔巍

(三)出具法律意见书的律师事务所

律师事务所:上海市通力律师事务所

地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人:俞卫锋

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电话:021-3135 8666

传真:021-3135 8600

经办律师:黎明、陈颖华

联系人:陈颖华

(四)审计基金财产的会计师事务所

会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

法定代表人:李丹

联系电话:(021)2323 8888

传真电话:(021)2323 8800

经办注册会计师:曹翠丽、陈怡

联系人:陈怡

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四、基金的名称

平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金

五、基金的类型

股票型证券投资基金

六、基金的运作方式

交易型开放式

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七、基金的投资

(一)投资目标

紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争

将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制在 2%以内。

(二)投资范围

本基金主要投资于 MSCI 中国 A 股国际指数(MSCI China A International Index)

的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股

(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、

央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交

换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私

募债券等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证

券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符

合中国证监会的相关规定)。

在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和

风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证

券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。

本基金投资于 MSCI 中国 A 股国际指数(MSCI China A International Index)

的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基

金资产的 80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理

人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

(三)投资策略

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构

建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数

成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎

回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动

性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对

投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份

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股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致

本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

为有效管理投资组合,基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,

如股指期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金

投资于衍生工具的目标,是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,以便更

好地实现基金的投资目标。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统

性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指

期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用

股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效

跟踪标的指数的目的。

本基金参与中小企业私募债投资时,对单个券种的分析判断与其它信用类固

定收益品种的方法类似。在信用研究方面,会加强自下而上的分析,将机构评级

与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前

景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详

尽地调研和分析。

本基金参与资产支持证券投资时,将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池

结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变

化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收

益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综

合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在

严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的

品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

(四)投资组合管理

正常情况下,本基金投资于 MSCI 中国 A 股国际指数(MSCI China A

International Index)的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,

且不低于非现金基金资产的 80%。本基金将在基金合同生效之日起 6 个月内达到

这一投资比例。此后,如因标的指数成份股调整导致基金不符合这一投资比例的,

基金管理人将在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会认定的特殊情形除外。

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33

正常情况下本基金将采用完全复制法,严格按目标指数的个股权重构建投资

组合。但在少数特殊情况下基金经理将配合使用优化方法作为完全复制法的补充,

以更好达到复制指数的目标。

1、投资组合的建立

基金管理人构建投资组合的过程主要分为 3 步:确定目标组合、确定建仓策

略和逐步调整。

(1)确定目标组合:基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组

合。

(2)确定建仓策略:基金管理人根据对成份股基本面趋势和流动性的分析,

确定合理的建仓策略。

(3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,基金管理人在规定

时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。

2、每日投资组合管理

(1)成份股公司行为信息的跟踪与分析:跟踪标的指数成份股公司行为(如

股本变化、分红、停牌、复牌等)信息,以及成份股公司其他重大信息,分析这

些信息对指数的影响,进而进行组合调整分析,为投资决策提供依据。

(2)标的指数的跟踪与分析:跟踪标的指数编制方法的变化,确定指数变化

是否与预期一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。

(3)每日申购赎回情况的跟踪与分析:跟踪本基金申购和赎回信息,分析其

对组合的影响。

(4)组合持有证券、现金头寸及流动性分析:基金经理分析实际组合与目标

组合的差异及其原因,并进行成份股调整的流动性分析。

(5)组合调整:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以复制指数成份股

权重及其他合理方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金

经理将采取适当的方法,以降低买入成本、控制投资风险。

(6)以 T-1 日指数成份股构成及其权重为基础,考虑 T 日将会发生的上市公

司变动等情况,设计 T 日申购、赎回清单并公告。

3、定期投资组合管理策略

(1)每季度进行基金收益评估

基金管理人定期或不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效

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34

评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,

基金经理可以据此检视投资策略,进而调整投资组合;

本基金将根据基金收益评估的结果和支付要求,及时检查组合中现金的比例,

进行现金支付的准备。

(2)每月进行基金费用支付

每月末,本基金将根据基金合同中基金管理费、基金托管费、指数许可使用

费等的支付要求,及时检查组合中现金的比例,进行支付现金的准备。

(3)成份股更新

当成份股发生更新时,本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告,在指

数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,尽量减少变更成份股带来的跟

踪偏离度和跟踪误差。

(4)定期投资组合监控

每月末,ETF 研究小组通过定量指标对投资组合与标的指数的拟合情况进行

评价;

每季末,基金经理根据评估报告分析季度的投资操作、组合状况和跟踪误差

等情况,重点分析基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现金控制情况、标的指数

成份股调整前后的操作、以及成份股未来可能发生的变化等。

在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度(剔除成份股分红因素)的绝对

值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致

跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离

度、跟踪误差进一步扩大。

(五)投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值

的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;

(2)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净

值的 0.5%,本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理

人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%;

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35

(3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基

金资产净值的 10%;

(4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

(5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过

该资产支持证券规模的 10%;

(6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(7)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(8)本基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产,所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

(10)本基金参与股指期货交易,依据下列标准建构组合:

1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金

资产净值的 10%;

2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和

不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一

年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)

等;

3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有

的股票总市值的 20%;

4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计

算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不

得超过上一交易日基金资产净值的 20%;

(11)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保

持不低于交易保证金一倍的现金;

(12)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

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36

(13)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的

10%;

(14)本基金持有单只企业中期票据,其市值不得超过基金资产净值的 10%;

(15)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;

(16)本基金参与转融通证券出借业务的,在任何交易日日终,参与转融通

证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%,证券出借的平均剩余期限不

得超过 30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;

(17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净

值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动

性受限资产的投资;

(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致;

(19)法律法规及中国证监会规定的和基金合同规定的其他投资限制。

除上述第(7)、(17)、(18)项外,因证券市场波动、期货市场波动、上市公

司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基

金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人

应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另

有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基

金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开

始。

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程

序后,则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

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(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或

者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份

额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款

前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法

履行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

(六)基金管理人代表基金行使股东和债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东和债权人权利,保护

基金份额持有人的利益;

2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

3、有利于基金财产的安全与增值;

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人

牟取任何不当利益。

(七)业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即MSCI中国 A股国际指数(MSCI

China A International Index)收益率。

如果指数发布机构变更或停止 MSCI 中国 A 股国际指数的编制及发布、或

MSCI 中国 A 股国际指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致

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MSCI 中国 A 股国际指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、

更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,

变更本基金的标的指数。若变更业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质

性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份

额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及

时公告。

(八)风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型

基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟

踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特

征。

(九)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、有利于基金资产的安全与增值;

2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额

持有人的利益;

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人

牟取任何不当利益;

4、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理。

(十)投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日,本财务数据未经审计。

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1.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 246,751,971.17 98.54

其中:股票 246,751,971.17 98.54

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返

售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,247,224.45 1.30

8 其他资产 407,474.91 0.16

9 合计 250,406,670.53 100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 1,527,692.60 0.61

B 采矿业 9,087,214.00 3.66

C 制造业 105,231,192.95 42.34

D

电力、热力、燃气及水生产和

供应业 7,326,534.00 2.95

E 建筑业 7,217,271.80 2.90

F 批发和零售业 6,058,185.00 2.44

G 交通运输、仓储和邮政业 8,144,603.00 3.28

H 住宿和餐饮业 374,733.00 0.15

I

信息传输、软件和信息技术服

务业 10,188,039.90 4.10

J 金融业 71,792,991.40 28.88

K 房地产业 14,101,891.00 5.67

L 租赁和商务服务业 2,888,540.52 1.16

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 229,252.00 0.09

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

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Q 卫生和社会工作 598,598.00 0.24

R 文化、体育和娱乐业 1,154,906.00 0.46

S 综合 830,326.00 0.33

合计 246,751,971.17 99.27

1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末无积极投资的股票。

1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 600519 贵州茅台 13,000 11,101,870.00 4.47

2 601318 中国平安 112,000 8,635,200.00 3.47

3 600036 招商银行 213,300 7,235,136.00 2.91

4 601166 兴业银行 214,700 3,901,099.00 1.57

5 000858 五 粮 液 40,100 3,809,500.00 1.53

6 600000 浦发银行 303,500 3,423,480.00 1.38

7 002415 海康威视 95,437 3,346,975.59 1.35

8 601398 工商银行 557,600 3,105,832.00 1.25

9 000002 万 科A 100,600 3,090,432.00 1.24

10 600276 恒瑞医药 45,656 2,986,815.52 1.20

1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票

投资明细

本基金本报告期末无积极投资的股票。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末无债券投资情况。

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41

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

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1.11 投资组合报告附注

1.11.1

本组合投资的前十名证券之一招商银行,于 2018 年 2 月 12 日被中国银监会处罚,主要

违法违规事实包括:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借

款主体的不良贷款;(三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业

非保本理财产品时违规承诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;(六)为

同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保;(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发

贷款科目;(八)高管人员在获得任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性办

理银行承兑业务;(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合同

销售同业非保本理财产品;(十二)非真实转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十

四)违规向关系人发放信用贷款。

本组合投资的前十名证券之一兴业银行,于 2018 年 4 月 19 日被银保监会处罚,主要违

法违规事实包括:(一)重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;(二)非真实

转让信贷资产;(三)无授信额度或超授信额度办理同业业务;(四)内控管理严重违反审慎

经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规;(五)同业投资接受隐性的第三

方金融机构信用担保;(六)债券卖出回购业务违规出表;(七)个人理财资金违规投资;(八)

提供日期倒签的材料;(九)部分非现场监管统计数据与事实不符;(十)个别董事未经任职

资格核准即履职;(十一)变相批量转让个人贷款;(十二)向四证不全的房地产项目提供融

资。

对上述股票的投资决策程序的说明:本基金为指数基金,为有效跟踪标的指数,控制跟

踪偏离和跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置,符合指数基金的管

理规定,该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

1.11.2

基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

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1.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 17,611.27

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 619.00

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 289,473.70

8 其他 99,770.94

9 合计 407,474.91

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期期末无积极投资的股票。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

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八、基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、自基金合同生效以来(2018 年 6 月 15 日)至 2019 年 3 月 31 日基金份

额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

阶段

份额净

值增长

份额净值

增长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

①-③ ②-④

2018.6.15-2018.6.30 -2.78% 1.20% -6.81% 1.65% 4.03% -0.45%

2018.7.1-2018.12.31 -12.98% 1.49% -14.43% 1.50% 1.45% -0.01%

2019.1.1-2019.3.31 27.55% 1.50% 28.11% 1.51% -0.56% -0.01%

自基金合同生效起至今 7.91% 1.49% 2.15% 1.53% 5.76% -0.04%

业绩比较基准为标的指数收益率,即 MSCI 中国 A 股国际指数(MSCI China

A International Index)收益率

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二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较:

注:1、本基金基金合同于 2018 年 6 月 15 日正式生效,截至报告期已满一年;

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个

月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建

仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

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九、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券、期货交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、基金的上市费及年费、登记结算费用、IOPV 计算与发布费用;

9、基金合同生效后的标的指数许可使用费;

10、基金的开户费用、账户维护费用;

11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

H=E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基

金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内

从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,

支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

平安基金管理有限公司 招募说明书更新摘要(2019 年第1 期)

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H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基

金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内

从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,

支付日期顺延。

3、标的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用协议中所规定的

指数使用费计提方法支付指数使用费。通常情况下,指数使用费按照前一日基金

资产净值的 0.05% 的年费率进行计提,且收取下限为每季 5000 美元等额人民币

(即不足 5000 美元等额人民币部分按照 5000 美元等额人民币收取,汇率为每季

度末当天的汇率)。计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。计算方法

如下:

H=E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的指数使用费

E 为前一日的基金资产净值

标的指数使用费每日计算,按季支付。计费期间不足一季度的,根据实际天

数按比例计算。

如果指数使用许可协议约定的指数使用费的计算方法、费率和支付方式等发

生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人将在招

募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。

4、上述“(一)基金费用的种类”中除管理费、托管费和标的指数许可使用

费之外的其他费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入或

摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

平安基金管理有限公司 招募说明书更新摘要(2019 年第1 期)

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3、基金合同生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中,可能因法律法

规、税收政策的要求而成为纳税义务人,就归属于基金的投资收益、投资回报和/

或本金承担纳税义务。

平安基金管理有限公司 招募说明书更新摘要(2019 年第1 期)

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十、其他应披露事项

(一)本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。

(二)最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚。

(三)2018 年 12 月 15 日至 2019 年 6 月 14 日发布的公告:

1、2019 年 1 月 3 日,平安基金管理有限公司关于直销账户名称变更的公告;

2、2019 年 1 月 17 日,关于不法分子冒用“花生宝”名义开展非法金融业务

的严正声明;

3、2019 年 1 月 19 日,平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基

金 2018 年第 4 季度报告;

4、2019 年 1 月 26 日,平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基

金招募说明书(2018 年第 1 期)以及摘要;

5、2019 年 2 月 12 日,平安基金管理有限公司关于直销账户名称变更的公告;

6、2019 年 3 月 2 日,平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基

金基金经理变更公告;

7、2019 年 3 月 27 日,平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基

金 2018 年年度报告以及摘要;

8、2019 年 4 月 19 日,平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基

金 2019 年第 1 季度报告;

9、2019 年 5 月 10 日,关于旗下部分基金新增中国国际金融股份有限公司为

申购赎回代办机构的公告;

(四)《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处,以本次

更新的招募说明书为准。

平安基金管理有限公司 招募说明书更新摘要(2019 年第1 期)

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十一、对招募说明书更新部分的说明

依据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定,对 2019 年

1 月 26 日公布的《平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金招募说

明书(2018 年第 1 期)》进行了更新,主要更新的内容如下:

1、 根据最新资料,更新了“重要提示”部分。

2、 根据最新资料,更新了“三、基金管理人”。

3、 根据最新资料,更新了“四、基金托管人”。

4、 根据最新资料,更新了“五、相关服务机构”。

5、 根据最新资料,更新了“十一、基金的投资”。

6、 根据最新资料,更新了“十二、基金的业绩”。

7、 根据最新资料,更新了“十九、风险揭示”。

8、 根据最新资料,更新了“二十四、其他应披露的事项”。

9、 根据最新情况,更新了“二十五、对招募说明书更新部分的说明”。

平安基金管理有限公司

二〇一九年七月二十五日

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