博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书2019年第2号

2019-07-25 07:56 来源:综合整理

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博时稳健回报债券型证券投资基金

(LOF)

更新招募说明书

2019 年第 2 号

基金管理人: 博时基金管理有限公司

基金托管人: 招商银行股份有限公司

【重要提示】

博时裕祥分级债券型证券投资基金于 2011 年 05 月 13 日经中国证券监督管理委员会证

监许可[2011]708 号文核准募集,基金合同于 2011 年 6 月 10 日生效。根据基金合同的有关

规定,基金合同生效满 3 年后,满足基金合同约定的存续条件,博时裕祥分级债券型证券投资基金无需召开基金份额持有人大会,已自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称已变更为“博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)”。裕祥 A 和裕祥 B 的基金份额,已转换为博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)的不同类别份额。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

本基金在封闭期内,裕祥 A 份额表现为风险较低、收益相对稳定的特征,但在本基金资

产出现极端损失情况下,裕祥 A 仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险;裕祥 B 份额则表现出风险较高、收益较高的显著特征,由于本基金的资产及收益的分配将优先满足裕祥 A 的约定应得收益的分配,在本基金资产出现极端损失而仅能乃至未能满足裕祥A 的约定应得收益与投资本金的情况下,则裕祥 B 基金份额可能面临投资本金亏损。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

本招募说明书更新所载内容截止日为 2019 年 06 月 10 日,有关财务数据和净值表现截

止日为 2019 年 03 月 31 日。(财务数据未经审计)

目录

【重要提示】 ...... 2

第一部分 绪言 ...... 5

第二部分 释义 ...... 6

第三部分 基金管理人 ...... 12

第四部分 基金托管人 ...... 27

第五部分 相关服务机构 ...... 32

第六部分 基金份额分级与资产及收益的计算规则 ...... 67

第七部分 基金份额的发售和合同生效...... 73

第八部分 裕祥 A 基金份额的折算...... 74

第九部分 基金份额的的上市与交易、申购、赎回与转换 ...... 76

第十部分 基金的投资 ...... 98

第十一部分 基金的业绩 ...... 108

第十二部分 基金的财产 ...... 110

第十三部分 基金资产的估值 ...... 111

第十四部分 基金的收益分配 ...... 117

第十五部分 基金费用与税收 ...... 119

第十六部分 基金的会计与审计...... 123

第十七部分 《基金合同》生效之日起 3 年届满时的基金份额转换 ... 124

第十八部分 基金的信息披露 ...... 126

第十九部分 风险揭示 ...... 131

第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 137

第二十一部分 基金合同的内容摘要...... 140

第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 ...... 156

第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ...... 168

第二十四部分 其他应披露的事项...... 170

第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式 ...... 171

第二十六部分 备查文件 ...... 172

第一部分 绪言

《博时裕祥分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)以及《博时裕祥分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

博时裕祥分级债券型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

第二部分 释义

在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指博时裕祥分级债券型证券投资基金

2、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF):基金合同生效 3 年届满时,在满足基金

合同约定的存续条件的情况下,裕祥 A 份额和裕祥 B 份额转换成的上市开放式基金(LOF)份额。转换后,该基金的投资管理程序、投资策略、投资理念、投资范围不变

3、基金管理人:指博时基金管理有限公司

4、基金托管人:指招商银行股份有限公司

5、基金合同:指《博时裕祥分级债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《博时裕祥分级债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

7、招募说明书或本招募说明书:指《博时裕祥分级债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

8、基金份额发售公告:指《博时裕祥分级债券型证券投资基金份额发售公告》

9、《上市规则》:指《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》

10、上市公告书:指《博时裕祥分级债券型证券投资基金份额上市交易公告书》

11、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

12、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次

会议通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对

其不时做出的修订

13、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券

投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证

券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

16、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

17、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

18、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

19、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

20、个人投资者:指年满 18 周岁,合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、

军人证件等有效身份证件的中国公民,以及依据有关法律法规规定或中国证监会批准可投资于证券投资基金的其他自然人

21、机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

22、合格境外机构投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者

23、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

25、基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

26、销售机构:指直销机构和代销机构

27、直销机构:指博时基金管理有限公司

28、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构

29、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点

30、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

31、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为博时基金管理有限公司或接受博时基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构,本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司

32、开放式基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的基金份额余额及其变动情况的账户,记录在该账户下的开放式基金份额登记在注册登记机构的注册登记系统

33、深圳证券账户:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户,记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记结算系统

34、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户

35、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人聘请法定机构验资并向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

36、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

37、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3

个月

38、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

39、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

40、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日

41、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

42、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

43、交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

44、《业务规则》:指《上市开放式基金登记结算业务实施细则》及《开放式基金通过深圳证券交易所场内申购赎回登记结算业务实施细则》等规则

45、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为

46、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

47、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

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