信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书(2019年第2次更新)

2019-08-03 13:37 来源:综合整理

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信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)

招募说明书

(2019 年第 2 次更新)

重要提示

信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于 2005 年 9 月 30 日注册成立。因业务发展需

要,经国家工商总局核准,公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管

理有限公司”(以下简称“我司”),并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12 月 18 日核发新

的营业执照。

根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定,合同当事人名称变动不影响合同义务的履行。本次我司名称变更后,以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理有限公司”签署的的法律文件(包括但不限于公司合同、公告等,以下简称“原法律文件”)不受任何影响,我司将按照约定履行权利义务。如原法律文件件对生效条件、有效期限进行特别说明的,以原法律文件的说明为准。

本基金募集申请已于 2011 年 9 月 16 日获中国证监会证监许可『2011』1477 号文核准。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资者赎回时,所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

本基金投资于境外证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,境外市场特有的汇率风险及其他特定风险等。本基金主要投资全球商品类基金,商品价格具有较高的波动性,因此,本基金属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资基金品种。

在上市交易期间,如继续接受申购可能导致本基金突破国家外汇局批准的外汇额度,本基金将暂停申购,由此可能导致二级市场价格出现较大波动。当本基金因外汇额度原因暂停申购期间出现了较高的折溢价率,折溢价率可能因国家外汇局批准基金管理人新增外汇额度以及本基金恢复申购业务而大幅缩小,亦可能导致本基金二级市场价格出现较大波动。本基金二级市场收盘价折溢价率可能因大宗商品价格波动等市场因素发生较大变动。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为 2019 年 6 月 20 日,有关财务数据和

净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日(未经审计)。

基金管理人:中信保诚基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

目 录

一、绪言 ......1

二、释义 ......1

三、风险揭示 ......5

四、基金的投资 ...... 11

五、基金的业绩 ......24

六、基金管理人 ......26

七、基金的募集 ......31

八、基金合同的生效 ......32

九、基金份额的上市交易 ......32

十、基金份额的申购与赎回 ......34

十一、基金的转托管、非交易过户、冻结与质押等业务 ......41

十二、基金的费用与税收 ......42

十三、基金的财产 ......44

十四、基金资产估值 ......44

十五、基金的收益与分配 ......47

十六、基金的会计和审计 ......48

十七、基金的信息披露 ......48

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......51

十九、基金托管人 ......53

二十、境外托管人 ......54

二十一、相关服务机构 ......59

二十二、基金合同的内容摘要 ......77

二十三、基金托管协议的内容摘要 ......86

二十四、对基金份额持有人的服务 ......96

二十五、其他应披露事项 ......97

二十六、招募说明书存放及查阅方式 ......98

二十七、备查文件 ......98

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称“《试行办法》”)、《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》(以下简称“《通知》”)等有关法律法规以及《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)(以下简称“基金”或“本基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

二、释义

《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书》中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

基金或本基金: 指信诚全球商品主题证券投资基金(LOF);

基金合同: 指《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同》及

对该合同的任何有效修订和补充;

招募说明书或本招募说明 指《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书》

书: 及其定期更新;

托管协议: 指《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)托管协议》及

其任何有效修订和补充;

发售公告: 指《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)发售公告》;

中国: 指中华人民共和国(仅为基金合同目的,不包括中国香港特

别行政区、澳门特别行政区及台湾地区);

业务规则: 指中信保诚基金管理有限公司、深圳证券交易所和中国证券

登记结算有限责任公司的相关业务规则;

中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;

中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会;

外管局: 指国家外汇管理局;

《基金法》: 指《中华人民共和国证券投资基金法》;

《流动性风险管理规定》: 指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》;

元: 如无特指,指人民币;

基金合同当事人: 指受基金合同约束,根据基金合同享受权利并承担义务的法

律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;

基金管理人: 指中信保诚基金管理有限公司;

基金托管人: 指中国银行股份有限公司;

境外托管人: 指基金托管人委托的、负责基金境外财产的保管、存管、清

算等业务的金融机构;

投资顾问: 是指符合《试行办法》规定的条件,根据基金管理人与其签

订的合同为基金管理人境外证券投资提供证券买卖建议或投

资组合管理等服务并取得收入的境外金融机构。基金管理人

有权根据基金运作情况选择、更换或撤销投资顾问;

登记业务: 指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资

者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发

放红利、建立并保管基金份额持有人名册等;

登记机构: 指办理本基金登记业务的机构。本基金的登记机构为中信保

诚基金管理有限公司或接受中信保诚基金管理有限公司委托

代为办理本基金登记业务的机构;

投资者: 指个人投资者、机构投资者和法律法规或中国证监会允许购

买证券投资基金的其他投资者;

个人投资者: 指年满 18 周岁,依据中华人民共和国有关法律法规可以投资

于证券投资基金的自然人;

机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有

效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法

人、社会团体或其他组织;

基金份额持有人: 指依招募说明书和基金合同合法取得本基金基金份额的投资

者;

基金募集期: 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基

金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过三个月;

基金合同生效日: 基金募集达到法律规定及基金合同约定的条件,基金管理人

聘请法定机构验资并办理完毕基金合同备案手续,获得中国

证监会书面确认之日;

存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限;

日/天: 指公历日;

月: 指公历月;

工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;

开放日: 指基金管理人指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作

日;

认购: 指在基金募集期内,投资者按照基金合同的规定申请购买本

基金基金份额的行为;

申购: 指在基金合同生效后的存续期间,投资者申请购买本基金基

金份额的行为;

赎回: 指在基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按基金合

同规定的条件要求基金管理人卖出本基金基金份额的行为;

基金转换: 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,申请将其持有

的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人

管理的其他基金的基金份额的行为;

投资指令: 指基金管理人或其委托的第三方机构在运用基金财产进行投

资时,向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令;

代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基

金代销业务资格,并接受基金管理人委托代为办理本基金认

购、申购、赎回和其他基金业务的机构;以及取得基金代销

业务资格、可以通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售

业务的深圳证券交易所会员单位;

会员单位: 指具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位;

销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构;

基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;

指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站

或其它媒介;

基金账户: 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册

登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账

户;

交易账户: 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理

认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额

的变动及结余情况的账户;

深圳证券账户: 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳

证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户,投资

者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、申购、赎回

等业务时需持有深圳证券账户;

T 日: 指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日;

T+n 日: 指自 T 日起第 n 个工作日(不包括 T 日)

销售场所: 指场外销售场所和场内交易场所,分别简称场外和场内;

场外: 指以交易所开放式基金交易系统以外的方式、通过销售机构

办理基金销售业务的场所;

场内: 指以交易所开放式基金交易系统的方式、通过销售机构办理

基金销售业务的场所;

发售: 指在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的

行为;

登记系统: 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记系统;

证券登记结算系统: 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算

系统;

上市交易: 指基金合同生效后投资者通过场内会员单位以集中竞价的方

式买卖基金份额的行为;

系统内转托管: 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同

销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位

(席位)之间进行转托管的行为;

跨系统转登记: 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券

登记结算系统间进行转登记的行为;

基金利润: 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入

扣除相关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公

允价值变动收益后的余额;

基金资产总值: 指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其

他资产等形式存在的基金财产的价值总和;

基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;

基金份额净值: 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额总额后得出的

基金份额财产净值;

基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和

基金份额净值的过程;

法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、

地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于

该等法律法规的不时修改和补充;

公司行为信息: 指证券发行人所公告的会或将会影响到基金资产的价值及权

益的任何未完成或已完成的行动,及其他与本基金持仓证券

所投资的发行公司有关的重大信息,包括但不限于权益派发、

配股、提前赎回等信息;

不可抗力: 指任何不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但

不限于《基金法》及其他有关法律法规及重大政策调整、台

风、洪水、地震、流行病及其他自然灾害,战争、骚乱、火

灾、政府征用、戒严、没收、恐怖主义行为、突发停电或其

他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等事件。

三、风险揭示

投资本基金的风险主要分为如下三类:一是持有本基金所面临的特有风险,包括商品市场风险、

投资实物商品 ETF 风险、投资商品衍生品 ETF 风险、投资合成 ETF 风险等;二是境外投资所涉及

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