浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议

2019-08-12 08:59 来源:综合整理

浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议查看PDF原文

浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)

托管协议

基金管理人:浙商基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

目录

一、 基金托管协议当事人 ...... 3

二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 4

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...... 5

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 12

五、 基金财产的保管 ...... 13

六、 指令的发送、确认及执行 ...... 15

七、 交易及清算交收安排 ...... 18

八、 基金资产净值计算和会计核算 ...... 22

九、 基金收益分配 ...... 27

十、 基金信息披露 ...... 28

十一、 基金费用 ...... 29

十二、 基金份额持有人名册的保管 ...... 31

十三、 基金有关文件档案的保存 ...... 32

十四、 基金管理人和基金托管人的更换...... 32

十五、 禁止行为 ...... 35

十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 36

十七、 违约责任 ...... 37

十八、 争议解决方式 ...... 38

十九、 托管协议的效力 ...... 39

二十、 其他事项 ...... 39

二十一、 托管协议的签订...... 39

限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力;

鉴于华夏银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;

鉴于浙商基金管理有限公司拟担任浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)的基金管理人,华夏银行股份有限公司拟担任浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)的基金托管人;

为明确浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系,特制订本托管协议;

除非另有约定,《浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;若有抵触应以基金合同为准,并依其条款解释。

一、 基金托管协议当事人

(一)基金管理人

名称:浙商基金管理有限公司

注册地址:浙江省杭州市下城区环城北路 208 号 1801 室

邮政编码:310012

法定代表人:肖风

成立日期:2010 年 10 月 21 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2010】1312 号

组织形式:有限责任公司

注册资本:3 亿元人民币

存续期间:持续经营

(二)基金托管人

名称:华夏银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦

法定代表人:李民吉

传真:(010)85238680

联系人:郑鹏

成立时间:1992 年 10 月 14 日

组织形式:股份有限公司

注册资本:10,685,572,211 元人民币

批准设立机关和设立文号:中国人民银行[银复(1992)391 号]

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25 号

存续期间:持续经营

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;保险兼业代理业务;租赁业务以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

二、 基金托管协议的依据、目的和原则

(一)订立托管协议的依据

本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。

(二)订立托管协议的目的

订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。

(三)订立托管协议的原则

基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。

(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金可参与融资及转融通证券出借交易业务。

本基金投资于股票的资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于沪深 300 指

数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不高于基金资产净值的 3%。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,但需符合中国证监会的相关规定。

(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

(1)本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于沪深 300指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%;

(2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%,但完全按照标的指数构成比例进行投资的部分不受此限;

(3)本基金管理人管理的、本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发

不受此限;

(4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

(5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

(6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;

(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;

(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模 10%;

(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模 10%;

(11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(13)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券;

(14)本基金参与股指期货交易应遵循以下限制:

1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;

2)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)不低于基金资产的 80%;

3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;

4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额

(15)本基金参与国债期货应遵循以下限制:

1)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;

2)在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;

3)基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;

4)基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;

-->