南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金2019年第3季度报告

2019-10-24 16:34 来源:综合整理

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南方道琼斯美国精选 REIT 指数证券投

资基金 2019 年第 3 季度报告

2019 年 09 月 30 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2019 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 23 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 美国 REIT

场内简称 美国 REIT

基金主代码 160140

交易代码 160140

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2017 年 10 月 26 日

报告期末基金份额总额 64,748,393.42 份

投资目标 在有效分散风险的基础上,力争获得与业绩比较基准相似的

回报。

本基金采用被动式指数化投资,以实现对标的指数的有效跟

投资策略 踪。主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份券组

成及其权重构建 REIT 投资组合,并根据标的指数成份券及

其权重的变动进行相应调整。

业绩比较基准 道琼斯美国精选 REIT指数收益率×95%+银行人民币活期存

款利率(税后)×5%

本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券

投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、

风险收益特征 债券型基金及货币市场基金。

本基金主要投资于境外市场,需承担汇率风险以及境外市场

的风险。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 美国 REIT 美国 RE C

下属分级基金的场内简称 美国 REIT

下属分级基金的交易代码 160140 160141

报告期末下属分级基金的份 41,322,331.66 份 23,426,061.76 份

额总额

境外资产托管人 英文名称:Brown Brothers Harriman & Co.

中文名称:布朗兄弟哈里曼银行

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“美国 REIT”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日)

美国 REIT 美国 RE C

1.本期已实现收益 2,205,218.87 1,167,179.39

2.本期利润 3,997,734.89 2,147,886.70

3.加权平均基金份额本期利 0.0997 0.0970

4.期末基金资产净值 50,497,215.90 28,394,759.53

5.期末基金份额净值 1.2220 1.2121

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

美国 REIT

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 8.84% 0.74% 8.47% 0.75% 0.37% -0.01%

美国 RE C

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业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 8.73% 0.74% 8.47% 0.75% 0.26% -0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

本基金建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

北京大学工商管理硕士,具有基金从业

资格。曾任职于招商证券股份有限公司、

天华投资有限责任公司,2005 年加入南

方基金国际业务部,现任国际业务部总

本基金 2017年10 经理、国际投资决策委员会委员;2007

黄亮 基金经 月 26 日 - 18 年 年 9 月至 2009 年 5 月,任南方全球基金

理 经理助理;2011 年 9 月至 2015 年 5 月,

任南方中国中小盘基金经理;2015 年 5

月至 2017 年 11 月,任南方香港优选基

金经理;2017 年 4 月至 2019 年 4 月,任

国企精明基金经理;2009 年 6 月至今,

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任南方全球基金经理;2010 年 12 月至

今,任南方金砖基金经理;2016 年 6 月

至今,任南方原油基金经理;2017 年 10

月至今,任美国 REIT 基金经理;2019

年 4 月至今,任南方香港成长基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金无境外投资顾问。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

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