国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)托管协议

2019-11-08 07:31 来源:综合整理

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国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)托管协议

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司 托管协议

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鉴于国投瑞银基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力;

鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;

鉴于国投瑞银基金管理有限公司拟担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)的基金管理人,中国银行股份有限公司拟担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)的基金托管人;

为明确国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系,特制订本协议。

一、托管协议当事人

(一)基金管理人(或简称“管理人”)

名称: 国投瑞银基金管理有限公司

住所: 上海市虹口区东大名路638号7层

法定代表人: 叶柏寿

成立时间:2002年6月13日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25号

组织形式: 有限责任公司

注册资本: 壹亿元人民币

经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务

存续期间: 持续经营 托管协议

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(二)基金托管人(或简称“托管人”)

名称: 中国银行股份有限公司

住所: 北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人: 刘连舸

成立时间: 1983年10月31日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号

组织形式:股份有限公司

注册资本: 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

经营范围: 吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。

存续期间: 持续经营

二、托管协议的依据、目的、原则和解释

(一)依据

本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证托管协议

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券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规与《国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。

(二)目的

订立本协议的目的是明确国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金托管人和国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。

(三)原则

基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,签订本协议。

(四)解释

除非文义另有所指,本协议的所有术语与《基金合同》的相应术语具有相同含义。若有不同的,以《基金合同》为准,并依其条款解释。

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:

1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括交易所挂牌交易的白银期货合约、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

基金管理人应将拟投资的各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。

基金的投资组合比例为:本基金持有白银期货合约价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%。权证投资比例不高于基金资产净值的3%,每个交易日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及到期日托管协议

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在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产,应当投资于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中投资于货币市场工具应当不少于80%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

2、对基金投融资比例进行监督;

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金持有白银期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%;

(2)每个交易日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

(3)本基金除支付商品期货合约保证金以外的基金财产,应当投资于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中投资于货币市场工具应当不少于80%;

(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

(6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持托管协议

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证券规模的10%;

(12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,本基金在全国银行间市场中债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

(15)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;

(16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;

因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

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