鹏华中证酒指数分级证券投资基金定期份额折算的公告

2019-11-27 06:34 来源:综合整理

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根据《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则,

鹏华中证酒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将于 2019 年 12 月 02

日办理基金份额定期折算业务。相关事项公告如下:

一、折算基准日

根据《基金合同》的约定,基金份额定期折算基准日为每个会计年度 11 月 30

日,基金份额定期折算日为每个会计年度 12 月第一个工作日。本次定期折算日为

2019 年 12 月 02 日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的鹏华酒 A 份额(场内简称:酒 A,基金代码:

150229)、鹏华酒分级份额(基金简称:鹏华酒分级,场内简称:酒分级,基金代码:160632)。

三、折算频率

每年折算一次。

四、折算方式

鹏华酒 A 份额与鹏华酒 B 份额按照《基金合同》的约定进行基金份额参考净值

计算,对鹏华酒 A 份额的约定应得收益进行定期份额折算。

在基金份额折算前与折算后,鹏华酒 A 份额与鹏华酒 B 份额的份额配比保持

1:1 的比例。对于鹏华酒 A 份额的约定应得收益,即鹏华酒 A 份额每个定期折算

基准日基金份额参考净值超出 1.000 元部分,将折算为场内鹏华酒分级份额分配给

鹏华酒 A 份额持有人。鹏华酒分级份额持有人持有的每 2 份鹏华酒分级份额将按 1

份鹏华酒 A 份额获得新增鹏华酒分级份额的分配。持有场外鹏华酒分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外鹏华酒分级份额的分配;持有场内鹏华酒分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华酒分级份额的分配。经过上述份额折算,鹏华酒 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.000 元,鹏华酒分级份额的基金份额净值将相应调整。

每个会计年度 12 月第一个工作日为基金份额折算日,本基金将对鹏华酒 A 份

额和鹏华酒分级份额进行定期份额折算。有关计算公式如下:

(1)鹏华酒 A 份额

定期份额折算不改变鹏华酒 A 份额的份额数,即

其中,

:定期份额折算前鹏华酒 A 份额的份额数,

:定期份额折算后鹏华酒 A 份额的份额数。

因持有鹏华酒 A 份额而新增的场内鹏华酒分级份额的份额数为

其中,

:定期份额折算前鹏华酒 A 份额的份额数,

:定期份额折算前鹏华酒 A 份额的基金份额参考净值,

:定期份额折算前鹏华酒分级份额的份额数,

:定期份额折算后鹏华酒分级份额的基金份额净值,计算公式为

定期份额折算后的鹏华酒分级份额的基金份额净值,保留到小数点后 3 位,小

数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

(2)鹏华酒 B 份额

定期份额折算不改变鹏华酒 B 份额的基金份额参考净值及其份额数,即

(3)鹏华酒分级份额

定期份额折算后鹏华酒分级份额的份额数等于定期折算前鹏华酒分级份额的份额数与新增的鹏华酒分级份额的份额数之和,即

鹏华酒分级份额持有人新增的鹏华酒分级份额数为

其中,

:定期份额折算前鹏华酒 A 份额的基金份额参考净值,

:定期份额折算前鹏华酒分级份额的份额数,

:定期份额折算后鹏华酒分级份额的基金份额净值,计算公式同

上。

份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,余额计入基金财产;场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位,余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金份额登记机构的相关规则及有关规定执行。

五、定期份额折算示例

假设本基金成立后第 2 个会计年度 12 月第一个工作日为定期份额折算日,鹏

华酒分级份额当天折算前资产净值为 8,661,250,000 元。当天场外鹏华酒分级份

额、场内鹏华酒分级份额、鹏华酒 A 份额、鹏华酒 B 份额的份额分别为 55 亿份、

10 亿份、20 亿份、20 亿份。本次定期份额折算前每份鹏华酒 A 份额参考净值为

1.065 元,且未进行不定期份额折算。

定期份额折算的对象为基准日登记在册的鹏华酒 A 份额和鹏华酒分级份额,即

20 亿份和 65 亿份。

(1)鹏华酒 A 份额持有人

定期折算后持有的鹏华酒 A 份额为

定期份额折算后鹏华酒分级份额的份额净值为

因持有鹏华酒 A份额而新增的场内鹏华酒分级份额的份额数为

鹏华酒 A 份额持有人在定期折算后总共持有 20 亿份鹏华酒 A 份额,基金份额

净值为 1.000 元;新增持有 100,000,000 份鹏华酒分级份额,基金份额净值为1.300 元。

(2)鹏华酒分级份额持有人

鹏华酒分级份额持有人新增的鹏华酒分级份额数为

鹏华酒分级份额持有人在定期折算后持有的鹏华酒分级份额为

鹏华酒分级份额持有人在定期折算后总共持有 6,662,500,000 份鹏华酒分级份

额,基金份额净值为 1.300 元。

六、基金份额折算期间的基金业务办理

(一)2019 年 11 月 29 日,本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投

资、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务。鹏华酒A 份额和鹏华酒 B 份额正常交易。

(二)2019 年 12 月 02 日,本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投

资、转托管、配对转换业务。鹏华酒 A 份额暂停交易,鹏华酒 B 份额正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例并进行份额折算。

(三)2019 年 12 月 03 日,本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投

资、转托管、配对转换业务。鹏华酒 A 份额暂停交易,鹏华酒 B 份额正常交易。当日,本基金基金份额登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

(四)2019 年 12 月 04 日,基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可

以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转换、定期定额

投资、转托管、配对转换业务。鹏华酒 A 份额于该日开市起复牌,鹏华酒 B 份额正常交易。

七、重要提示

(一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019

年 12 月 04 日鹏华酒 A 份额即时行情显示的前收盘价为 2019 年 12 月 03 日的鹏华

酒 A 份额净值(四舍五入至 0.001 元)。由于鹏华酒 A 份额折算前可能存在折溢价

交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与 2019 年 12 月 04 日的前收盘价可能

有较大差异,2019 年 12 月 04 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投

资者注意投资风险。

(二)鹏华酒 A 份额的约定应得收益将折算成鹏华酒分级场内份额分配给鹏华

酒 A 份额的持有人,而鹏华酒分级份额为跟踪中证酒指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此鹏华酒 A 份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(三)由于鹏华酒 A 份额新增份额折算成鹏华酒分级份额的场内份额数和鹏华

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