华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)摘要

2019-12-04 06:55 来源:综合整理

华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)摘要查看PDF原文

华夏野村日经 225 交易型开放式

指数证券投资基金(QDII)

招募说明书(更新)摘要

2019 年 12 月 4 日公告

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示

华夏野村日经 225 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)经中

国证监会 2019 年 5 月 22 日证监许可[2019]921 号文准予注册。本基金基金合同于 2019 年 6

月 12 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金主要投资于日本证券市场,基金净值会因为日本证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、汇率风险;基金所投资的基金、股票、债券、衍生品等各种投资工具的相关风险;由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险;本基金的特定风险等。本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于跟踪标的指数的 ETF

产品,在股票基金中属于高风险等级产品。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者

适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征,但由于风险分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

本基金为投资日本市场的 ETF,基金份额的清算交收和境内普通 ETF 存在一定差异,

在目前的结算规则下,T 日申购的基金份额,T 日交收成功后 T+1 日可以卖出或赎回。投资者认购本基金时需具有上海证券账户,但需注意:使用基金账户只能参与本基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要参与基金的申购、赎回,则应使用 A 股账户。本基金以人民币募集和计价,经过换汇后主要投资于日本市场以日元计价的金融工具,人民币对日元的汇率的波动可能加大基金净值的波动,从而对基金业绩产生影响。

投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容更新截止日为 2019 年 12 月 4 日。

一、投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

二、基金的投资方向

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额,为更好地实现投资目标,基金还可投资于标的

指数成份股、备选成份股、替代性股票以及其他境内市场和境外市场依法发行的金融工具。

境内市场投资工具包括银行存款、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

通常情况下,本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。

三、基金的投资策略

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。同时,为了更好地实现本基金的投资目标,本基金可适当借出证券。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%,年跟踪误差不超过 3.0%。

1、组合复制策略

本基金通过投资目标 ETF 实现对标的指数的跟踪,投资目标 ETF 的方式包括买卖及申

赎。在满足投资比例要求的情况下,也可通过投资成份股进行组合的复制,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因目标ETF或个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的目标 ETF 或成份股股票时,基金管理人可以通过投资成份股、非成份股、衍生品等进行替代。

3、债券投资策略

结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。

4、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。

5、股票期权投资策略

本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta 中性等策略适度参与期权投资。

6、融资融券投资策略

若法律法规允许,本基金参与融资融券的情况下,本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资融券交易。

读报
-->