易方达保证金收益货币市场基金2019年年度报告

2020-03-30 20:16 来源:综合整理

易方达保证金收益货币市场基金2019年年度报告查看PDF原文

易方达保证金收益货币市场基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:二〇二〇年三月三十一日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 3 月 27 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10

§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18

§5 托管人报告......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18

§6 审计报告......18

6.1 审计意见......18

6.2 形成审计意见的基础......19

6.3 管理层和治理层对财务报表的责任......19

6.4 注册会计师对财务报表审计的责任......19

§7 年度财务报表......20

7.1 资产负债表......20

7.2 利润表......22

7.3 所有者权益(基金净值)变动表......23

7.4 报表附注......25

§8 投资组合报告......47

8.1 期末基金资产组合情况......47

8.2 债券回购融资情况......48

8.3 基金投资组合平均剩余期限......48

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......49

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......49

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......50

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......50

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明......50

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明......50

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ......50

8.9 投资组合报告附注......51

§9 基金份额持有人信息......53

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......53

9.2 期末上市基金前十名持有人......53

9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......54

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......54

9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......54

§10 开放式基金份额变动......55

§11 重大事件揭示......55

11.1 基金份额持有人大会决议......55

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......55

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......55

11.4 基金投资策略的改变......55

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......55

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......55

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......56

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......57

11.9 其他重大事件......57

§12 影响投资者决策的其他重要信息......58

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......58

§13 备查文件目录......59

13.1 备查文件目录......59

13.2 存放地点......59

13.3 查阅方式......59

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 易方达保证金收益货币市场基金

基金简称 易方达保证金货币

场内简称 保证金

基金主代码 159001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 29 日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,499,383.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2014-10-20

下属分级基金的基金简称 易方达保证金货币 A 易方达保证金货币 B

下属分级基金的交易代码 159001 159002

报告期末下属分级基金的份额

总额 1,708,952.00 份 2,790,431.00 份

2.2 基金产品说明

在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基

投资目标

准的投资回报。

利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在有效

投资策略 控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投

资回报。

中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率,即活期存款基准利

业绩比较基准

率×(1-利息税税率)

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险

风险收益特征

和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 张南 陆志俊

信 息 披 露

联系电话 020-85102688 95559

负责人

电子邮箱 service@efunds.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400 881 8088 95559

传真 020-85104666 021-62701216

广东省珠海市横琴新区宝华路

注册地址 6号105室-42891(集中办公 中国(上海)自由贸易试验区银城

区) 中路188号

广州市天河区珠江新城珠江东

办公地址

路30号广州银行大厦40-43楼 中国(上海)长宁区仙霞路18号

邮政编码 510620 200336

法定代表人 刘晓艳 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行

大厦 43 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

普华永道中天会计师事务所(特

会计师事务所 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

殊普通合伙)

中国证券登记结算有限责任公

注册登记机构 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指 2019 年 2018 年 2017 年

标 易方达保 易方达保 易方达保 易方达保 易方达保 易方达保

证金货币A 证金货币 B 证金货币A 证金货币 B 证金货币A 证金货币 B

本期已实现收益 4,176,976.7 7,862,003.5 5,782,379.4 7,663,226.4 9,528,429.4 8,826,823.9

9 3 9 7 3 0

本期利润 4,176,976.7 7,862,003.5 5,782,379.4 7,663,226.4 9,528,429.4 8,826,823.9

9 3 9 7 3 0

本期净值收益率 2.1401% 2.3958% 2.9104% 3.1681% 3.4805% 3.7396%

3.1.2 期末数据和指 2019 年末 2018 年末 2017 年末

标 易方达保证 易方达保证 易方达保证 易方达保证 易方达保证 易方达保证

金货币 A 金货币 B 金货币 A 金货币 B 金货币 A 金货币 B

期末基金资产净 170,895,20 279,043,10 155,124,30 353,842,80 210,489,90 136,228,60

值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

期末基金份额净

值 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

2019 年末 2018 年末 2017 年末

3.1.3 累计期末指标 易方达保 易方达保 易方达保 易方达保 易方达保 易方达保

证金货币A 证金货币 B 证金货币A 证金货币 B 证金货币A 证金货币 B

累计净值收益率 23.0270% 25.8165% 20.4494% 22.8730% 17.0433% 19.1002%

读报
-->