工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)2019年年度报告

2020-04-07 18:01 来源:综合整理

工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)2019年年度报告查看PDF原文

工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证

券投资基金(LOF)

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

送出日期:2020 年 4 月 8 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 3 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及 目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指 标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 11

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11

§4 管理人报告. . ...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17

§5 托管人报告. . ...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 175.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18

§6 审计报告 ...... 18

6.1 审计报告基本信息 ...... 18

6.2 审计报告的基本内容 ...... 18

§7 年度财务报 表 ...... 20

7.1 资产负债表 ...... 20

7.2 利润表 ...... 21

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 22

7.4 报表附注 ...... 24

§8 投资组合报 告 ...... 50

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 50

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 51

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 51

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 53

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 54

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 54

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 54

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 54

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 54

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 55

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 55

8.12 投资组合报告附注 ...... 55

§9 基金份额持 有人信息 ...... 56

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 56

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 56

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 57

§10 开放式基 金份额变动...... 57

§11 重大事件 揭示...... 57

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 57

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 57

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 58

11.4 基金投资策略的改变 ...... 58

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 58

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 58

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 58

11.8 其他重大事件 ...... 60

§12 影响投资 者决策的其他重要信息...... 61

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 61

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61

§13 备查文件 目录...... 61

13.1 备查文件目录 ...... 61

13.2 存放地点 ...... 61

13.3 查阅方式 ...... 61

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)

基金简称 工银京津冀指数

场内简称 京津冀

基金主代码 164811

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 4 月 17 日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份 19,906,071.59 份

额总额

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基

工银京津冀指数 A 工银京津冀指数 C

金简称

下属分级基金的交

164811 164825

易代码

报告期末下属分级

18,684,508.57 份 1,221,563.02 份

基金的份额总额

2.2 基金产品说明

投资目标 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离

度,实现对标的指数的有效跟踪。

投资策略 本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及

其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的

变动进行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成分股被

限制投资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将

运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能

贴近目标指数的表现。

业绩比较基准 中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存

款基准利率(税后)×5%。

风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与

货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标

的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场

相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

信息披露 姓名 朱碧艳 罗菲菲

负责人 联系电话 400-811-9999 010-58560666

电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 400-811-9999 95568

传真 010-66583158 010-58560798

注册地址 北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 北京市西城区复兴门内大街 2 号

号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲

5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、

甲 5 号 9 层甲 5 号 901

办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛 北京市西城区复兴门内大街 2 号

大厦 A 座 6-9 层

邮政编码 100033 100031

法定代表人 王海璐 洪崎

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网网

基金年度报告备置地点 基金管理人或基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号

(特殊普通合伙) 楼普华永道中心 11 楼

中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

注册登记机构 司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 2018 年 4 月 17 日(基 2018 年 4 月 26 日

期间数 2019 年 金合同生效日)-2018 (份额生效日)

据和指 年 12 月 31 日 -2018 年 12 月 31

标 日

工银京津冀指数 A 工银京津冀指数 C 工银京津冀指数 A 工银京津冀指数 C

本期已 622,352.15 18,638.19 -901,482.33 -10,740.33

实现收

本期利 2,169,713.43 -26,927.60 -2,489,264.77 -35,358.12

加权平

均基金 0.0992 -0.0312 -0.0922 -0.3305

份额本

期利润

本期加

权平均 9.84% -3.13% -9.44% -34.84%

净值利

润率

本期基

金份额 11.07% 11.49% -9.75% -10.04%

净值增

长率

3.1.2

期末数 2019 年末 2018 年末

据和指

期末可

供分配 -6,578,711.26 -6,860.34 -9,306,083.27 -47,419.27

利润

期末可

供分配 -0.3521 -0.0056 -0.3813 -0.1004

基金份

额利润

期末基

金资产 18,730,204.41 1,225,204.04 22,027,901.67 424,938.94

净值

期末基

金份额 1.0024 1.0030 0.9025 0.8996

净值

3.1.3

累计期 2019 年末 2018 年末

末指标

基金份

额累计 0.24% 0.30% -9.75% -10.04%

净值增

长率

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

5、本基金转型后基金合同生效日为 2018 年 04 月 17 日。

6、本基金 C 类份额生效日为 2018 年 4 月 26 日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银京津冀指数 A

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 5.60% 0.88% 5.82% 0.89% -0.22% -0.01%

过去六个月 -2.24% 1.00% -3.33% 1.03% 1.09% -0.03%

过去一年 11.07% 1.38% 9.42% 1.44% 1.65% -0.06%

自基金合同生

0.24% 1.27% -24.31% 1.48% 24.55% -0.21%

效起至今

工银京津冀指数 C

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 5.78% 0.88% 5.82% 0.89% -0.04% -0.01%

过去六个月 -2.16% 1.00% -3.33% 1.03% 1.17% -0.03%

过去一年 11.49% 1.37% 9.42% 1.44% 2.07% -0.07%

自基金合同生

0.30% 1.27% -24.51% 1.49% 24.81% -0.22%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注:1、本基金于 2018 年 4 月 17 日由“工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金”转型而来。

2、根据基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月。截至报告期末,本基金的投资符合基金合同

读报
-->