嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2019年年度报告

2020-04-07 18:02 来源:综合整理

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嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金

(LOF)

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2020 年 04 月 08 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 3 月 23 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10

§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 16

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16

§5 托管人报告 ...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16

§6 审计报告 ...... 17

§7 年度财务报表 ...... 18

7.1 资产负债表 ...... 18

7.2 利润表 ...... 20

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 21

7.4 报表附注 ...... 22

§8 投资组合报告 ...... 49

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 49

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 49

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 50

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 52

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 53

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 53

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 54

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 54

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 54

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 54

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 54

8.12 投资组合报告附注 ...... 54

§9 基金份额持有人信息 ...... 56

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 56

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 56

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 57

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 57

§10 开放式基金份额变动 ...... 57

§11 重大事件揭示 ...... 58

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 58

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 58

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 58

11.4 基金投资策略的改变 ...... 58

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 58

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 58

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 59

11.8 其他重大事件 ...... 62

§12 备查文件目录 ...... 64

12.1 备查文件目录 ...... 64

12.2 存放地点 ...... 64

12.3 查阅方式 ...... 64

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)

基金简称 嘉实基本面 50 指数(LOF)

基金主代码 160716

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 12 月 30 日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份 1,299,003,734.15 份

额总额

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的 深圳证券交易所

证券交易所

上市日期 2010 年 2 月 10 日

下属分级基金的基

嘉实基本面 50 指数(LOF)A 嘉实基本面 50 指数(LOF)C

金简称

下属分级基金的场

嘉实 50A 嘉实 50C

内简称

下属分级基金的交

160716 160725

易代码

报告期末下属分级

1,279,328,078.71 份 19,675,655.44 份

基金的份额总额

注:由于 C 类基金份额只开通场外份额,在这里“嘉实 50C”不是严格意义的“场内简称”,而是 指本基金在交易所新增的场外份额简称。

2.2 基金产品说明

投资目标 采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管

理手段,追求对标的指数的有效跟踪。

投资策略 采取完全指数复制法,按照标的指数的成份股组成及其权重构建股

票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

业绩比较基准 中证锐联基本面 50 指数收益率×95%+银行同业存款收益率×

5%

风险收益特征 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收

益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中

的较高风险、较高收益品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 胡勇钦 郭明

负责人 联系电话 (010)65215588 (010)66105799

电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-600-8800 95588

传真 (010)65215588 (010)66105798

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世 北京市西城区复兴门内大街 55

纪大道 8 号上海国金中心二期 27 号

楼 09-14 单元

办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大 北京市西城区复兴门内大街 55

厦 8 层 号

邮政编码 100005 100140

法定代表人 经雷 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金

管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座

(特殊普通合伙) 普华永道中心 11 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

2018年08月09

报告期(2018 年 01 报告期(2017 年 01

3.1.1 期间数 报告期(2019 年 01 月 01 日-2019 年 日(基金合同生

月01日-2018年12 月01日-2017年12

据和指标 12 月 31 日) 效日)-2018 年

月 31 日) 月 31 日)

12 月 31 日

嘉实基本面 50 指 嘉实基本面 50 嘉实基本面 50 指 嘉实基本面 50 嘉实基本面 50 指

数(LOF)A 指数(LOF)C 数(LOF)A 指数(LOF)C 数(LOF)

本期已实现收

118,588,242.81 412,821.04 136,050,246.78 -495,033.93 159,535,807.79

本期利润 423,709,915.33 9,255,414.11 -278,195,814.63 -4,246,002.93 410,380,204.93

加权平均基金

0.2926 0.4097 -0.2170 -0.0861 0.3374

份额本期利润

本期加权平均

18.77% 38.82% -14.64% -8.61% 24.15%

净值利润率

本期基金份额

21.37% 20.84% -12.79% -4.42% 28.12%

净值增长率

3.1.2 期末数

2019 年末 2018 年末 2017 年末

据和指标

期末可供分配 290,276,934.56 934,192.85 213,088,091.13 -4,099,492.01 41,011,920.05

利润

期末可供分配 0.2269 0.0475 0.1456 -0.0442 0.0360

基金份额利润

期末基金资产 2,105,104,732.00 22,726,006.10 1,983,770,233.67 88,577,915.16 1,769,637,765.51

净值

期末基金份额 1.6455 1.1550 1.3558 0.9558 1.5546

净值

3.1.3 累计期 2019 年末 2018 年末 2017 年末

末指标

基金份额累计 64.55% 15.50% 35.58% -4.42% 55.46%

净值增长率

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金

业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(3)自 2018 年 8 月 8 日起对本基金增加 C 类基金份额类别;自 2018 年 8 月 8 日起开放嘉实基本

面 50 指数(LOF)C 的申赎业务;(4)嘉实基本面 50 指数(LOF)A 收取认(申)购费和赎回费,

嘉实基本面 50 指数(LOF)C 不收取认(申)购费但收取赎回费、计提销售服务费;(5)期末可

供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实基本面 50 指数(LOF)A

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 率标准差

准差② 率③

过去三个月 4.95% 0.69% 5.05% 0.69% -0.10% 0.00%

过去六个月 3.33% 0.74% 1.70% 0.74% 1.63% 0.00%

过去一年 21.37% 1.05% 18.29% 1.05% 3.08% 0.00%

过去三年 35.61% 1.01% 26.14% 1.01% 9.47% 0.00%

过去五年 48.19% 1.41% 33.95% 1.39% 14.24% 0.02%

自基金合同

64.55% 1.34% 41.59% 1.33% 22.96% 0.01%

生效起至今

嘉实基本面 50 指数(LOF)C

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 率标准差

准差② 率③

过去三个月 4.82% 0.69% 5.05% 0.69% -0.23% 0.00%

过去六个月 3.09% 0.74% 1.70% 0.74% 1.39% 0.00%

过去一年 20.84% 1.05% 18.29% 1.05% 2.55% 0.00%

自基金合同

15.50% 1.12% 13.47% 1.12% 2.03% 0.00%

生效起至今

注:本基金业绩比较基准为:中证锐联基本面 50 指数收益率×95%+银行同业存款收益率×5%。

中证锐联基本面 50 指数以基本面指标来衡量上市公司的经济规模,选取其中最大的 50 家 A

股上市公司作为样本,且样本个股的权重配置与其经济规模相适应。该指数综合反映了中国证券市场基本面良好企业的整体状况,适合作为本基金的标的指数。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:

Benchmark(0)=1000

Return(t) =95%×(中证锐联基本面 50 指数(t)/中证锐联基本面 50 指数(t-1)-1)+5%×银

行同业存款每日收益率

Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)

其中 t=1,2,3,…。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

图 1:嘉实基本面 50 指数(LOF)A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

(2009 年 12 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日)

图 2:嘉实基本面 50 指数(LOF)C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

(2018 年 8 月 9 日至 2019 年 12 月 31 日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束

时本基金的各项投资比例符合基金合同(十一(三)投资范围和(七)2、投资组合限制)的有关约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:嘉实基本面 50 指数(LOF)C 类基金份额 2018 年度的相关数据根据当年实际存续期(2018 年 8

月 9 日至 2018 年 12 月 31 日)计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25 日成立,

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