嘉实多利分级债券型证券投资基金2019年年度报告

2020-04-07 18:05 来源:综合整理

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嘉实多利分级债券型证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2020 年 04 月 08 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 3 月 23 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9

§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 15

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15

§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15

§6 审计报告 ...... 15

§7 年度财务报表 ...... 18

7.1 资产负债表 ...... 18

7.2 利润表 ...... 19

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 20

7.4 报表附注 ...... 21

§8 投资组合报告 ...... 46

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 46

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 47

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 47

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 49

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 50

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 50

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 50

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 51

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 51

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 51

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 51

8.12 投资组合报告附注 ...... 51

§9 基金份额持有人信息 ...... 52

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 52

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 53

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 54

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 54

§10 开放式基金份额变动 ...... 55

§11 重大事件揭示 ...... 55

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 55

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 55

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 55

11.4 基金投资策略的改变 ...... 56

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 56

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 56

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 56

11.8 其他重大事件 ...... 57

§12 备查文件目录 ...... 58

12.1 备查文件目录 ...... 58

12.2 存放地点 ...... 58

12.3 查阅方式 ...... 58

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实多利分级债券型证券投资基金

基金简称 嘉实多利分级债券

场内简称 嘉实多利

基金主代码 160718

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 69,082,297.56 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交 深圳证券交易所

易所

上市日期 2011 年 5 月 6 日

下属分级基金的基金简称 嘉实多利分级债券 多利优先 多利进取

下属分级基金的场内简称 嘉实多利 多利优先 多利进取

下属分级基金的交易代码 160718 150032 150033

报告期末下属分级基金的

37,687,242.56 份 25,116,044.00 份 6,279,011.00 份

份额总额

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,力争持续稳定

增值。

投资策略 为持续稳妥地获得高于存款利率的收益,本基金首先运用“嘉实下

行风险波动模型”,控制基金组合的年下行波动风险。在此前提下,

本基金综合分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈

利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等,挖掘

风险收益优化、满足组合收益和流动性要求的投资机会,力求持续

取得达到或超过业绩比较基准的收益。

业绩比较基准 中国债券总指数收益率 × 90% + 沪深 300 指数收益

率 × 10%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混

合型基金,高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披露 姓名 胡勇钦 张燕

负责人 联系电话 (010)65215588 (0755)83199084

电子邮箱 service@jsfund.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-600-8800 95555

传真 (010)65215588 (0755)83195201

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世 深圳深南大道 7088 号招商银行

纪大道 8 号上海国金中心二期 27 大厦

楼 09-14 单元

办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大 深圳深南大道 7088 号招商银行

厦 8 层 大厦

邮政编码 100005 518040

法定代表人 经雷 李建红

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理

有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座

(特殊普通合伙) 普华永道中心 11 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年

本期已实现收益 3,278,745.04 -1,090,238.44 4,040,345.97

本期利润 4,682,104.41 -1,195,457.95 4,015,907.63

加权平均基金份额本期利润 0.0659 -0.0155 0.0341

本期加权平均净值利润率 6.78% -1.57% 3.39%

本期基金份额净值增长率 7.13% -1.84% 3.57%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

期末可供分配利润 19,800,501.91 17,136,757.83 24,335,386.81

期末可供分配基金份额利润 0.2866 0.2471 0.2760

期末基金资产净值 68,227,557.27 66,597,240.21 89,772,160.17

期末基金份额净值 0.9876 0.9603 1.0182

3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

基金份额累计净值增长率 44.17% 34.57% 37.10%

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