工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告

2020-04-07 19:05 来源:综合整理

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工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2020 年 4 月 8 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 3 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及 目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指 标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 9

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9

§4 管理人报告. . ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16

§5 托管人报告. . ...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 165.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

§6 审计报告 ...... 16

6.1 审计报告基本信息 ...... 16

6.2 审计报告的基本内容 ...... 17

§7 年度财务报 表 ...... 18

7.1 资产负债表 ...... 18

7.2 利润表 ...... 20

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 21

7.4 报表附注 ...... 22

§8 投资组合报 告 ...... 49

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 49

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 49

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 50

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 50

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 50

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 50

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 51

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 51

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 51

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 51

8.11 投资组合报告附注 ...... 51

§9 基金份额持 有人信息 ...... 52

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 52

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 52

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 53

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 53

§10 开放式基 金份额变动...... 53

§11 重大事件 揭示...... 53

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 53

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 53

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 54

11.4 基金投资策略的改变 ...... 54

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 54

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 54

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 54

11.8 其他重大事件 ...... 56

§12 影响投资 者决策的其他重要信息...... 58

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 58

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58

§13 备查文件 目录...... 58

13.1 备查文件目录 ...... 58

13.2 存放地点 ...... 58

13.3 查阅方式 ...... 58

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金

基金简称 工银纯债定期开放债券

场内简称 工银纯债

基金主代码 164810

基金运作方式 契约型开放式(本基金自基金合同生效日起每封闭三年集中开放申购与

赎回一次)

基金合同生效日 2012 年 6 月 21 日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 214,745,195.14 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交 深圳证券交易所

易所

上市日期 2012 年 9 月 20 日

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基

准的投资收益。

投资策略 本产品的主要投资策略包括:期限配置策略、类属配置策略、期限

结构策略及证券选择策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用

市场失衡提供的投资机会,实现组合资产的增值。

业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率。三年期定期存款利率是指每年的

第一个工作日中国人民银行网站上发布的三年期“金融机构人民币

存款基准利率”。

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票

型基金,高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 工银瑞信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露 姓名 朱碧艳 陆志俊

负责人 联系电话 400-811-9999 95559

电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-811-9999 95559

传真 010-66583158 021-62701216

注册地址 北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 中国(上海)自由贸易试验区银

号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 城中路 188 号

5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、

甲 5 号 9 层甲 5 号 901

办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛 中国(上海)长宁区仙霞路 18

大厦 A 座 6-9 层 号

邮政编码 100033 200336

法定代表人 王海璐 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网网

基金年度报告备置地点 基金管理人或基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号

(特殊普通合伙) 楼普华永道中心 11 楼

中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

注册登记机构 司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期

间数据和 2019 年 2018 年 2017 年

指标

本期已实 10,196,794.17 3,423,421.02 -4,281,399.57

现收益

本期利润 10,511,958.87 15,674,874.75 -6,321,246.92

加权平均

基金份额 0.0490 0.0505 -0.0158

本期利润

本期加权

平均净值 4.74% 5.00% -1.59%

利润率

本期基金

份额净值 4.85% 4.85% -1.63%

增长率

3.1.2 期

末数据和 2019 年末 2018 年末 2017 年末

指标

期末可供 11,207,580.64 7,996,958.11 -4,341,671.49

分配利润

期末可供 0.0522 0.0372 -0.0109

分配基金

份额利润

期末基金 225,952,775.78 222,742,153.25 394,882,570.85

资产净值

期末基金 1.052 1.037 0.989

份额净值

3.1.3 累

计期末指 2019 年末 2018 年末 2017 年末

基金份额

累计净值 37.63% 31.26% 25.19%

增长率

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

5、本基金基金合同生效日为 2012 年 06 月 21 日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② ④

过去三个月 0.77% 0.04% 0.69% 0.01% 0.08% 0.03%

过去六个月 2.24% 0.05% 1.39% 0.01% 0.85% 0.04%

过去一年 4.85% 0.06% 2.75% 0.01% 2.10% 0.05%

过去三年 8.15% 0.08% 8.25% 0.01% -0.10% 0.07%

过去五年 22.06% 0.10% 15.00% 0.01% 7.06% 0.09%

自基金合同 37.63% 0.10% 26.15% 0.01% 11.48% 0.09%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2012 年 6 月 21 日生效。

2、根据基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月。截至报告期末,本基金的投资符合基金合同

读报
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