上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金2019年年度报告

2020-04-08 20:56 来源:综合整理

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上证金融地产交易型开放式指数发起式

证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年四月九日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 7 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......1

§2 基金简介......3

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......4

3.1 主要会计数据和财务指标......4

3.2 基金净值表现......4

3.3 过去三年基金的利润分配情况......6

§4 管理人报告......6

§5 托管人报告...... 11

§6 审计报告......12

§7 年度财务报表......14

7.1 资产负债表......14

7.2 利润表......15

7.3 所有者权益(基金净值)变动表......16

§8 投资组合报告......36

8.1 期末基金资产组合情况......36

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......37

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......38

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......40

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......40

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......40

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......40

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......40

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......40

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......41

8.12 投资组合报告附注......41

§9 基金份额持有人信息......42

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......42

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......42

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......42

§10 开放式基金份额变动......43

§11 重大事件揭示......43

§12 影响投资者决策的其他重要信息......45

§13 备查文件目录......45

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金

基金简称 华夏金融 ETF

场内简称 金融行业(扩位证券简称:金融地产 ETF)

基金主代码 510650

交易代码 510650

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 28 日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 18,452,472 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2013 年 5 月 8 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的

指数收益相似的回报。

本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合,并

根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。如市

投资策略 场流动性不足、个别成份股被限制投资等原因导致基金无法获得足够数量

的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股等)进

行适当的替代。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证金融地产行业指数。

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基

风险收益特征 金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较

高风险、较高收益的产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 李彬 田青

信 息 披 露 联系电话 400-818-6666 010-67595096

负责人 电子邮箱

service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-818-6666 010-67595096

传真 010-63136700 010-66275853

注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区金融大街25号

A区

办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区闹市口大街1号院1号

泰大厦B座8层 楼

邮政编码 100033 100033

法定代表人 杨明辉 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联

网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安

通合伙) 永大楼 17 层

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年

本期已实现收益 3,209,053.26 326,197.33 7,924,884.01

本期利润 10,218,919.54 -6,983,098.54 12,150,532.16

加权平均基金份额本期利润 0.5449 -0.3175 0.3930

本期加权平均净值利润率 28.82% -18.49% 24.10%

本期基金份额净值增长率 33.28% -16.16% 25.81%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

期末可供分配利润 12,309,235.04 9,896,854.29 11,903,852.93

期末可供分配基金份额利润 0.6671 0.4960 0.4970

期末基金资产净值 37,809,646.38 30,675,791.09 43,923,792.17

期末基金份额净值 2.0490 1.5374 1.8338

3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

基金份额累计净值增长率 104.90% 53.74% 83.38%

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

过去三个月 6.24% 0.84% 6.58% 0.85% -0.34% -0.01%

过去六个月 4.57% 0.89% 2.19% 0.90% 2.38% -0.01%

过去一年 33.28% 1.27% 29.59% 1.28% 3.69% -0.01%

过去三年 40.57% 1.19% 32.13% 1.20% 8.44% -0.01%

过去五年 22.01% 1.57% 10.01% 1.58% 12.00% -0.01%

自基金合同生 104.90% 1.58% 72.67% 1.61% 32.23% -0.03%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金

基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013 年 3 月 28 日至 2019 年 12 月 31 日)

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金

基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年无利润分配事项。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管

理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、

境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内

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