华夏保证金理财货币市场基金2019年年度报告

2020-04-08 20:57 来源:综合整理

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华夏保证金理财货币市场基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年四月九日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 7 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......1

§2 基金简介......3

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......4

3.1 主要会计数据和财务指标......4

3.2 基金净值表现......5

3.3 过去三年基金的利润分配情况......8

§4 管理人报告......8

§5 托管人报告......13

§6 审计报告......13

§7 年度财务报表......15

7.1 资产负债表......15

7.2 利润表......16

7.3 所有者权益(基金净值)变动表......17

§8 投资组合报告......35

8.1 期末基金资产组合情况......35

8.2 债券回购融资情况......35

8.3 基金投资组合平均剩余期限......35

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......36

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......36

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......37

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......37

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......37

8.9 投资组合报告附注......37

§9 基金份额持有人信息......38

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......38

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......39

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......39

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......39

§10 开放式基金份额变动......39

§11 重大事件揭示......40

§12 影响投资者决策的其他重要信息......42

§13 备查文件目录......42

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华夏保证金理财货币市场基金

基金简称 华夏保证金货币

基金主代码 519800

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 2 月 4 日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 18,978,835,379 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 华夏保证金货币 A 华夏保证金货币 B

下属分级基金的场内简称 保证金 A 保证金 B

下属分级基金的交易代码 519800 519801

报告期末下属分级基金的份额总 14,711,302,097 份 4,267,533,282 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在保持低风险和高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳定回报。

投资策略 本基金主要通过采取资产配置策略、久期管理策略、个券选择策略、利用

短期市场机会的灵活策略、现金流管理策略等投资策略以实现投资目标。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型

基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 李彬 郭明

信 息 披 露 联系电话 400-818-6666 010-66105799

负责人 电子邮箱

service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-818-6666 95588

传真 010-63136700 010-66105798

注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区复兴门内大街55号

A区

办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街55号

泰大厦B座8层

邮政编码 100033 100140

法定代表人 杨明辉 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安

通合伙) 永大楼 17 层

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 2019 年 2018 年 2017 年

期间

数据 华夏保证金货 华夏保证金 华夏保证金货 华夏保证金 华夏保证金货 华夏保证金货

和指 币 A 货币 B 币 A 货币 B 币 A 币 B

实 3,164,615.65 907,985.35 6,172,835.80 2,633,016.86 8,589,076.98 20,101,350.52

期 3,164,615.65 907,985.35 6,172,835.80 2,633,016.86 8,589,076.98 20,101,350.52

值 1.9622% 2.5654% 3.1572% 3.7683% 3.2765% 3.8888%

3.1.2 2019 年末 2018 年末 2017 年末

期末

数据 华夏保证金货币 华夏保证金货 华夏保证金货币 华夏保证金货 华夏保证金货币华夏保证金货币

和指 A 币 B A 币 B A B

金 147,113,020.97 42,675,332.82 127,986,329.46 34,851,200.60 170,878,629.62 132,838,538.11

金 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100

3.1.3 2019 年末 2018 年末 2017 年末

累计 华夏保证金货 华夏保证金 华夏保证金货 华夏保证金 华夏保证金货 华夏保证金货

期末 币 A 货币 B 币 A 货币 B 币 A 币 B

指标

值 22.4759% 27.5954% 20.1190% 24.4040% 16.4426% 19.8863%

注:①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

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